Одновременный лонг и шорт. Кросс-сделки?
На волне поста про кросс-сделки возник вопрос.
В разрабатываемой стратегии планируется делать разделение счета на субсчета (или просто два счета у одного физика), где один из счетов будет работать только в лонг, другой только в шорт. Сделки не будут совершаться в один момент. Разделены по времени. Но счета будут некоторое время находиться в противоположных позициях по одному и тому же инструменту. Работа планируется на срочке. Вопрос — это возможно будет реализовать? Или придется открывать счета на двух разных физиков?
895
Читайте на SMART-LAB:
Три январских дивидендных гэпа: когда акции закроют ценовой разрыв?
За дне неполных недели января 2026 г. произошло несколько значимых отсечек: 5 января был последний день торгов с дивидендами акций ИКС 5, а 9...
Саратовэнерго. Надбавки на 26г. установлены, но это уже не важно. Изменение целевой цены и рейтинга
Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области опубликовал постановление №390 от 26.12.2025г. об установлении сбытовой...
Лидеры снижения с начала года
Российский фондовый рынок начал 2026 год со снижения: Индекс МосБиржи просел на 2,5%. Одна из причин негативной динамики — достаточно большой...
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
кросс-сделка это когда вы сами для себя в моменте выступаете контрагентом. Такая сделка запрещена.
То, что описано, возможно. Возможно в рамках одного счета, для этого не нужны разные субсчета.
Ничего, уживаются.
каждый алгоритм считает свою позицию. На бирже в итоге совокупная позиция, у каждого из алгоритмов своя расчетная.
если в алгоритмах находятся ошибки, их необходимо исправлять. Работать кривым алгоритмом будет дорого.
Значит пришла пора сделать по другому.