торговые роботы

Здравствуйте!
                Еще раз выкладываю стратегию с целью возможной пользы трейдерам в правильной интерпритации объемов.
Потратив достаточно времени, изучая влияние вертикального   объема на движения цен, разработал стратегию которая использует объем торгов и  преимущественно работает на флэтовой фазе рынка.
Алгоритм основан на анализе важных уровней и объема проходящих на этих уровнях.
Т.е основная логика, «срыв» стопов, которые находятся за уровнем, и всплеск объема на этом баре, но не абсолютного объема (т.к он меняется постоянно), а в сравнении за период.
Заметьте, что логика противоречит общепринятому подходу – прорыв уровня, сопровождающеся подтверждением объема.  А наш алгоритм входит против движения. Выход осуществляем по стоп-лоссу, короткому тейк – профиту, и объему.
В боевом режиме алгоритм торгуется с  06.2012. Но с 12.12 внес некоторые поправки, для адаптации к текущему низковолатильному рынку. Эквити, параметры, трейды приведены ниже.


( Читать дальше )

Дорогие смарлабовцы, хватит быть жертвами всяких рекламных акций. Держите полный комплект бесплатных видео по C#!

ПОСЛЕ ПРОСМОТРА ЭТИХ ВИДЕО-УРОКОВ, ВЫ СМОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПИСАТЬ РОБОТОВ, НА РАЗНЫХ ПЛАТФОРМАХ К ПРИМЕРУ ТАКИХ S#.STUDIO или Wealth-Lab
 

К сожалению функционал смартлаба не позволяет все видео добавить через IFrame, поэтому добавляю ссылками:


1. Visual C# for beginners. Variables and expressions.

2. Visual C# for beginners. Conditions and cycles.

3. Visual C# for beginners. Type conversions. Enumerations, structures, arrays.

4. Visual C# for beginners. Functions.

5. Visual C# for beginners. Introducing to OOP.

6. Visual C# for beginners. Classes Definition.

7. Visual C# for beginners. Class Members Definition.

8. Visual C# for beginners. Коллекции, сравнения.

9. Visual C# for beginners. Events.

10. Visual C# for beginners. Лямбда-выражения.

Дорогие смартлабовцы!

Вместе с приходом весны мы стали официальными партнерами Wealth-Lab. Причиной для этого конечно же послужил наш адаптер для  Wealth-Lab. Теперь у Вас есть уникальная возможность купить полную и официальную лицензию всего за 450$ вместо 800$!

Все подробности о том как получить скидку можно прочитать здесь и здесь 

P.S Больше плюсов = больше людей узнают о скидке = больше пользы для всех !

Очередной видео-урок, по созданию алгоритмов на основе программного комплекса TSLab.
В данном видео рассмотрен пример создания локальных уровней экстремумов, на основе фрактальной системы анализа рынка.
Использован один из важнейших элементов, Обновляемое значение, который часто применяется для создание более сложных алгоритмов, или собственных индикаторов и механизмов анализа.   

 
Сам алгоритм ценности не представляет, так как это даже не алгоритм, а лишь использование механизма. 
Вопросы, предложения и пожелания можно писать в личку или оставлять в комментариях.

Торгуешь без робота? 

 

Боюсь твой результат будет таким =)

( Читать дальше )

Здравствуйте!
 
Потратив достаточно времени, изучая влияние вертикального   объема на движения цен, разработал стратегию которая использует объем торгов и  преимущественно работает на флэтовой фазе рынка.
Алгоритм основан на анализе важных уровней и объема проходящих на этих уровнях.
Т.е основная логика, «срыв» стопов, которые находятся за уровнем, и всплеск объема на этом баре, но не абсолютного объема (т.к он меняется постоянно), а в сравнении за период.
Заметьте, что логика противоречит общепринятому подходу – прорыв уровня, сопровождающеся подтверждением объема.  А наш алгоритм входит против движения. Выход осуществляем по стоп-лоссу, короткому тейк – профиту, и объему.
В боевом режиме алгоритм торгуется с  06.2012. Но с 12.12 внес некоторые поправки, для адаптации к текущему низковолатильному рынку. Эквити, параметры, трейды приведены ниже.



( Читать дальше )

Здравствуйте!
                Ко мне часто обращаются написать алгоритм, который бы совершал сделки с высокой частотой и имел профит на хотя бы месячном интервале.
                Сразу скажу, что без специального софта и быстрого канала связи, прибыльный алгоритм сделать очень сложно.
                Но на RTS FORTS есть низколиквидные инструменты, которые не интересны HFT роботам. Их спрэд составляет   более 0,05%, BRH, GZM, SUGR, OFZ и множество других инструментов с “вялым стаканом». 
                При расширении спрэд  имеет свойство сходиться. Проделав некие наблюдения сделал расчеты величин расхождения, выставление стоп заявок и тейк — профитов. Что б на длительном интервале иметь небольшой профит.  Для получения прибыли в долгосрочном плане нам потребуется несколько инструментов + условия для входа, при котором будем получать мат. ожидание>0. А именно средняя прибыль*%приб.сделок-средний убыток*%убыточных сделок.


( Читать дальше )

Ссылка для скачивания http://pmntrade.ru/dividends.rar

Страница программы: http://pmntrade.ru/dividends.html

Видео: www.youtube.com/watch?v=hmX1_t_oCKI&feature=player_detailpage 

Содержание записи. 
 
Андрей Артышко:

Запущен коннектор к QUIK, независимый от брокеров.

• Апрель. ожидаем Риск модуль!
  
• Май. Коннектер к Interactive Brokers.
  
• Летом. Графики отвязанные от времени. Footprint
  
• Программа переводится на английский язык, TSLab выходит на запад!
  

Алексей Каленкович:

• Опционный модуль в TSLab.
  
• Разработки Алексея в TSLab
  
• Новый способ расчета улыбки волатильности!
  
• Общение с гостями.
   
  

Здравствуйте!
 
                Решил выложить один из своих самых стабильный алгоритмов, с четкой понятной идеей и логикой.
                Ни для кого не секрет что  с падением волатильности с октября 2012г многие алгоритмические системы залезли в просадки. Частично и мои из моего портфеля.
                Если взять весь 2012г, отбросить гэпы и вечерние сессии, то имеем низковолатильное движение внутря дня. Для направленных алгоритмов это сложная фаза, т.к многие стремятся не переносить позицию через ночь, абы не попадать на гэпы. Поэтому зарабатывать на низкой волатильности особо не на чем.
                Конкретный алгоритм использует паттерны на вечерней сессий и гэповые паттерны.
В основе алгоритма лежит статистический анализ распределения приращений индекса при определенных паттернах. Для усиления параметров «обычной» покупки используются две локальные неэффективности рынка: это высокая вероятность роста в определенное время, если к этому складываются предпосылки, а также паттерн при возникновения которого высокая вероятность профитной сделки, иногда также происходят утренние краткосрочные входы в «шорт» на базе одной из дополнительных неэффективностей.


( Читать дальше )