торговые роботы

                   На свете нет ужаснее напасти,

                   Чем идиот, дорвавшийся до власти! 

                  (Л.Филатов «Про Федота_Стрельца...»)

Всем привет и попутного ветра вам в зад паруса.

Предводителю алгонафтов стало совсем грустно) моя эскадра боевых кораблей Si отправляется на профилактический ремонт.

Грустно и печально принимать, что алгоритмы в Si больше не работают. 

У нас на рынке остался один инструмент, которые хоть как-то работает с ММ — это натуральных газ. Есть обьемы, есть ММ — есть жизнь.

Для нас, линейных алго, очень важно наличие ММ в инструменте, в валюте его нет. 

Ушел/убили/убежал — не важно! Важно, что ни ММ, ни валютного хеджа внутри периметра РФ больше не существует.

И на горизонте, скорее всего, не будет ничего позитивного:

⏺ «С боку» политики видно, что импорт пытаются всеми силами сократить, а это значит валюту внутри РФ никто покупать не будет.

В мире высокочастотной торговли (HFT) и других финансовых стратегий, где каждая микросекунда имеет значение, передача данных и задержки могут значительно влиять на результаты. FAST (FIX Adapted for STreaming) и SBE (Simple Binary Encoding) протоколы были разработаны для минимизации задержек и оптимизации передачи данных. Однако их использование вне зоны коллокации или через VPN на виртуальных серверах может существенно ухудшить их эффективность.

Зона коллокации и её преимущества

Зона коллокации (colocation) представляет собой специальное место, где сервера брокеров и трейдеров размещены в непосредственной близости к серверам биржи. Это позволяет минимизировать задержки при передаче данных благодаря высокоскоростным и надежным соединениям. Основные преимущества зоны коллокации включают:

• Минимальные задержки: Время передачи данных сокращается до нескольких микросекунд.
• Стабильность соединения: Высококачественное оборудование и инфраструктура обеспечивают стабильное соединение без потерь пакетов.

Почти ровно полгода назад мы закончили формирование социального лифта для начинающих программистов, желающих войти в IT рядом с алготрейдингом. Ссылка: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/982134.php

Двое из них со следующего месяца выходят на пенсию (в поддержку OsEngine), которую так жаждут сторонники FIRE на СмартЛабе. Никита Буйда и Егор Ярных. Целых полгода они изучали OsEngine и работали, теперь можно и на пенсию! СЧИТАЮ, ЗАСЛУЖЕННО!

Один из камрадов, участвующих в проекте, переходит внутри своей организации из менеджеров в программисты, с повышением ЗП.

Один перешёл в наш отдел разработки роботов на заказ.

Ну и все, кто справился, конечно же получили от нашей команды наши последние разработки в сфере роботостроения, включая арбитраж 12 поколения и агрегаторы бумаг по стадиям волатильности с фильтром пилы.

1. В чём там суть?

Очень коротко напомню. Основная статья здесь, тут супер подробно.

У нас Open Source и его можно и нужно разрабатывать коллективно!

Интересно, как зависит доходность спекуляций от частоты сделок при сокращении расстояния между ними?

Казалось бы, очевидный ответ — негативно, но личный опыт говорит, что не всегда...

Давайте попробуем разобраться.

Какие минусы высокой частоты сделок?

• Во-первых, брокерская комиссия. Брокер вне зависимости от типа ордеров, взимает комиссию за каждую операцию по инструменту (см. тарифы своего брокера), например, у моего брокера тариф за 1 операцию с фьючерсом на срочном рынке составляет 0,4 руб. (с учётом скидки 10% за сотрудничество — 0,36 руб.).

Таким образом, если войти в инструмент и выйти из него, брокер удержит не менее 0,72 руб., невзирая на доход по сделке, а значит безубыточная сделка возможна, если котировка изменится на количество шагов, равное эквиваленту суммы комиссии.

И если большинству популярных инструментов для этого потребуется пройти всего 1 пункт, то доля комиссии в стоимости этого пункта будет разительно отличаться:

Кстати. Мы тут в очередной раз взялись переписывать туториалы для программистов начинающих. Возможно кто-то заметил, возможно нет. Если Вы давно хотели научиться делать роботов – велком!

