Постов с тегом "цб": 4658

цб


​​У Минфина опять отмена. Возможно вернёмся к покупкам ОФЗ в Сентябре.

Последние две недели у Минфина проходят займы только через флоатер ОФЗ 29025 $SU29025RMFS2, а аукционы ОФЗ с постоянным купоном отменяются по причине «отсутствия заявок по приемлемым уровням цен».

На этой неделе Минфин опять не сошёлся с рынком в том, что считать «справедливой» премией к облигациям с постоянным купоном. Аукцион ОФЗ 26248 $SU26248RMFS3 отменили, так же как и аукцион ОФЗ 26246 $SU26246RMFS7 на прошлой неделе.

Последний раз через ОФЗ с постоянным купоном Минфин смог занять две недели назад через ОФЗ 26247 $SU26247RMFS5 с доходностью в 15,65% поставив абсолютный рекорд.

Есть высокая вероятность, что со следующей недели Минфин обновит рекорд доходности, так как в конце этой недели на заседании ЦБ по ключевой ставке обновят и среднесрочный прогноз. В прогнозе будет повышено, в том числе, среднее значение ключевой ставки на год. Так что RGBI (Индекс государственных облигаций РФ) вообще и отдельные облигации в частости ещё могут хорошо попадать в цене.

Так как занимать Минфину надо много.



( Читать дальше )

Гильотина фондового рынка: какая будет ключевая ставка ЦБ

     26 июля 2024 года будет объявлено решение ЦБ по новой ключевой ставке. На последнем заседании ЦБ резко изменил ключевую ставку на 0 п.п. И  какие изменения мы ждём теперь.
Гильотина фондового рынка: какая будет ключевая ставка ЦБ

     К значению ключевой ставке ЦБ выпустить пресс-релиз и среднесрочный прогноз. Напомню, что размер ключевой ставки в 16% держится уже несколько месяцев.


( Читать дальше )

Как Банк России формирует курс доллара

     Против Мосбиржи были введены санкции, после чего с торгами доллара и евро пришли проблема. Как теперь ЦБ формирует курс доллара и евро.
Как Банк России формирует курс доллара

     Раньше курс доллара формировался исходя из биржевых сделок. Но теперь такие сделки невозможно, поэтому ЦБ рассказал о методологии расчёта курса доллара.
     Теперь курс доллара будет основываться на внебиржевых сделках между банками, которые были заключены до 15:30 часов каждого дня. Как вы понимаете, участники торгов могут манипулировать ценой, совершая сделки с большим отклонением. Поэтому ЦБ предполагает считать
нижний 25% персентиль за вычетом разницы между максимальными и минимальными значениями, умноженной на коэффициент 1,5. То есть если нижний 25%-ный курс составит 90 руб./$, а верхний 75%-ный – 95 руб./$, то минимально учитываемой границей будет считаться 82,5 руб./$

     При этом будет браться во внимание величина сделок, что в большей мере влияет на официальный курс.

( Читать дальше )

ВТБ и МТС Банк с 23 июля повышают ставки по вкладам, ожидая ужесточения ДКП Центробанком впервые за семь месяцев – Ъ

ВТБ и МТС Банк с 23 июля повышают ставки по вкладам, ожидая ужесточения денежно-кредитной политики Центробанком впервые за семь месяцев. ВТБ увеличит ставки на 0,5 процентных пункта по вкладам и на 1 п.п. по накопительным счетам, с максимальной ставкой по вкладам до 19,1%. МТС Банк повысит ставки по вкладам без опций пополнения и снятия до 18% годовых, ориентируясь на возможное повышение ключевой ставки до 18%.

Совет директоров ЦБ проведет заседание 22 июля, на котором, по прогнозам аналитиков, ставка может быть повышена до 18% из-за высокой инфляции (8,6% в июне) и роста инфляционных ожиданий. Большинство из 30 опрошенных РБК аналитиков считают, что повышение ставки продолжится, возможно, до 20% к концу года.

Рынок сбережений растет быстрыми темпами: ставки по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 п.п. с начала года, что обеспечило рост рублевых пассивов на 12% в первом полугодии. Решение ЦБ станет «отправной точкой нового этапа роста ставок», отмечает зампред правления ВТБ Георгий Горшков. Конкуренция за вкладчиков усилилась, и банки стремятся привлечь средства населения, повышая ставки раньше других.



( Читать дальше )

ЦБ покупает строящийся деловой центр Slava около станции метро "Белорусская"

ЦБ РФ покупает строящийся деловой центр Slava около станции метро «Белорусская» в Москве и подписал об этом договор с группой ВЭБ.РФ

Планируемый срок передачи объекта Банку России — I квартал 2026 года.

