Поговорим о Сезонности. Хочу сделать платформу для ее анализа по всем активам Мосбиржи.

Давайте поговорим о сезонности активов, хочу вам показать бета версию фичи которую планирую добавить на платформу. Сезонная амплитуда в анализе применяется к данным, чтобы показать, насколько сильно они колеблются в зависимости от времени года или других периодически повторяющихся интервалов. Если рассмотреть продажи мороженого в течение года, то летом наблюдается рост продаж из-за жары, а зимой — снижение, так как спрос падает. Эти периодические подъемы и спады и составляют сезонность. Амплитуда сезонности показывает разницу между пиками (высокий спрос) и впадинами (низкий спрос), и, говоря проще, насколько сильны эти колебания.


Чтобы определить сезонную амплитуду, данные разлагают на составные части:

1) Тренд (общее направление движения данных за длительный период).
2) Сезонные колебания (периодические повторения увеличения или уменьшения значений).
3) Остаток (все, что не укладывается в первые два компонента, например, случайные скачки спроса из-за неожиданных событий).

Этот процесс называется сезонным разложением, и он позволяет не только выявить сезонные колебания, но и прогнозировать будущие изменения в данных, опираясь на изученные паттерны. В качестве примера давайте используем сезонную магнитуду на цене природного газа.

В результате анализа на первом графике мы видим что:

1) На февраль и март цена обычно доходит до своего дна.
2) В октябре и ноябре цена достигает своего пика.

Дальшена втором графике мы сделаем так:
1) Мы выделяем месяца февраль и март, где цена достигала своего сезонного дна, зеленым сигналом (покупать).
2) Мы выделяем месяца октябрь и ноябрь, где цена достигала своего пика, красным сигналом (продавать).



Результат можете посмотреть на графиках. Сезонность разумеется это далеко не единственный инструмент на который нужно ориентироваться (и только на него ориентироваться это большая ошибка), но при этом это хороший помощник для ловли и понимания цикличности. 

Платформа для аналитики открытого интереса (и в будущем много чего ещё) - www.mscinsider.com/ 

ТГ канал, — t.me/MSCinsider 

С уважением,

Андрей