Выкладываем это всё в нашем мегагайде на СмартЛабе: https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Листайте вниз вот до этой части, это прям для самых маленьких, кто хочет научиться править скрипты, а потом уже и роботов самому делать. Знание языка СиШарп нужно минимальное:

И вместе с новыми туториалами учитесь уже работать с программой. Статьи будут выходить по 1 — 2 в течении пары месяцев в этот раздел. Постараемся старт для Вас заложить хороший. Дать базу.

Обсудить и попросить что-то добавить в гайд, о чем вам непонятно, прям мимо кассы, можно в группе поддержки: https://t.me/osengine_official_support

Вся наша команда и я там сутками. Можно позадавать вопросы и пообщаться.

Комментарии открыты для друзей.

Удачных алгоритмов!

Всё, что Вы видите у себя в вёб-терминале биржи или в QUIK, является базовым типом данных для роботов. И роботы должны их уметь анализировать. А до этого в них должен разобраться программист, который хочет этого робота создать. Этот минисборник про примитивы Вам с этим поможет.

В OsEngine существуют классы, моделирующие эти сущности, которые необходимы для работы программы. К основным типам относятся: Trade, Candle, MarketDepth, MyTrade, Order, Portfolio, PositionOnBoard, Position. Для эффективной работы вам необходимо полное понимание устройства этих объектов, поэтому далее мы подробно рассмотрим предназначение каждого из них.

Часть из вышеописанных примитивов хранятся в каталоге OsEngine\project\OsEngine\Entity. Для наглядности можно посмотреть на снимок обозревателя решений, на котором описываемые типы подчеркнуты красными линиями:

Первое, что Вы увидите, открыв OsEngine, обозреватель решения с папками справа. Главное в этот момент не испугаться.

В этих папках хранится весь проект, но для создания роботов Вам нужно примерно знать всего несколько. Ну а сами папки, по сути, можно называть «Пространства имён», которые Вы должны научиться использовать. Про это сегодня и поговорим.

Пространства имен — это способ группировки кода, который позволяет организовать логическую и удобную структуру проекта. Как правило, типы, связанные общей идеей и схожей функциональностью, содержатся в общем пространстве.

Во время разработки торговых роботов в OsEngine нужно примерно представлять откуда и что берётся. Где хранятся те или иные сущности в проекте. Рассмотрим базовые пространства, которые Вам точно пригодятся.

1 Часть. Теория.

Начнём с того, что посмотрим, что такое пространство имён в исходном коде на примере почти любого робота, доступного в платформе. В файле с кодом пространство задается при помощи ключевого слова namespace:

Усэйн Болт является самым быстрым человеком на планете, но даже он не сравнится в скорости с HFT-алгоритмами. В данной статье мы обсудим, что такое HFT или как зарабатывать на скорости?

HFT (high-frequency trading) — это вид алгоритмической торговли, характеризующийся высокой скоростью, высокими объёмами торговых операций и очень коротким временем удержания позиций. HFT использует сложные алгоритмы для анализа множества рынков и выполнения большого количества ордеров в миллисекунды. 

Целью высокочастотной торговли зачастую является извлечение прибыли из очень маленьких различий в ценах, а также предоставление ликвидности рынку за счёт быстрого выполнения ордеров.

Основываясь на передовых технологиях и инфраструктуре, такой как высокоскоростные соединения и передовое вычислительное оборудование, участники HFT способны анализировать большие объёмы данных и запускать ботов с автоматическим исполнением согласно предустановленным параметрам за доли секунды. Высокочастотная торговля широко используется на финансовых рынках для различных стратегий, включая маркет-мейкинг, арбитраж и статистическую арбитражную торговлю.

Сегодня скачаем OsEngine как программист, а не пользователь. До этого у Вас уже должна быть установлена Visual Studio, что мы обсуждали в прошлой статье на тему. И Вы должны быть полны решимости научиться писать торговых роботов самому!

Ну а в этой статье скачаем свежий билд OsEngine с ГитХаб, откроем проект, как программисты это делают. А также обновим некоторые библиотеки, которые нужно подтянуть через Nuget, чтобы всё заработало.

ВАЖНО! Не забывайте про наш ГАЙД по алготрейдингу, там вы найдёте все нужные Вам инструкции и туториалы по проекту в одном месте: smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

1. Скачиваем OsEngine.

Чтобы скачать OsEngine, нужно перейти по ссылке на ГитХаб. Это международное хранилище для ПО с открытым кодом.

Нажмите на зеленую кнопку Code: