Постов с тегом "фьючерс mix": 7384

фьючерс mix


Разворот в ОФЗ! Пришло время покупать облигации?

После заседания ЦБ по ключевой ставке индекс гособлигаций RGBI снова вернулся к падению, однако на этой неделе цена резко развернулась вверх! Такого мы еще не видели. Обычно если индекс снова возвращался к падению, то дно обязательно пробивалось, а на этот раз ситуация иная. Неужели длинные ОФЗ наконец-то перестали падать, а, может, даже начали расти?

График (D1) индекса RGBI

Пожалуй, говорить, что это разворот еще все-таки рано, но мы впервые видим что-то похожее на него. В целом, это может быть разворотный паттерн «двойное дно», так как второй минимум оказался на той же цене, что и первый, поэтому и есть шанс, что это может быть разворотом, однако вряд ли сильным. Высоко расти индексу оснований нет, пока ЦБ не начнет снижать ключевую ставку или хотя бы намекнет, что скоро начнет ее снижать. На последнем же заседании были совершенно другие намеки.

Известно, что ЦБ повысил ставку до 18%, как я и ожидал ранее. Также регулятор предупредил, что если признаки дезинфляции так и не появятся, то ставка может быть повышена и до 20% уже в сентябре. Такой вариант рассматривался и в прошлую пятницу. И из обновленных прогнозов ЦБ ясно, что регулятор, действительно, планирует повышать ставку, ведь с 29 июля до конца 2024 года средняя ставка прогнозируется в диапазоне 18,0-19,4%.



( Читать дальше )

Что ❓ожидать от индекса ММВБ в августе-сентябре. Историческая привязка.

Так исторически сложилось, что после большого летнего дивидендного сезона фондовый рынок снижается. Большой круг инвест сообщества в отпусках.
Интерес к инвестициям уменьшается, море, солнце и свежий воздух интересует инвесторов гораздо больше.
Но всё же хотелось более подробно остановиться на поведении фондового рынка в августе. Как было тогда, в прошлом и как возможно будет в будущем.

На Фондовом рынке идёт коррекция, начало которой положено ещё в мае, а именно 17 числа. С тех пор индекс потерял более 600 пунктов.
Причин для снижения было достаточно.
✔️Отмена дивидендов Газпромом
✔️Повышение ключевой ставки
✔️Высокая инфляция
✔️Очередные пакеты санкций
Все эти факторы существенно повлияли на индекс ММВБ.

Что ❓ожидать от индекса ММВБ в августе-сентябре.
Историческая привязка.
Но в то же время состоялась довольно существенные выплаты компаниями дивидендов, которые без сомнения пошли на фондовый рынок. Но всё же большая часть ушла в облигации и флоатеры-корпоратеры.
Но всё же ключевую роль в снижении индекса ММВБ сыграл наш Центральный Банк. Повышение ключевой ставки и как следствие повышение ставок по вкладам привлекло многих инвесторов в банки, а также рост купонной доходности в облигации.

( Читать дальше )

Синтетическая облигация на ФОРТС (если хочется припарковать кэш на ФОРТС с доходностью ключевой ставки) (сейчас много возможностей, но всё же меняется и бывают разные ситуации)

Сейчас на ФОРТС много возможностей на валютном арбитраже
между срочными и вечными валютными фьючерсами.
Доходность в %, при грамотной работе, в разы больше ключевой ставки.

Но, всё меняется.

Многих интересует,
как сделать аналог фонда денежного рынка на ФОРТС.

IMOEXF шорт 10Х контрактов +
срочный MIX лонг X контрактов.
Получаете синтетическую облигацию
с доходностью близкой к ключевой ставке.

Достаточность средств
по арбитражным среднесрочным позициям
обычно 1,15 — 1,20 (личное мнение). 

Контрактов IMOEXF в 10 раз больше, т.к.
по IMOEXF стоимость шага цены / шаг цены = 10. 

Презентация IMOEXF на сайте Мосбиржи
fs.moex.com/f/19592/onepager-vechnye-fjuchersy-na-indeks.pdf

Сегодня 3 августа 2024г
Если Вы читаете этот пост в будущем, 
всё меняется.
Пока доходность описанной в этом посте связки около КС.

На Мосбирже иногда бывает то, что не может быть.


С уважением,
Олег


Индекс Московской биржи в зоне риска.

В пятницу Российский рынок акций закрылся в красной зоне. Медведям удалось затащить индекс Московской биржи ниже уровня поддержки 2900 и закрыть торговую неделю в свою пользу. Это означает, что есть большая вероятность того, что следующая неделя может начаться с падения по индексу ММВБ. 
 Что может помешать этому:
 1) Выйдет какая-нибудь позитивная новость для нашего рынка акций на выходных и тем самым в понедельник вырвут индекс МБ наверх.
 2) Вытягивать общий рынок за счет акций крупных компаний. Таких, как Газпром, Роснефть, Сбербанк и др.

🔴Рынки продолжат падать и дальше, но будет локальный отскок!

