фьчерс

Собрал три года назад портфель из десяти акций. Состав его почти не меняю (правда, портфель лишился ТНК ВР, по известным причинам). Докупаю припадающие акции. Портфель с учётом дивидендов индекс обгоняет примерно на 8% (за весь рериод).

Были в своё время потери по холдингу МРСК (повезло, выскочил вовремя), ТНК ВР уже упоминал, МТС косвенно страдает из-за Башнефти, М-видео из-за рубля и интернет технологий и.т.д. Оглядываясь на Америку вижу, что индексы 50 — 60 лет назад и сегодняшние состоят уже из других эмитентов. Что, например, из себя представляет сейчас Кодак?

Это я к тому, что существуют риски эмитента. И на моём микровеку инвестора я их уже почувствовал. В том числе и в жёсткой форме (ТНК ВР). Часто начинает посещает мысль купить Фьючерс ММВБ, а остатки от частичного резервирования разместить в ОФЗ. Докупать Фьючерсы на проливах через опционы (получая опционную премию.)

Кстати, просадки переношу легко. На крымском падении страшно не было, планово докупался. Деньги длинные, потерять в принципе не жалко, но хотелось бы получать доход от роста рынка на длинных периодах. Плюсы и минусы того и другого способа мне видны. Но наверняка, я что-то не учитываю (мало опыта). Поэтому прошу помочь, и в комментариях указать кто, что думает по этому поводу.

Привет всем! Трейдингом занялся недавно. Работаю пока только с фьючерсом на индекс РТС. Изучаю все, что могу, но вот одного мне никак не уложить в своей голове. Фьчерс на индекс РТС — это производный финансовый инструмент (дереватив). Базовый актив — это сам индекс РТС. Индекс РТС — расчитывается по голубым фишкам, его значения обновляются 1 раз в секунду. Все это понятно. А вот теперь что не понятно: Дереватив всегда следуюет за базовым активом.Таким образом если индекс РТС падает — то падает и цена фьючерса на индекс РТС, но ведь индекс РТС — это, по сути, просто показатель, который расчитывается по формуле, а Фьючерс это уже рынок, где есть продавцы и покупатели и у них свои взгляды. Например если я покупаю — то я двигаю цену вверх и наоборот, когда продаю. И делаю я это независимо от показателя индекса РТС. Однако какие-то высшие силы всегда ведут себя так, как это делает индекс РТС, направления их движения в 90% случаев всегда совпадают. Возникает вопрос — почему? Это делают маркетмейкеры? — если да, то для чего? Кому это выгодно? Или это какая-то автоматика и весь этот рынок на фьючерс РТС регулируется автоматически биржей т.е. работает система у которой безграничные возможности (как бы робот, который может купить сколько угодно или продать сколько угодно без реальных денег т.е. ничем не рискуя). Прошу помочь разобраться :)

Много кто описывал тут самодельные штучки по мониторингу позиции в опционах, решил замутить что-то подобное и для себя:  варганил где то неделю, stocksharp для соединения с квиком, trial  версия библиотеки scichart для отображения всего что хотелось и конечно c#  чтобы связать все во едино, програмист конечно из меня никакой, так по молодости что-то для себя пробовал програмировать, так что прошу не судить сторого ;), вот что получилось:
 

К сожалению, пока мутил всю эту дребедень позиция ушла в глубокий минус, так как не особо обращал внимание на ее регулирование, но зато теперь видно все на одном чарте: и то что пролетели мега обем открытых позиций по путам и на сколько должна просесть вола при движении вверх ( добавил улыбку прямо на чарт). Так что будем надеятся что в недалеком будушем отобьем просадку :)

По мотисам поста : http://smart-lab.ru/blog/179695.php ,
вот и кончилась поддержка на уровне 112900 по 113350, не помог чудо софт, роста не будет.

Не видел была ли эта информация на смарте, но однозначно полезная статья.
Грамотно разобрана тема активности исходя из критерия — среднего размера сделки по фьючерсу по часам торговой сессии.


 market-lab.org/opredeljaem-sezonnuju-komponentu-v-rim4-sim4-i-drugih-fjuchersah


Читаем и ставим + если это Вам полезно.

имеется ввиду экспирация раз в год или раз в квартал, обоснование ответа приветствуется

Постоянно торгуя опционами руками, захотелось автоматизации и даже полной роботизации этого процесса. Суть в том, что со временем торговец опционными конструкциями все равно начинает думать о простом управлении отдельным опционом, это не моя мысль и не факт, но я к такому выводу пришел. А особенно хорошо отдать управление роботу!!

С тестированием опционных конструкций ничего легкого нет, так как инструментов для этого не много. Я для построения простых стратегий с фьючем использую ТСЛАБ, для опционных тоже выбираю его. Проблема только в том, что так просто пустить в торговлю ордер с опционами, тем более на большом объеме из кубика ТСЛАБ очень опасно, ввиду тонкости стакана опционов. Потому, пока я нахожусь лишь на этапе проверки идеи и поиска выхода из проблем ликвидности при автоматической торговли. Но, мне в поиске идей торговли ТСЛАБ очень помогает, а доработки которые выйдут в очередных версиях возможно помогут еще больше.
 
Итак в чем идея. Основная задача в примере — продать опцион и защищать его фьючом. При этом можно полностью избавиться от проблемы исполнения опционной заявки, но толькое если в бой пустить лишь фьючовую часть кубиков скрипта. Для этого я делаю общий скрипт с опционами — где лишь проверяю идею, а потом в бой пойдет «обрезанная» версия скрипта с фьючами. Такого робота я называю в своем лексиконе — робот-защитник. Так как это не дельта-хеджер а просто, мой робот, с моей логикой:).
 


( Читать дальше )

 ГиП — голова и плечи из тех.анализа класического.  Думаю будет падать сильно и долго. Какие ваши мнения?

 

Фьючи амеров растут около процента, европа открылась тоже около процента. А наш рынок растёт более двух процентов. Явно какая-то разводка. От 130000 буду добавлять шорты по РИ. Всем удачи. Оппонентам тоже.)