финансы

Есть открытые позиции юридических и физических лиц на МосБирже. Я решил что мало кто их глубого анализировал,- они подаются в качестве ежедневного формата, они неудобные, непонятно что означают если не видишь всю историю их изменения. Именно этим мы сейчас и займемся и применим интересную аналитику. В качестве примера давайте возьмем Яндекс.

Зеленая линия — длинные позиции (ожидание роста)
Красная линия — короткие позиции (ожидание падения)

1) Открытые позиции юридических лиц по фьючерсу Яндекс



2) Открытые позиции физических лиц по фьючерсу Яндекс



( Читать дальше )

Центробанк считает необходимым закрепить в законодательстве введение банками механизма «второй руки» для защиты пожилых клиентов от мошенников. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Механизм предусматривает назначение клиентом доверенного лица. У него появится контроль над банковскими операциями пожилого человека и возможность заблокировать любой перевод, который покажется ему подозрительным.

Подробнее — в материале «Коммерсанта».

Всем доброго времени суток!

Стараюсь периодически делиться на Smart-Lab результатами по различным инструментам инвестиций, включая акции. И сегодня хочу рассказать про ситуацию с ЮГК (Южуралзолото ГК), позицию, которую открыл 23.01.24 по цене 0,6500 руб. Главной причиной покупки была высокая вероятность роста золота, а также рост производства ЮГК, которая может привезти к появлению дивидендных выплат.

Сегодня 09.04.24 цена пробила отметку 1,0000, после чего решил закрыть позицию и забрать прибыль на позиции 1,0295 руб. Ниже представлен скрин с ресурса Smart-Lab (ссылка на график: smart-lab.ru/forum/UGLD) по входу и выходу из позиции:

( Читать дальше )

1) Открытый Интерес физических лиц на фьючерс RVI (волатильность российского рынка) макс. за последние 5 лет.



2)Позиции юридических лиц по валютной варе USD/RUB за год.



( Читать дальше )

Давайте поговорим о сезонности активов, хочу вам показать бета версию фичи которую планирую добавить на платформу. Сезонная амплитуда в анализе применяется к данным, чтобы показать, насколько сильно они колеблются в зависимости от времени года или других периодически повторяющихся интервалов. Если рассмотреть продажи мороженого в течение года, то летом наблюдается рост продаж из-за жары, а зимой — снижение, так как спрос падает. Эти периодические подъемы и спады и составляют сезонность. Амплитуда сезонности показывает разницу между пиками (высокий спрос) и впадинами (низкий спрос), и, говоря проще, насколько сильны эти колебания.


Чтобы определить сезонную амплитуду, данные разлагают на составные части:

1) Тренд (общее направление движения данных за длительный период).
2) Сезонные колебания (периодические повторения увеличения или уменьшения значений).
3) Остаток (все, что не укладывается в первые два компонента, например, случайные скачки спроса из-за неожиданных событий).

Этот процесс называется сезонным разложением, и он позволяет не только выявить сезонные колебания, но и прогнозировать будущие изменения в данных, опираясь на изученные паттерны. В качестве примера давайте используем сезонную магнитуду на цене природного газа.

( Читать дальше )

«Суть договорённостей, если по-простому: у нас ничего не меняется. Мы публичны и остаемся публичными, что касается нашего поведения в отношении миноритарных акционеров, в отношении рынка и раскрытия информации — оно остается таким, каким было»
— генеральный директор ПАО «Европейская электротехника» Илья Каленков дал интервью каналу PROFIT.

Топ-менеджер открыто ответил на вопросы о сделке с ОМЗ, которые интересуют инвесторов и которые вы задавали в комментариях.

Из главных вопросов, на которые ответил директор:
Какими были мотивы сделки с ОМЗ и какой синергетический эффект получит компания


( Читать дальше )

Друзья, сегодня хочу с вами поделиться следующим наблюдением. На протяжении всего роста индекса Мосбиржи с октября 2022 по 2024 г. физические лица пытались пытались его шортить, ставя на падение. Дошла эта мания до исторических максимумов. График ниже красным показывает позиции «шорт» физических лиц, зеленым позиции «лонг».




1)Открытый Интерес физических лиц Индекса ММВБ(мини) 


( Читать дальше )

1) Открытый Интерес физических лиц на фьючерс RVI



Открытый интерес на фьючерс волатильности рынка со стороны физических лиц стремительно растёт. Честно, не знаю какие выводы здесь можно сделать, но хотел с вами поделиться наблюдением. 

2) Открытый Интерес юридических лиц на фьючерс RVI


( Читать дальше )

Несколько фактов,-

COT
Данные COT Америки засчитываются каждый вторник и выпускаются для всеобщего обозрения в пятницу поздно вечером. Мы посмотрим и визуализируем позиции Large Speculators (Больших Спекулянтов), а также позиции Commercial (Больших Хеджеров).

ОИ Мосбиржи
Данные Мосбиржи ежедневны, а также есть режим онлайн, который позволяет смотреть позиции Юридических Лиц и Физических Лиц. 

ДУЭЛЬ
Для выбора поля битвы выберем фьючерс по Палладию,- отчеты по нему есть и там и там, а также последние 5 лет этот товар был очень волатильным.

ОРУЖИЕ


На позиции Больших Хеджеров, Больших Спекулянтов и Юридических Лиц Мосбиржи мы наложим индикатор RSI.Когда было много закупок, то график становится зеленым, когда было много продаж, то график становится красным. 

А теперь мы эти сигналы наложим на Цену Палладия по очереди и посмотрим на результат. 

1) Сигналы на цене фьючерса Палладия Больших Хеджеров


( Читать дальше )

Я анализирую данные открытого интереса МосБиржи. Сегодня предлагаю разобрать что происходило с ключевыми валютными парами, — хочется поделиться с вами интересными результатами. Для начала сделаем данные «чистыми». Для этого отнимем позиции «лонг» от позиций «шорт».

1) График чистых позиций юридических лиц USD/RUB

2) График чистых позиций физических лиц USD/RUB

( Читать дальше )