💲Обзор мировых рынков за неделю!!!

 

⚠️Возможно, для комфортного просмотра видео понадобится VPN. 

Мы разобрали все ведущие индексы, биткоин, нефть, газ и драгметаллы.

 

Если вам понравилось видео, поставьте лайк и обязательно напишите комментарий на youtube, этим вы поддержите нас. Приятного просмотра!

 



Источник: https://t.me/s/take_pr




Анализ по mix-09.24

    • 03 августа 2024, 12:09
    • |
    • master1
      Smart-lab премиум
  • Еще
Цифры по mix-09.24

313875
307175
304425
302175
301525
301325
299875
298775
297400

ВНИЗУ

295325
294700
294325 минимум пока
286125 вполне реально.Для индекса Мосбиржи аналогично, с учётом контанго.

Портфель титанов vs Индекс Мосбиржи

Пока наш рынок ищет очередное дно, предлагаю отвлечься на одно интересное исследование. Его вновь провели аналитики «Альфа-Банка», за что им большое инвесторское спасибо :)

На рынке есть мнение, что лучше брать акции только крупных компаний — мол, они уже проверены временем, их бизнес устойчив и приносит хорошие дивиденды. Так ли это на самом деле?

Аналитики провели такой эксперимент — они взяли десять отраслевых индексов, выделили в каждом из них самую крупную компанию и составили «портфель титанов».

Каждый месяц они проверяли капитализацию компаний, и если какая-то из них теряла свое лидерство, то ее заменяли новым лидером. Всего же с 2014 года в этом портфеле побывало 20 эмитентов — то есть, «титаны» рынка редко кому уступают свое место :)
Портфель титанов vs Индекс Мосбиржи
За последние десять лет доходность «портфеля титанов» составила 147% (без учета дивидендов), в то время как индекс Мосбиржи прибавил 115,3%. Единственный раз «титаны» уступили индексу в конце 2021 года, но потом быстро вернули свое преимущество.



( Читать дальше )

💹 $IMOEX — Индекс на отметке в 2800, обычные опасения либо завтрашний день?

Сейчас индекс вновь приближается к заветной отметке в 2900 пунктов, от которой множество раз до этого отскакивал.

🕯 В этот раз скорее всего произойдет то же самое, но вот в случае пробития этого уровня открывается дорога еще ниже, к 2800 пунктам.

Но вместе с этим годовая инфляция снижается уже третью неделю подряд, и есть шанс того, что ее пик уже пройден.

В этом случае, когда риторика ЦБ даст явно понять, что дальше ставку будут планомерно снижать, а не повышать, можно рассчитывать на полноценный рост.

❗️Пока же рынок вероятнее всего продолжит болтаться в боковике, сильного падения без веских новостей мы не увидим. Во всех своих позициях я уверен и готов переждать временные убытки, ничего страшного в них не вижу!

А поскольку высокая ключевая ставка пробудет с нами еще долго, то однозначно стоит пересмотреть свой инвестиционный портфель.

На этот случай в tg уже опубликовали обновленный список сильных и перспективных акций: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Подписывайтесь, пока идеи еще актуальны ♥️

Завтра растём или падаем по индексу?

Завтра растём или падаем по индексу?

Растём!
Падаем!
Всего проголосовало: 16
Сегодня вот падали… У меня почему настрой на падение… Я вот сейчас посмотрел в телефонном квике годовой график индекса и мы сейчас находимся в состоянии красной колбасы! Мы уже кстати переписали минимумы года… Раньше минимум был где то в районе 3 тыщь по индексу… Сейчас вот меньше и неугомонный рынок хочет ещё меньше! Впереди осень, потом зима, потом повышение налогов… Вообщем возможно нам дивидендным пацанам будут меньше отсыпать денег… А значит бумаженции должны стать подешевле, а вместе с ними и индекс… ещё кстати ставка довольно высокая и это вообщем то не предел… Думаю ставка выжгет и обанкротит все ненужные компании паразиты, которые сосали соки из нашей страны не в её благо, поэтому думаю высокие ставки возможно будут с нами с годик… За это время можно подкапливать денюжку покупать хорошие бумажки, вообщем растить свой счёт... 

Кстати вот находясь сейчас в этом моменте даже как то странно думать что когда то снова ставка будет 5%, а у меня останется что то зафиксированное, где я буду получать овер дофига.

( Читать дальше )

Индекс Московской биржи закрылся на минимальном уровне за год, -1,25% сегодня

    • 02 августа 2024, 19:48
    • |
    • Auximen
      Smart-lab премиум
  • Еще

Индекс Московской биржи закрылся на уровне 2899 пунктов — минимальном уровне с 21 июля 2023 года.

Индекс Московской биржи закрылся на минимальном уровне за год, -1,25% сегодня

По итогам дня снижение индекса составило 1,25%.
Индекс снижался 6 из последних 7 торговых дней.
Снижение индекса от максимума 20 мая составило 17,7%.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн