Постов с тегом "фьючерс на индекс РТС": 538

фьючерс на индекс РТС


Как поведенческий анализ предупредил о коррекции в Индексе РТС

Команда MSCinsider анализирует движения средств на рынке. На этой неделе мы уже рассмотрели динамику изменений в Индексе ММВБ, а сегодня разберём Индекс РТС и что мы можем получить с поведенческим анализом.

Анализ проводится по действиям Юридических лиц.

Сначала обратимся к графику договоров.

1) Количество покупных и продажных договоров во фьючерсе Индекса РТС с января 2022
Как поведенческий анализ предупредил о коррекции в Индексе РТС
Как видно, больше всего договоров было в первой трети 2022 года и мае 2024. Такое высокое количество договоров говорит о заинтересованности участников во фьючерсе, готовности торговать им.

Однако, как менялось настроение Юридических лиц за тот же период? Посмотрим график чистых позиций.

Чистые позиции — это разница покупок и продаж.

Если больше нуля — больше покупок;
Если меньше нуля — больше продаж.

2) Чистые позиции Юридических лиц с января 2022



( Читать дальше )

Интересный у нас индекс РТС и его фьючерс

Если б человек N купил бы доллары 31 мая по индикативному курсу Мосбиржи 18:49, в тот же день купил бы 100 индексов РТС по закрытию, а сегодня продал бы индекс РТС по закрытию и доллары по индикативному курсу сегодня, то имел бы в рублях -5,91%. А если б купил фьючерс на индекс РТС (RI) в таком же количестве, т. е.  1 контракт, равный 100 индексам, то имел бы +2,23% от той же суммы, которую вкладывал в 100 индексов, а не от ГО фьючерса. От ГО имел бы гораздо больше.

Вот такой у нас рынок.

Как спрогнозировать поведение цены на завтра уже сегодня?

Друзья, Go Invest рад снова приветствовать вас. С сегодняшнего дня на постоянной основе мы решили делиться с сообществом своими сценариями на фьючерсы MX, Si, RI на предстоящий торговый день. Интерпретация данных предыдущих торговых дней, наш опыт и возможности торгового терминала — все это позволяет быть готовыми к следующему дню. По умолчанию делаем несколько сценариев: 1-2 сценария на рост, 1-2 сценария на снижение, 1 сценарий — массив.

Заранее постараемся ответить на возможные вопросы к данной публикации.

Зачем так много сценариев? Трейдинг подразумевает работу с вероятностью возможного наступления того или иного сценария. И для нас подготовка к следующему дню – это построение плана как и в каком месте совершать сделки при возможных сценариях развития цены.

Как это помогает в торговле? К примеру, есть зона интереса на покупку или на продажу. Наша задача дождаться, когда цена придет в эту зону, и на основании модели (паттерна) совершить сделку. Это помогает дисциплинировать свои действия.



( Читать дальше )

Что у нас с рынком?

    • 24 января 2024, 11:57
    • |
    • А. Г.
      Проверенный аккаунт
  • Еще
Смотрю на лонг одной моей стратегии

22.12.2023 12:41 FRTS-I111 109570 23.01.2024 14:38 113870

У нее каждый дневной стоп лонга — это линия  уровня с наибольшим числом пересечений за первые 75 минут торгов и самая близкая к среднему (H+L)/2 тех же минуток минус моя средняя сигма, деленная на 2, из распределения: 

Что у нас с рынком?
рассчитанная по всей истории торговли. О применении этого распределения для распределения приращений логарифмов (H+L) дневных цен я писал тут, ну а как оценить параметры распределения по его выборке — это можно прочесть в любом учебнике по математической статистике и история «без кризисов» из прошлой заметки — это и есть выборка, по которой я считаю эту сигму. Естественно, что для каждого торгуемого инструмента отдельно (та заметка, только про SPY и там 0.45% — это сигма для SPY во время его торгов в США).

Получается, что наш рынок RI с 11:15 до 18:45 «умирает» уже больше месяца.


План торговли на неделю 30.10.23 - 03.11.23

РТС📈

Сейчас перед нами 3 зоны на Н4: 104000, 107500, 111500. Есть уровень продавца на М5 на 108110 и цена под ним. Можно рассмотреть короткий шорт до 105200, 104000. Я шорт брать не буду, так как хочу взять новую среднесрочную сделку в лонг до 111500. Среднесрочную сделку от 103500 мы закрыли еще в пятницу🔥

МОЕХ📊

Ниже 325000 был по плану шорт до 318000 и цена уже почти дошла до этих значений. Отсюда будем смотреть лонг до 330000 при возобновлении покупок.

Газ💨

Если смотреть на наш, то выше 3,406 лонг, мы с клубом уже вошли. Ждём по наймексу 3,550, 3,650, 3,770. Ниже 3,330 по наймексу шорт до 3,270.

Нефть🛢️

Только произошла перекладка. На нашем рассматриваю лонг выше 87,97 до 100. Ниже 87,05 можно посмотреть шорт, но с большими целями пока туго, все таки тренд восходящий.


РИ и позиции физиков

РИ и позиции физиков
В ришке в рамках последнего падения физические лица активно проводили покупки. Увеличили свои лонговые позы более чем на треть.

MarketScreen

Глобальный расклад по фьючерсу РТС

Глобальный расклад по фьючерсу РТС

Глобальный расклад по фьючерсу на индекс РТС

Это один из основных отечественных фьючерсов. На графике представлен месячный тайм-фрейм.

Всё движение с 2009 года идет по VWAP, стартовавшему на январских лоях. Именно на данный VWAP цена опустилась в январе 2014. Сюда же она пришла в январе 2016. Падение 2020 года также было остановлено данным VWAP. И падение 2022 туда же.

Вполне допускаю очередной поход в эту сторону в районе 85к.

Сверху цена двигается к своей целевой направляющей. В данный момент это уровень 202860. 1,5-2 года при хорошем стечении обстоятельств

Мой новостной канал — MarketScreen
Мой рыночный чат — StockGamblers


Итоги недели, планы на грядущую неделю

📍 Фьючерс на индекс РТС. Стремительно растет через коррекции и манипуляции, все очень технично👍🏻 Пока над зоной покупок на 111500, все таки жду продолжения роста, работаю в основном от лонга📈 Думаю, вполне можем дойти до 116500 и до 125000🚀

📍 Нефть. Очень красиво разворачивается, как она это обычно делает. Думаю, пройдём на пробой 100$, далее следующая цель по зонам на недельке на 121$. В целом думаю, что будет глобальный перехай. Если уйдём ниже 92$, отмена этого лонга.

📍SP500. Пока мы над зоной продаж на 3790$, лонг. Цели 4080$, 4160$, 4310$. Если вдруг вернёмся под 3790$, надеваем шорты до 3500$, 3235$!

Всем отличных выходных🤗


Почему фьючерс на доллар/рубль так отстает от спота?

Друзья, это же не смешно, почему все молчат?!
Фьючерс на доллар/рубль Si всегда опережал спот, а тут уже больше 3 рублей разницы в обратную сторону — фьючерс 59, а валюта на Мосбирже 62.6
И это еще не все — во фьючерсе на РТС тоже самое. Всегда фьючерс торговался дешевле спота, причем зачастую на 5% и более. А сегодня фьючерс примерно в нуле, а индекс РТС — более 5% вниз. В итоге фьючерс РТС — 990, а спот 950. Что за хрень это вообще?!

Что творится? Утренний обзор

Что творится? Утренний обзор

Доброе утро!

Про Европу

А у нас образовался победитель в номинации «Твит дня!». Извольте:

Что творится? Утренний обзор



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн