Постов с тегом "торговые роботы": 7076

торговые роботы


торговый робот - это автоматизированная торговая система, принимающая решения и отдающая приказы на выполнение рыночных заявок на основе программного алгоритма.

В этом разделе вы найдете самые актуальные записи по теме торговые роботы.

Трейдер без кода – как брадобрей без бороды. Алгоритмическая торговля с TradingView: как начать, и зачем это надо

habr.com/ru/articles/918228/


Когда-то умение работать с алгоритмами и кодом считалось для всякого трейдера гигантским преимуществом. Но с недавних пор ситуация изменилась. И если вы хотите системно-эффективно торговать на рынке (неважно, крипта это или фонда), алгоритмическая торговля для вас – уже не жирный плюсик к карме, а острая необходимость.

Почему? Всё просто. Даже если вы открываете свои сделки вручную, то в большинстве случаев конкурируете уже не с людьми, а с кодом. На автоматические и алгоритмические торговые системы приходится:

Более 60% объёма торгов на американском фондовом рынке (данные J.P. Morgan).

От 49,1% до 80% сделок – на российском фондовом рынке, в зависимости от сегмента.

Более 80% объема на спотовом и фьючерсном рынке криптоактивов (по оценкам Binance Research).

Алгоритмическая торговля – это не про волшебные кнопки, которые делают деньги. Это про системность, дисциплину и снижение влияния эмоций. Именно поэтому всё больше участников рынка – от частных трейдеров до крупных институциональных игроков – переходят к алгоритмам.



( Читать дальше )

Все настройки для Сетки. #2

Практически любой робот в OsEngine может создавать внутри себя сетки как в ручном, так и автоматическом режиме. В этой статье будем учиться делать это в ручном режиме. Также в ней есть описание всех настроек сетки в первом приближении.

 Все настройки для Сетки. #2

 

Создаём робота с источником BotTabSimple.

Сетки создаются в любом роботе с источником BotTabSimple. Для примера мы создадим робота без логики, который называется “Engine”:



( Читать дальше )

Не просто код, а философия: мой опыт создания торговой системы.

    • 13 июня 2025, 19:36
    • |
    • Argus_
  • Еще

     Тишина ночи. За окном город замер, только редкие огни напоминают, что где-то там продолжается движение. А здесь, в этой комнате, я снова перед своими экранами. Не шумят вентиляторы, нет. Просто тишина и эти линии на графиках, словно узоры на дне океана. Иногда кажется, что это не цифры вовсе, а ингредиенты для какого-то особенного блюда. И ты думаешь: как бы соединить их так, чтобы получилось что-то по-настоящему… живое? Нечто, что могло бы двигаться само, без моей дрожащей руки, без этих вечных сомнений, которые приходят перед самым важным шагом. Так рождается мысль о роботе. О существе, которое стало бы идеальным поваром в этой странной кухне рынка. Но создать его – это не просто смешать пару ингредиентов из книги рецептов для начинающих. Это долгий процесс, похожий на приготовление высокой кухни. Нужно выбрать правильные компоненты, освоить тонкую технику. Бывают дни, когда всё пригорает, или соус не сходится, и ты просто сидишь, глядя на эти линии, и чувствуешь себя полным… ну, вы понимаете. А бывают моменты, редкие, когда всё вдруг встает на свои места, и ты видишь, как блюдо начинает приобретать нужный цвет, нужный аромат.



( Читать дальше )

Сетки в OsEngine. Введение и оглавление. Сетки #1

В роботах на OsEngine появилась возможность работы с различными типами сеток. Как в ручном, так и в автоматическом режиме.

В данной статье будет лежать оглавление по теме и немного вводных.

*Видит бог, я не хотел этого делать, но Вы меня просили несколько лет. Хочете сетки – их есть у меня.

Сетки в OsEngine. Введение и оглавление. Сетки #1 

1. В чём основная идея сеточной торговли?

Торговля диапазонов и различных видов контртренда.

Рынок падает – закупаемся. Рынок растёт – продаём. Диапазоны от 1 тика до нескольких процентов.

При этом открытие и закрытие позиции может происходить очень большим кол-вом ордеров:



( Читать дальше )

Результаты всех стратегий Инвестиционного партнерства ABTRUST (END DATE 2025-05-31)

Все расчеты представлены с начала 2017 года и по END DATE

Сравнение стратегий сформировано по уровню риска, соответствующего общей классификации и обычно устанавливаемого на основании РИСК-ПРОФИЛЯ:

УМЕРЕННЫЙ уровень риска — Основное внимание уделяется балансу между стабильностью портфеля и ростом его стоимости. Инвесторы должны быть готовы принять умеренный уровень волатильности и риск потери основных средств. Типовой портфель будет в основном сбалансирован между инвестициями в облигации, акции и, возможно, с небольшой долей в алгоритмических стратегиях.
Сюда отнесены стратегии — ABTRUST, AITRUST и AITRUST 2.0, которые сравниваются с бенчмарком RUSCLASSICBM*

Сравнение стратегий с умеренным уровнем риска: ABTRUST, AITRUST, AITRUST 2.0 с бенчмарком RUSCLASSICBM c начала 2017 года
Показатели стратегии ABTRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):

✅ За период с 2017 года, %: +97.2
✅ CAGR, %: +8.40
✅ Волатильность, % в год: 10.98
✅ Коэффициент Шарпа***: 0.16
✅ Максимальная просадка****,%: 16.41
✅ Коэффициент Калмара*****: 0.53

Показатели стратегии AITRUST (учитывает налоги и комиссии брокеров):
✅ За период с 2017 года, %: +213.0



( Читать дальше )

300 бесплатных роботов для BitMart API. Видео.

В данном видео будем подключать OsEngine к бирже BitMart.

VK Видео:


RuTube:


( Читать дальше )

М-да, рынок у нас "никакой" из-за ставки ЦБ

Не фига не зарабатывают «тренды»

М-да, рынок у нас "никакой" из-за ставки ЦБ

GAZP, SBER и LKOH с конца дня пятницы вообще в ауте



( Читать дальше )

Алготрейдинг. День восьмой: все пропало!

Торговля полуатоматическая, на основе сделок робота. Инструмент — золото.
Торговая стратегия -  ТС-100500.
Торговая тактика — «Линейка ордеров».

День восьмой.

Вчера жаловался на усталость, так как глаз замыливается, концентрация внимания падает, растет склонность к немотивированному риску.
Намеревался сделать перерыв. Но в последний момент решил провести еще одну сделку. И таки влез еще раз в рынок.
И ведь знал, что устал и внимание рассеяно. Но влез. И вместо 0.02 лота по ошибке открыл позицию 2 лота… Обнаружил почти сразу, но удар по балансу сильный. 
Удар был сильный, но не смертельный. Однако на этом дело не кончилось. Свалился в тильт в попытке наверстать потерянное.
И наверное наверстал бы, но беда не приходит одна. На психологические проблемы наложился высокоскоростной рынок на новостях. Робот и индикаторы такие скорости отработать не в состоянии. И в результате пришлось отдать все награбленное за предыдущие семь дней.

В итоге от накопленной прибыли +631% осталось чуть больше 19%. И то благодаря возврату спреда от МОФТ.



( Читать дальше )

Редакторы кода для работы с OsEngine - VS Code.

Сегодня пробуем вести разработку в более продвинутом редакторе кода. Как использовать всю мощь современных технологий, в том числе ИИ-подсказки при разработке роботов для OsEngine в VS Code в новом видео.

VK Видео:


RuTube:



( Читать дальше )

Алготрейдинг. День седьмой: прибыль +631%

Торговля полуатоматическая, на основе сделок робота. Инструмент — золото.
Торговая стратегия -  ТС-100500.
Торговая тактика — «Линейка ордеров».

День седьмой. Работать трудно. Рынок в диапазоне, все время меняется направление движения.
Глаз замыливается, концентрация внимания падает, накапливается усталость, растет склонность к немотивированному риску. 
Наверное надо делать перерыв...

Сегодня день более-менее удачный, но глядя назад понимаю, что рисковал сильно. МОФТ отдал рибейты за четверг. Завтра ожидаю за пятницу и понедельник.
Итоговая прибыль за семь дней +631%

P.S. ТС-100500 — стратегия с плановой доходностью от 100 до 500% прибыли в месяц. В зависимости от степени риска и удачи.
Результат возможен на сильных рынках и при высокой локальной волатильности. Сейчас это золото. В прошлом неплохие результаты бывали на даксе.

График текущего состояния рынка. Коротко: остаемся в коррекционном диапазоне с повышением шансов роста.

Алготрейдинг. День седьмой: прибыль +631%

График баланса за семь торговых дней.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн