Блог им. AGorchakov

М-да, рынок у нас "никакой" из-за ставки ЦБ

Не фига не зарабатывают «тренды»

М-да, рынок у нас "никакой" из-за ставки ЦБ

GAZP, SBER и LKOH с конца дня пятницы вообще в ауте

М-да, рынок у нас "никакой" из-за ставки ЦБ

Вот что ставка ЦБ с торговлей делает :(


5.1К | ★1
66 комментариев
+1
Ды расконвертация расписок идёт, сливают в стакан, пока не закончат роста не видать. 
ЦБ в пятницу издал указ об этом
avatar
Синайский полуостров
+6
Завтра зато у ЦБ праздник, будут отмечать уничтожение российского рынка
avatar
Harry_Potter
+10
Ну смотрите сами: если в банке по LQDT или в облигациях дают по 20% годовых, то зачем кому-то Мосбиржа? Индекс с дивами дает меньше, а доходность индекса не так просто получить. А тут без риска 20 и более процентов… Соответственно, ликвидность ушла. Маркетмейкеры зажрались и хотят дикие доходы выше, что выражается в том, что ликвидность не обеспечивают. А если и обеспечивают, то по таким спредам, что мало стратегий выгодны будут… Это все еще больше пугает, так как в любой момент можем открыться по любой цене… Акции еще падают, потому что кому они нужны, если без риска много платят. В итоге: тут нет никого на Мосбирже, кроме странных алготрейдеров, что-то пытаются поймать друг у друга в этой мутной воде.
avatar
Laukar
+1
Laukar, в облигах дают по 20% годовых то зачем кому-то мосбиржа?
Пыль замучаются глотать взад получать! А акции через 25-50 лет всё равно покажут рост.
avatar
Диванный аналитик-практик
+2
Диванный аналитик-практик, Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. ©
avatar
Sergey Pyzhov
Диванный аналитик-практик, очевидно, что постепенно накопленная инфляция все же обесценит рубль к реальным активам. Но в моменте имеем что имеем… Я тоже не доверяю активам с рублевым телом. Не доверяю крипте. Но в моменте кто-то зарабатывает на этом. Успеют ли вовремя свалить с титаника? Это уже другой вопрос. Все надеются, что успеют, и большинство не сделают этого. Но, не прокатиться и на этом тренде аккуратно и частично наверное ошибочно.
avatar
Laukar
Laukar, я на против не исключаю что рубль укрепится… Правила игр меняются! 
avatar
Мультитрендовый
+1
Laukar, маркетосы не зажрались. Биржа крутит гайки: повышает тарифы, комиссы. Отказывается от программ маркетмейкинга. 

Брокеры на это смотрят и тоже начинают мелким маркетосам крутить гайки.

Это несомненно сказывается на стаканах. Инфляция происходит и там )
avatar
Андрей К
Laukar, в моменте ситуация может и такая… Но биржа не про в моменте)))
avatar
Мультитрендовый
+3
Привет! Трендовые не работают. А контртренд? Не совсем понял посыл картинки…
avatar
Константин (Caesar)
+1
Константин (Caesar), только контртренд и работает :( У меня в акциях его нет.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Дополню. Контртренд и включился с 15 и там на картинке его сделки.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., 

Александр Борисович, а кто учил всех на одной из своих лекций (У Амиготрейдера на канале есть видео) — расширять горизонты?
avatar
Flexiway
Flexiway, я не учил, а только говорил, что это хорошо. Но и там же сказал, что торговать с более высокой частотой, чем 2 с небольшим дня в среднем у меня уже не получится…
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
после 15 июня, должны поехать вниз. 2530 остановимся, потом опять вниз(мнение)
avatar
АШ
+2
АШ, я как раз думаю, что сильно вниз уже не пойдем: 2700 по индексу Мосбиржи поддержка при ставке 20%. Конечно, если ЦБ сделает 23%, то и 2400 будет.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., 2700 уже заездили, да и последний толчок был слабый 2900. эсэнпи мне тоже не нравится. Я за вниз, много
avatar
АШ
АШ, да мы и 3200 были ни с того, ни с сего.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., не совсем ставочка. Доллар ракетит, РТС пересчитывает.

 
avatar
Rationalist
Rationalist, ставочка и ракетит.
avatar
А. Г.
Популярный автор
рынок у нас «никакой» из-за ставки ЦБ

А. Г., вот это — элемент того, что назвал отсутствием понимания, если помните. И оно у Вас очень активное, с демонстрацией многочисленных граней.
 Даже экономисты давно заметили, что рынок не предоставляет возможность заработка простым стратегиям и неудачно обозвали это эффективностью. До экономистов про то же писано еще в книжке Гибсона 1889 года.
Если рынок ракетит от госуправления и дает заработок трендовухам — это  разбазаривание госбюджета. Но большинство экономистов тоже этого не понимает, Вы не  одиноки.
avatar
старый трейдер
старый трейдер,  тогда почему S&P500/M1 упал с 01.01.59 по 01.04.25? Это там что ли создали такой  рынок, а мы просто дублируем? 
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., и не удивительно, у них тоже госуправлением занимаются далекие от рынка люди. У меня нет предпочтений в отношении типов глупостей, в стиле наши-ненаши.
avatar
старый трейдер
Запутанность. Но не квантовая 
avatar
IliaM
-1
Кризис ликвидности никто не ждет?
avatar
Сергей
+1

Имхо, туда сюда в пределах пары сотен пунктов проболтаемся до осени. А там и поедем либо на снижении КС, либо на капитуляции Укр.., либо на том и другом, либо еще на чем нибудь.

avatar
ХХХ
+1
Выход в снижении экспозиции на рублёвые активы. Благо на мосбирже есть всё: нефть-газ, драгметаллы, америндексы, теперь ещё и биткойн.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, это всё производные инструменты. Да и нефть точно так колеблется из-зо дня в день десятилетия гораздо чаще S&P500. Речь только только о том, где  «сегодня» торговать со средним временем в позах больше 2-х дней, а не где интрадеить. 

Про золото Вы правы, оно стабильней всего, но, увы, без плеча и низкодоходно, если брать историю лет 20-ти.

А обороты на споте не упали в этом году. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А. Г., вот всё перечисленное как раз подходит для торговли со средним временем в позициях ощутимо больше двух дней.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, BR точно не подходит. Никакой актив cо средним  Н/L-1 близким к СКО дневных приращений в процентах, не может торговаться со средним временем в позиции несколько дней.

А в S&P500 и золоте у нас ликвидность гораздо  ниже, чем в RI и MХ на фьючерсах и SBER на акциях.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А. Г., 
1. Может. Да, брент в этом списке самый «гадкий» актив, остальные — получше.
2. В золоте ликвидность не ниже. В СП500 пониже, но для «медленных» позиций достаточно.
avatar
Sergey Pavlov
Так тренда нет. Есть большой вниз, но путь пилой. Оставьте маркетмейкера одного, пусть лысого в стакане гоняет! Чем быстрее отпадает, тем раньше расти начнём.
Пока не выучит слово «коррекция», ни копейки сидору!
avatar
Жёсткий Ястреб
Жёсткий Ястреб, вниз с 20.12.2024 я вижу только на валютах. А на акциях сначала вверх, а потом в «пилу».
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
localcreator, об этом я давным-давно писал 

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

Раздел Прогнозирование цен в рамках немартингальной модели (критерии «разладки»)
avatar
А. Г.
Популярный автор
Понятно, виновата ставка, а не трейдер 
avatar
RiskTrader
+2
RiskTrader, да я просто ищу причину редкого события: отрицательная корреляция соседних дневных приращений цен. Увы, это не «тренды», а «контртренды» И на одном таймфрейме их торговать бессмысленно. А мои «тренды» на дневках, а контртренды на часовиках и потому вторые «копеечные». Стрелки то на графике для контртренда — это только 2 контракта на операцию при счёте больше 8 млн, А на «тренде» 12 на две операции на графике.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., так кто виноват то? трейдер или рынок? 
avatar
RiskTrader
RiskTrader, если система рассчитана на неотрицательные корреляции приращений дней, а рынок даёт отрицательные, то кто виноват? 
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., а если система рассчитана на отрицательные корприрдней, а рынок дает положительные, то кто виноват?
avatar
RiskTrader
RiskTrader, увы, я не знаю как предсказать будущую корреляцию и потому выбираю ту, что превосходит на долгой истории. А то, что на разных корреляциях работают только противоположные торговли давно тут писал 

smart-lab.ru/blog/452099.php
avatar
А. Г.
Популярный автор
localcreator, да это просто t- статистики от приращений логарифмов цен. Во всех ПО по теханализу они тоже есть, но почему-то от цен, а не от приращений их логарифмов. Вся «сложность» формул только разности отрезков расчета, про которую говорится, чтт формула для неё — это вопрос тестов поиска тех самых точек при оптимизации вероятности ошибки по соотношению доходность-риск.

А система всегда будет «лить» при отрицательной корреляции соседних di. Увы. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
localcreator, там нет в формулах новых наблюдений, а только есть уже наблюдаемые. А то, что они меняются, это видно и на любых индикаторах теханализа. Достаточно посмотреть полосы Боллинджера. У меня ведь только две модификация таких полос:
— не по ценам, а по приращениям логарифмов цен;
— начальная точка окна расчёта меняется не по сдвигу. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
-1
В черный список тебя мерзкий спамер
avatar
MalAlex74
+1
MalAlex74, а чего не занес лох педальный?
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
localcreator, это проверка подтверждения расхождения для определения новой начальной точки для расчета t-статистики приращений. И не более того. Просто по выпадению одной точки считать, что «тренд» сменился — некорректно.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., а система только в лонг работает? Что будет, если будет резкий вынос вниз или вверх как  20 декабря 2024, если вы купили, например, open или (H+L)/2, но рынок пошёл в другую сторону, этот случай есть в «идеальной» системе?
avatar
Фёдор Г.
Фёдор Г., система работает и в шорт, но шорты могут и отключаться долгосрочным «фильтром». О нем я тоже писал давным-давно

