управление актива

Несколько месяцев я торговал BRENT на MOEX с помощью собственного алгоритма и публиковал результаты под постами с названием «Рынок нефти и его переменные» .

Летом я занимался разработкой кода для перехода на международные площадки. На данный момент торговый робот подключается к рынкам через API брокера EXANTE. Сейчас алгоритм торгует несколько инструментов: ES/FDXM/BRENT. В своем телеграмм канале я публикую результаты торговых дней и показываю реальные брокерские отчеты.

На площадке S-L меня часто называли мошенником. Ради эксперимента, с определенной периодичностью, я буду публиковать здесь реальные торговые отчеты. 

Сегодня в США Columbus Day, официально закрыт рынок облигаций, однако, потенциально объём может снизиться на всех американских площадках. 

В связи с этим, большинство клиентов сегодня для торгов выбрали FDXM – Mini DAX Futures. На живом аккаунте этот инструмент ещё никто не торговал, так что это будет даже эксперимент – посмотрим вечером на результат.

( Читать дальше )

 

Если вам интересно посмотреть представленный на видео материал более вдумчиво можно скачать его в формате pdf (скачать можно здесь: http://1drv.ms/1HtIyX1 )

В этом посте хотел бы показать тот вариант представления информации о состоянии портфеля облигаций, который я стал использовать для себя не так давно. 

Несмотря на то, что время затрачиваемое на ежедневную работу с ранее разработанным мной журналом — минимальное и составляет 7-10 минут, просмотр данной информации в формате Excel не очень удобен на таких устройствах, как планшет и телефон. 

Для удобства просмотра и анализа полученной информации за торговой день, я настроил автоматический перевод необходимой мне информации о текущем состоянии дел с портфелем облигаций из формата Excel в PowerPoint. 

( Читать дальше )

Начну с того, что хочу высказать свое вью по поводу 2 наиболее часто упоминаемых высказываниях. А именно о вреде Forex и необходимости безплечевой торговли, исключающей короткие продажи.

Начну обратно по списку:

Вред плечевой торговли и запрет на шортселлинг. Я, как управляющий физик могу сказать, что это несомненно верный подход, который избавит инвестора от многих проблем, включая даже само понятия маржин-колла. Вот только именно инвестора, т.к. из-за ограниченности торговых методик при таком подходе, назвать его в полном смысле трейдером язык у меня не повернется. Отбор бумаг и их последующая покупка и удержание на средне и долгосрочный период — это инвестирование, которое, без сомнений будет более сбалансированным без использования рычагов. Конечно же, это в таком случае оправдывает отсутствие стоп-лоссов, как таковых, т.к. решения в основном принимаются на основе фундаментальных факторов и оценки стоимости компании.

Однако трейдинг, именно трейдинг, как для меня, и думаю, я не одинок — это именно управление рисками. Трейдер — управляющий активами тем более впервую очередь должен мастерски овладеть риском, т.к. это единственный параметр в системе, анходящийся полностью под его контролем. В этой связи, разработка всестороннего риск-менеджмента, как по мне, является понацеей от большого кол-ва критичных для счета ошибок (а если Вы управляете средствами, еще более критичных) и позволяет контролировать свою эквити на каждом ее промежутке без крутых падений (что, стоит заметить, конечно уменьшает, но вовсе не исключает вероятность крутых взлетов). 

( Читать дальше )