фортс

Фондовый рынок и ФОРТС не сальдируются.
Если новичок получил убыток на ФОРТС,
то его убыток на сальдируется с прибылью на фонде.
Например, новичок вывел деньги с ФОРТС на свой внешний счёт, указанный для вывода денег, имея прибыль на фонде и убыток на ФОРТС.
Он получит меньше денег на счет: НДФЛ с прибыли на фондовом рынке у него вычтут (даже, если вывел в январе, НДФЛ за текущий год вычтут), а убыток на ФОРТС не сальдируют.
Если в течении 10 лет он получит прибыль на ФОРТС, то можно подать 3НЛФЛ и сальдировать.
Или можно в год убытка сново поиграть на ФОРТС (т.е.проиграть ещё).

Чтобы убыток сальдировался с прибылью,
у прибыли и у убытка должен быть один код дохода.
Если человек психологически не совместим с финансовым рынком и потерял по итогам года только на фонде (ну, не лез на другие рынки), то, чтобы налоговая вычла этот убыток из прибыли, он должен сыграть еще и в один из 10 последующих лет получить прибыль.Потом подать 3НДФЛ, подождать 3 мес. (ГНИ рассматривает 3 мес.) и еще месяц ГНИ перечисляет деньги.

( Читать дальше )

10 марта исполняется год, как я по собссной глупости и упрямой надежды на разворот брента почти в хлам убил свой депо. Подробности и эквити в прошлых постах.
 Получив немало ободряющих  комментов поддержки, просто начал работать почти с нуля. Первые пол-года было очень непросто из-за повышенного ГО и нащупывания новой технологии. Всё стало гораздо лучше, когда окончательно осознал, что для меня брент — рулетка, нефтетрейдер я никакущий, и начал осваивать новые инструменты — си, еврорубль, серебро. Просадки в позе на эквити стали заметно меньше и короче.
 Добавки денег в депо составили 250К частями, и чуть больше заработал трейдингом. Впрочем, в своё время я потратил немало денег, сил и времени, чтобы получить ту квалификацию, которая меня кормит з/п и даёт возможность создавать фин.подушку. Так что этот доход из з/п я воспринимаю, как проведённую вовремя диверсификацию в Жизни, и которая сейчас даёт приличные дивиденды, позволяя спокойно трейдить, не парясь о размере профита от трейдинга.

( Читать дальше )

Тестирование робота на ФОРТС закончилось принятием волевого решения: отказаться от частых сделок в пользу ожидания. Забирать мелкие движения рынка оказалось весьма затратно в плане комиссий и потерь на переворотах. Любой боковик в инструменте со скоростью голодной акулы пожирает даже хорошую накопленную прибыль.

Лучше всего себя показал алгоритм, в котором отсутствует заранее выставленная норма профита. Поэтому решил закрываться вручную по ситуации на рынке и/или при достижении примерно 50% от необходимой суммы для открытия дополнительного контракта.

Если посмотреть на скриншот, то легко заметить как цена «танцует» вокруг определённого уровня. Как только котировка пересекает линию, то позиция автоматически переворачивается. Фиксация прибыли совершается путём изменения уровня.

Дополнительно пробую найти зависимость от «горизонтального» объёма. По всей видимости, уровень имеет смысл ставить в наименее «проторгованном» месте. Использую трёхчасовой таймфрейм для отображения объёма и трёхминутный для алгоритма.

Сегодня достаточно остро стоит вопрос о стоимости нефти, так или иначе вопрос связи доллара нефти и топлива в России порой доходит до абсурда. Прямая взаимосвязь между всеми этими составляющими заставляет россиян задуматься о весомости ставки ЦБ РФ. Будьте осознанными.

На комон:
www.comon.ru/user/y7lkf0u2qpcnd2m/strategy/detail/?id=100435

С марта на Мосбирже начинается расширенная торговая сессия, что в целом должно помочь частично нивелировать утренние гэпы в самых ликвидных инструментах, в частности во фьючерсах на ртс и американский доллар. Мои роботы показывают хорошие результаты именно на этих двух инструментах, но вот гэпы на открытии немного портят общую картину доходности. Временами ценовые разрывы идут в направлении открытой позиции, временами наоборот. Оптимальным решением пока является запуск роботов в 10:05 МСК и закрытие позиций в конце вечерней торговой сессии.