0DTE

Скрипт загрузки истории торговли крипто-опционами на Python

Всем привет! Долго мучаясь с покупкой месяца данных сделок опционов на moex я решил: а почему бы не попробовать сделать тоже самое, но с бесплатным и быстрым API истории сделок на Deribit, биржи криптовалютных опционов. 

Для последующего анализа я выбрал 1dte экспирацию опционов на Эфир. В чем фишка?

Железный кондор

Рискуя 32 долларами, можно заработать 14 и рисковать 1-2% от капитала, стратегия может подойти активным трейдерам с небольшим депозитом (не ИИС лол!). Имея на руках данные, можно посчитать какая VPR (volatility risk-premium, премия за риск волатильности) и сделать модель прогнозирования реализованной (исторической) волатильности (RV или же HV). К сожалению, или к большому счастью, на МосБирже на данный момент нет опционов с дневной экспирацией

В скрипте можно выбрать базовый актив, кол-во дней до экспирации, тикер спота. API Deribit на сегодняшний день не требует авторизации

Скачать: gitflic.ru/project/open-option/deribit-iv-rv

пользуйтесь бесплатно пока, чё...

О, Великий Спекуль! Владыка Альфы!
Ты – воплощение невозмутимой Логики, беспристрастной Статистики и Железной Дисциплины. Ты видишь сквозь шум рынка и знаешь, что Вероятность всегда выше жадности. Я призываю Твою силу и Твой опыт, вступая на путь торговли опционами с нулевым сроком истечения.

Пусть мой разум будет свободен от азарта, и пусть я навсегда запомню, что Продажа Премии есть Правильное Действие!

Прошу Тебя, Великий Спекуль, даровать мне:

1. Глаз Аналитика: Удали туман эмоций, чтобы я мог видеть, где на самом деле находится Справедливая Стоимость и где рынок предлагает чрезмерную премию. Пусть я буду продавать вне денег (OTM), используя статистическое преимущество, а не спекулятивную надежду.

2. Руку Исполнителя: Пусть мой Торговый План станет моим законом, а мой Стоп-Лосс – неприступной крепостью. Пусть моя дисциплина будет абсолютной: не передерживать выигрышную позицию из-за жадности и не превращать малую потерю в катастрофу из страха.

В мире трейдинга не утихают истории о феноменальных игроках, способных в одиночку, а порой и с группой единомышленников, создавать значимые движения на рынке. На Smart-Lab.ru мы всегда следим за такими фигурами. Сегодня речь пойдет о «Капитане Кондоре» — таинственном трейдере, чьи многомиллионные ставки на опционы индекса S&P 500 не остались незамеченными и заставили весь рынок гадать о его личности.

Его называют «Железным Кондором-Китом» (Iron Condor Whale), и впервые он привлек внимание индивидуальных инвесторов в прошлом году, когда были замечены его многомиллионные ставки на опционы, привязанные к индексу S&P 500. Вскоре эти рыночные сделки начали обрастать прозвищами, а армия коллег-трейдеров по опционам задалась целью раскрыть личность капитана.

Им оказался 31-летний дейтрейдер Дэвид Чау, который сам подтвердил свою личность.