фьючерс РТС

Месячный график: продолжение слабого бычьего тренда

Три месяца подряд рынок закрывался выше закрытия предыдущего месяца. Сентябрь уже сделал перехай и открылся выше закрытия августа. Август, в свою очередь, был баром пробития двойной вершины 94000. В случае удачного пробития быки могут взять себе за цель уровень 110000-111000 — проекцию первой ноги (февраль-апрель). Однако, обратите внимание, что сильного пробития не получилось, каждый бар с хвостами. Это говорит об отсутствии значительной силы у быков, хотя моментум и инерция на их стороне. Медведи видят эту слабость как возможность шорта новой вершины. Возможно они и не выходили из шортовых позиций с уровня 94000 и просто добавляют позиции на новой вершине 100000, ставя на то, что рынок уйдет вниз за 94000. Стоп может стоять достаточно высоко и отсутствие импульсного сильного движения вверх добавляет вероятность успеха шортовых позиций. 
Быки видят данную ситуацию как временную слабость и коррекцию и готовы лонговать рынок ниже до тех пор, пока он не перевернется в always in short. Для этого медведям нужен сильный черный бар закрытый на лоу или серия черных баров. До этого момента быки будут откупать рынок.


Индекс РТС: вершина боковика и зона сильного сопротивления

( Читать дальше )

Сегодня закрывается неделя и трейдеры будут внимательно смотреть за недельным графиком. На нем был сигнал на продажу (пробитое лоу черного бара после максимума). Однако развитие не пошло и рынок в текущий момент находится в районе уровня пробития 95000. Если пятница закроется ниже 95000, то продавцы будут чувствовать себя увереннее. Стоп у них вероятно на хаем 99000 или хаем сигнального бара 98000. Быки будут сегодня пытаться закрыть неделю выше 95000 в попытке ослабить медвежье настроение и вернуть рынок в боковик. Таким образом уровень 95000 будет сегодня ключевым.



На дневке активно идет ретест уровня пробития накопления 96700-95000. Если быкам удастся закрыть рынок выше вчерашнего дня 95220, то будет явный сигнал, что брейкаут среды был ложный. Если же пятница окажется внутренним баром, то вероятность будет чуть выше на стороне продавцов на продолжение движения. 



По часовику вчера медведи отработали 2 ногу и закрылись плюсом. Бычий микротренд вчера и сегодня утром ввел рынок в боковик и о продолжении медвежьего тренда говорить пока рано. Скорее всего цена сконцентрируется в районе 95200 (уровень пробития среды) и 94000. Для начала нового движения нужно сильное пробитие либо 95200, либо 94000. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В пятницу 22 июля фьючерс RTS-9.16 закрылся вблизи нулевой отметки. Торги на российских площадках в понедельник открылись умеренным ростом. Индексы активно тестируют уровни сопротивлений на отметках 1930 и 940 пунктах по ММВБ и РТС соответственно. При этом разочаровывающая динамика цен на нефть игнорируется. Тем не менее, попытка цены Brent уйти ниже 45 долларов за баррель может существенно омрачить краткосрочные перспективы нашего рынка. Котировки устремились вниз еще в пятницу, отреагировав на опубликованную Baker Hughes статистику по числу активных нефтяных платформ в США. За неделю на 16 июля показатель увеличился на 14 и составил 371 единицу, тем самым были зафиксированы 4 недели положительной динамики подряд. Это является тревожным сигналом для рынка нефти, поскольку сигнализирует о восстановлении активности сланцевых компаний в США. Это может лишь увеличить объем предложения на мировых площадках, а в условиях падающего спроса это неминуемо приведет к новому падению котировок черного золота.

( Читать дальше )

   Лукойл — инсайдерский индикатор. Только начинают его лить, сразу же нефть падает, и наоборот.
   Вчера был показательный день, -6%!!! Сижу в путспреде от 92000 по РТС, пут 90000 лонг, пут 82500 шорт. Сам Фьючерс РТС находится внутри    нисходящего канала, поэтому к позиции добавил шорт по коллам 92500, который для снижения ГО захеджен коллами 97500.
   Жду 86 000 там буду закрывать все путы 90 000 и продавать колы 90 000, шорт по путам 82 500 буду удерживать.

С открытие в понедельник ушел в минус на 1000р, счет стал 8000 р. Закрыл сделки, вторник не торговал. В среду начал брать по немногу и крыться. Итог 8800 р. по счету на конец недели. Вся надежда на последнюю неделя мая. Буду стараться держаться плана: по не-многу, но каждый день…

Index RTS 

Обратите внимание на показатель ОИ на первом слайде. 
Активность низкая, а волатильность немного усилилась. 
На слайде 1 — сравнение динамики относительно контрольных уровней индекса Micex 10 и РТС. 

( Читать дальше )