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6615

Но его применение изменилось с той заметки. Если он «лонг с плечом», то торгуется только лонг 1,5:1, а если он не «лонг с плечом», то торгуется лонг 1:1+шорт 1/3:1.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., Это система в момент входа (у вас это конец дня) решает, в какую сторону будет открываться. Этот момент понятен. Я имел ввиду, что будет ли выходит по стопу, если вошла в лонг и цена упала, например, на 10-15% за один день. Или это будут такие просадки в эквити за один день?
avatar
Фёдор Г.
+1
Фёдор Г., мои системы торгуют по «трендам» (H+L)/2 в день и «цвету» свечи. Если я встретил день в лонге, а  рынок с открытия упадет на % от открытия, определяющий черный цвет свечи и текущая (H+L)/2 будет по процентам к предыдущему за пределами  «коридора» от  среднего этих приращений по всем дням в позе по k*СКО, то это и будет стоп-лонга.

Все формулы для приращений (H+L)/2 в моих системах я давно опубликовал в открытой печати.

smart-lab.ru/blog/1167136.php#comment18306633

Там только нет выбора границ, с которыми торгую.

А «фильтр» только для ограничений сделок по этой системе.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
localcreator, о своих моделях приращений цен я давно опубликовал видео на Ютубе. Только Ютуб стал ограниченным для просмотра. Если сможете подключиться, то легко найдёте.

Если говорить попроще, то это кусочно-стационарные или кусочно-корреляционные модели со «статистически противоположными кусками» по знаку, либо среднего, либо корреляций соседних приращений.
avatar
А. Г.
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Норникель - в топ-10 акций портфеля ВТБ Инвестиции
💼На днях в рамках инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» команда аналитиков ВТБ Инвестиции представила свою обновленную стратегию на рынках...
Фото
Nornickel
16:52
Фото
DXY у ключевой поддержки: шорт-сквиз или новый этап распродажи?
Индекс доллара DXY плавно дрейфует в область месячного минимума в районе 98,50. Однако ослабление доллара на FX неравномерно: EURUSD стоит около...
Фото
Артур Идиатулин (Tickmill)
19:05
Фото
ИИС — ваш личный инвестиционный проект
Долгосрочные инвестиции — один из самых доступных и стабильных способов получения дохода на бирже. О преимуществах вложений на долгосрок...
Фото
Финам Брокер
14:14

полезные записи за 24 часа

★14 15 ЛДВ против пятилетки: какая налоговая льгота выгоднее для инвестора
★12 17 ‼️Вице президент США и Нью Йорк Таймс ждут прорыва по миру с Украной в декабре. Ждём рост :)
★8 19 Уиткофф встречается с Умеровым. Процесс идёт ракета на рынке акций готовится :)
★7 55 Разумный инвестор. Декабрьская рокировка
★6 2 Итоги недели 04.12.2025. Ход мирного процесса по Украине. Курс доллара и нефть
★6 253 Об отношениях с Европой (ответ на пост Олега Кова)
★5 1 Россети ЦП отчитались за III кв. 2025 г. — отрицательный FCF второй квартал подряд из-за роста инвестиций и выплаченных дивидендов. Перспективы?
★4 12 МОЭСК. Отчет МСФО. Какие дивиденды компания закладывает до 2030г.?
★4 142 Власть не ведает, что творит...
★4 1 IPO Базиса - параметры, оценка и перспективы
+178 55 Разумный инвестор. Декабрьская рокировка
+152 142 Власть не ведает, что творит...
+106 17 Ситуация на текущий момент
+100 45 Греф со своим хай-теком прикончит Сбер
+98 10 Газпром: скорректированная прибыль в 3 квартале выросла на 244% - ждем возврата рекордных дивидендов в 2026 году, как у ВТБ? Особенно если будет МИР
+88 5 Снижение инфляции поддерживает рынок🔥Акции и инвестиции
+81 253 Об отношениях с Европой (ответ на пост Олега Кова)
+80 42 ⭐️ Инфляция уже 6,61% 😮 Бизнес в обмороке: реальная ставка рвёт рынок❄️Новый ледниковый период 🦖🦕 Что будет с ключевой ставкой?
+71 79 Метод Геллы. Низы не могут... (индекс МБ)
+63 12 МОЭСК. Отчет МСФО. Какие дивиденды компания закладывает до 2030г.?

самые обсуждаемые сегодня

40к Азия. Пятница.
17к ‼️Вице президент США и Нью Йорк Таймс ждут прорыва по миру с Украной в декабре. Ждём рост :)
11к УСЁ!!! приехали (.
8к Индекс МБ сегодня
5к «Телепорт». Блокировка Snapchat
8к 🔥Как поднять бабла на дефолте?☠️Или как заработать на трупе… Инфа сотка 💯 (не ИИР)
5к 💵 Курс вернется к 100р за доллар?
4к Дефолт у Монополии.
4к Вэнс: "Я думаю, что как бы то ни было, мы добились большого прогресса. Но мы еще не дошли до финишной черты".
4к Телеведущий Соловьев: Через несколько недель продолжительность войны сравняется с ВОВ. Когда говорят а почему мы не достигли того же результата - а потому что не вся страна воюет

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн