BRENT

1. Фикс лонг


2. ФОРТС сегодня: продавец набрал 470 млн.руб в шорт.

________
Пост ровно потому, что невероятная неразбериха в комментариях к происходящему: а-ля 60, 80 и т.д.

Что происходит?

Нефть пока пользуется спросом!

 Второй день шорчу Brent на срочке, зацепиться пока нет возможности, и сегодня опять стопился уже 2 раза, ожидаю пролива до 46-47, продолжаю
  На памме у меня просадка в 50%
 Выкупаю лои фунта уже второй день, эта сволочь не знает что такое рост, в конце недели выложу скрины по фунту, как развяжусь с ним.

Прогноз


Отработка  и ближайшая динамика.



( Читать дальше )

Принято считать, что на росте нефти волатильность снижается, а не ее падении резко подскакивает. Это связано с тем, что рост более растянут во времени, чем падение. Темпы падения на порядок выше, чем рост. Вот и вчера мы в этом убедились. Нефть растет 3-й день подряд, но скачок волатильности был лишь в день, когда ОПЕК приняло решение о снижении добычи. Последующие 2 дня волатильность снижается.

Вчера диапазон переставили вверх, выше 50 долларов США. Проторговка внутри дня шла между 50 и 51 долларами США.

Третий день подряд волатильность сократилась при росте цены базового актива. Это отчетливо видно из графика выше.

( Читать дальше )

Покупка нефти от 50,20 — 50.11, после теста зоны, со стопом за минимум зоны 50,00.

Прогноз



Отработка



( Читать дальше )

В пятницу состоялась экспирация ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent. Прошла она в спокойном режиме. В моменте декабрьский контракт из-за роллирования отрывался в контанго от ноябрьского почти на 90 центов (в нормальном состоянии не более 60 центов). 

В результате, волатильность по всей кривой скью снизилась. Причем в зоне путов снижение больше, чем в зоне коллов. Это видно из дельты между синей линией и красными точками.

Роллирование в 55-й страйк декабрьской серии завершено (оно длилось целых 3 дня). Теперь это будет основная интрига — «пощупает» ли фьючерс эту отметку до конца октября или нет?

Сегодня в целях эксперимента введем два новых типа графика: в осях страйк опциона — дельта и страйк опциона — цена опциона.

( Читать дальше )