После получения комплекса в собственность и окончания ремонтных работ ЦБ передаст Росимуществу большую часть зданий, которыми владеет сегодня. При этом историческое здание на улице Неглинной останется за Банком России

https://tass.ru/ekonomika/21404771


Чистая прибыль банков РФ в июне снизилась на 12% м/м, средства юрлиц на счетах сократились на 2,7%

Чистая прибыль сектора (с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере около 120 млрд руб.) составила 225 млрд руб., что на 30 млрд руб., или 12%, ниже результата мая (255 млрд руб. за вычетом дивидендов от дочерних банков). Доходность на капитал при этом снизилась до 17,8% с 20,4%

Количество прибыльных банков в июне выросло до 248 с 232 в мае, а их доля от общего числа банков — до 78% с 73% (общая доля прибыльных банков с начала года в активах сектора осталась на уровне 98%). 

Средства юрлиц в банках РФ в июне совокупно уменьшились на 2,7% после притока в мае, средства населения, напротив, продолжают расти на фоне высоких ставок — рост по сравнению с маем на 1,7%. 

Средства населения в июне продолжили увеличиваться (+800 млрд рублей после +1,3 трлн рублей в мае, +1,7 к +2,6% соответственно). При этом росли только рублевые остатки (+896 млрд рублей, +2%), а средства в валюте несколько сократились (-81 млрд рублей в рублевом эквиваленте, -2,1%).



( Читать дальше )

С начала 2025 года российские банки должны будут соблюдать новый ипотечный стандарт, направленный на минимизацию рискованных схем для заемщиков – Ъ

С начала 2025 года российские банки должны будут соблюдать новый ипотечный стандарт, направленный на минимизацию рискованных схем для заемщиков. Этот стандарт был одобрен 18 июля комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций. Документ направлен в Банк России и будет рассмотрен в течение тридцати рабочих дней.

Цель нового стандарта – снизить распространение высокорисковых ипотечных схем и улучшить понимание заемщиками условий кредита и связанных рисков. Он обязывает банки предоставлять клиентам четкую информацию о кредитных условиях и рисках до заключения сделки. В стандарте также описаны принципы определения условий ипотечного договора, включая сумму кредита, срок, ставку и возможные комиссии.

ЦБ давно борется с практиками, такими как траншевая и субсидируемая ипотека, которые часто оказываются невыгодными для заемщиков. Новый стандарт является частью усилий регулятора по борьбе с недобросовестными практиками на рынке ипотечного кредитования.

Дополнительно к новому стандарту будет принят документ, устанавливающий ответственность для банков-нарушителей. Пока меры наказания не опубликованы, но банки, не соблюдающие стандарт, могут столкнуться с репутационными рисками и возможными ограничениями на выдачу ипотечных кредитов.



( Читать дальше )

Это дно ? Или снизу нам еще постучат ?

Это дно ? Или снизу нам еще постучат ?
Несмотря на продолжающееся вялое проседание рынка, вчера индекс сумел подрасти более одного процента. Ожидаю небольшого продолжения этого движения вверх, но вблизи уровня 3030 у продавцов есть шанс снова взять быков за рога. Всё-таки эффект пятницы никто не отменял, а на следующей неделе вероятна фиксация спекулятивных позиций ввиду ожиданий повышенной волатильности из-за решения ЦБ по ставке. Так что на будущей неделе просадка рынка меня не удивит, но сильного снижения не ожидаю.

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !

С 2025 года ЦБ вводит новые правила расчета собственного капитала для страхования жизни

Со следующего года страховые компании будут рассчитывать требуемый капитал по страхованию жизни согласно новой методике ЦБ — исходя из страховых рисков. Таким образом, вводится использование дифференцированного подхода вместо единых требований к капиталу по всем продуктам.

По словам экспертов, в ряде случаев это поможет сэкономить капитал, однако сам переход может потребовать затрат в несколько миллионов рублей.

Подробнее — в материале «Ъ».

Российские эмитенты с начала года разместили замещающие облигации на 466 млрд рублей

Российские эмитенты с начала года разместили замещающие облигации на 466 млрд рублей, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ «О чем говорят тренды».

В июне завершился перевод основной части корпоративных еврооблигаций в отечественную инфраструктуру путем выпуска замещающих облигаций. Как отмечается в документе, наиболее активными в данном процессе были банки.

«Всего с начала года российские эмитенты разместили замещающие облигации на 466 млрд руб., из которых половина была размещена банками в июне. Основная часть бумаг номинирована в долларах, однако все выплаты по ним осуществляются в рублях через российские депозитарии. В дальнейшем участники рынка ожидают начала процесса замещения еврооблигаций Минфина России», — отмечает департамент ЦБ.

Несмотря на высокие ставки, эмитенты продолжали размещать новые облигации в июне. Без учета замещающих бумаг объем корпоративных размещений в июне составил 794 млрд руб. (в мае – 768 млрд руб.), в основном в рублях с фиксированным купоном. Доля бумаг в рублях с плавающей ставкой по сравнению с маем сократилась с 29 до 22%. В целом компании допускают дальнейший рост рыночных ставок.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн