торговый софт

BotTabPolygon – источник данных, специально созданный для того, чтобы торговать валютный арбитраж.



Это реализация интерфейса IIBotTab для источников данных, такой же, как BotTabSimple, BotTabIndex, BotTabCluster. Шестая его реализация:

( Читать дальше )

Камрады. Не знаю, как АЛОР мог на это пойти. Для брокера это — просто нонсенс.

Но для нашего сообщества сделано очень… Очень серьёзное исключение. Нам выделили высокопоставленных сотрудников, для консультации и отдельный чат. Ну а я, не в силах больше это скрывать, зову туда присоединиться весь СМАРТ-ЛАБ!

 

 

Для общения с нашим сообществом нам выделили:

1. Заместителя директора.
2. Советника Генерального директора по интеграциям.

Сам чатик находится здесь: https://t.me/alor_osengine_support

 

О чём можно спросить?

1. Как получить фикс на MOEX для HFT и ребят с очень большими деньгами. Это очень важный вопрос, и не понятно к кому с таким идти. Обычно это обсуждается в кулуарах. Вас отправят прямо в личку к человеку, который уполномочен о таком вообще вести речь и там сможете пообщаться. НЕ СПАМИТЬ! Только для камрадов с ДЕПО > 10 МИО.
2. Что с тарифами? Когда уже АЛОР сделает всё бесплатно? Почему они такие жадные?
3. Как именно можно стать алготрейдером почти бесплатно, если обслуживаться у них?

( Читать дальше )

Торговый терминал

QUIK (брокера «Открытие») склеивает фьючерсные контракты сначала по вечернему клирингу, а через несколько часов работы программы переносит стык на ночь. Крайне странное поведение… У других брокеров тоже так? Я просто за 12 лет это первый раз попробовал...

Тестер стратегий

Склеивая исторические данные [ссылка] в своей программе на C++, я тоже беру новый контракт именно утром. Делаю так по двум причинам:

— export.finam.ru отдаёт данные за день с 00:00 по 23:59 (т.е. удобно)
— intraday-позицию back-тестеру нужно закрыть, а делать это дважды за день нет смысла

Я перехожу на новый контракт в день экспирации предыдущего. Это оправдано для Ri (цена исполнения которого рассчитывается с 15:00 до 16:00) и даже для Si (цена исполнения которого рассчитывается с 12:25 до 12:30), но оказалось некорректным для Brent (цена исполнения которого рассчитывается вообще непонятно когда).

В «параметрах инструмента» [ссылка] подробности не указаны, но подозреваю, что расчётная цена Brent формируется за день до дня экспирации. Это бы объясняло:

( Читать дальше )

На данный момент поток MAIN в OsEngine практически никаких действий не предпринимает, в основном прорисовывает интерфейсы. Всю остальную работу делают другие потоки. Как стандартные Thread, так и более современные (но не везде необходимые) Task.

После прочтения всех книг и завершения курсов из серии «Коннекторы к OsEngine», у Вас обязательно уже сложилось своё представление обо всём этом. Но, если вдруг у Вас появится свободное время, можно уделить ещё неделю вопросу потоков. Для закрепления понимания того, как это устроено.

 

 

Мы устроили в нашем чатике небольшое обсуждение среди продвинутых программистов и подыскали для Вас несколько вариантов.

 

1 Книга Клири С. Конкурентность в C#:

https://www.piter.com/product/konkurentnost-v-c-asinhronnoe-parallelnoe-i-mnogopotochnoe-programmirovanie-2-e-mezhd-izd?_gs_cttl=120&gs_direct_link=1&gsaid=42817&gsmid=29789&gstid=c

 

( Читать дальше )

Васюринская — лучшее место для создания IT стартапов на планете.

100 % успешности на каждый IT бизнес, который тут зарегистрирован. Ну и что что он тут один. Статистику не обманешь! И это сразу заявка на победу!

Кроме того, можно пойти работать в «Ван Тех». 700 $ в месяц. Но зато бесплатная еда и отдельная комната у гаража. А ещё небольшой и дружный коллектив. Шашлык раз в две недели!





Дальше без шуток...


Директор Binance подал в отставку из-за Американских санкций. Грустно только...



( Читать дальше )

В данной статье будем разговаривать про события, на которые базово можно подписаться у источника данных типа BotTabPolygon. А также о свойствах с полями, которые можно изменять и которые могут Вам пригодиться.

 

1. Поля общих настроек BotTabPolygon.

В классе источнике содержатся общие настройки для всех источников, меняя которые, можно менять их у N количества последовательностей одновременно. Это может быть полезным:

( Читать дальше )

 Сабж! Вдруг кому актуально, 70% скидки на премиум подписку на 12 мес + месяц бесплатно.
 Всего три дня, почему и решил сюда закинуть. Очень вкусные условия на мой взгляд, правда мне пока не актуально, а жаль (
 Не в порядке рекламы.

Как-то зашла речь smart-lab.ru/blog/961365.php
хорош Quik или плох.

Replikant_mih, последнюю мою систему Квик просто физически не потянул, хотя вся его задача была, это трансляция данных и получение заявок. До заявок дело не дошло.))
3Qu Сегодня в 00:28

3Qu, использовать события типа On-Anything для чего-то, кроме table.sinsert() — очень плохая идея. Никаких ДЛЛ в событиях! Эти события — в главном потоке Квика.
Для обработки данных из таблицы следует использовать table.sremove() в  функции main(). Например в цикле через wait (1) или wait(100) — тыщу или 10 раз в секунду. И очищать накопления в  таблице одним махом.
Rostislav Kudryashov Сегодня в 01:02

Rostislav Kudryashov, про main я в курсе. С другой стороны, что отдать в main, что сразу в ДЛЛ — время практически одинаковое (еще неизвестно, куда быстрее)). Дальше по любому асинхронно.
Кстати, и через main не тянет. Даже с пропусками части значений.
Квик, кстати, не виснет, с виду все нормально, время сервера начинает отставать от реала. Как вам данные 5-ти минутной давности?))

( Читать дальше )

В связи с вынужденным переходом из Открытия в Финам потихоньку пытаюсь перевести все процессы на рельсы Финама.

Медленные системы не перетестировал, они могут пол-годика или год подождать без потери качества.
С быстрыми системами приходится тестировать чаще и, так как медленную модель в Финаме уже развернул, и появилось время, закинул первый блин на сковороду.

Блин получился комом, все по классике.

Привожу тест системы при всех идентичных параметрах в Финаме и Открытии.
Тест на 1 лот, без учета расходов.
WTF!?

Открытие




( Читать дальше )