Блог им. AGorchakov

М-да, рынок у нас "никакой" из-за ставки ЦБ

Не фига не зарабатывают «тренды»

М-да, рынок у нас "никакой" из-за ставки ЦБ

GAZP, SBER и LKOH с конца дня пятницы вообще в ауте

М-да, рынок у нас "никакой" из-за ставки ЦБ

Вот что ставка ЦБ с торговлей делает :(


5.1К | ★1
66 комментариев
+1
Ды расконвертация расписок идёт, сливают в стакан, пока не закончат роста не видать. 
ЦБ в пятницу издал указ об этом
avatar
Синайский полуостров
+6
Завтра зато у ЦБ праздник, будут отмечать уничтожение российского рынка
avatar
Harry_Potter
+10
Ну смотрите сами: если в банке по LQDT или в облигациях дают по 20% годовых, то зачем кому-то Мосбиржа? Индекс с дивами дает меньше, а доходность индекса не так просто получить. А тут без риска 20 и более процентов… Соответственно, ликвидность ушла. Маркетмейкеры зажрались и хотят дикие доходы выше, что выражается в том, что ликвидность не обеспечивают. А если и обеспечивают, то по таким спредам, что мало стратегий выгодны будут… Это все еще больше пугает, так как в любой момент можем открыться по любой цене… Акции еще падают, потому что кому они нужны, если без риска много платят. В итоге: тут нет никого на Мосбирже, кроме странных алготрейдеров, что-то пытаются поймать друг у друга в этой мутной воде.
avatar
Laukar
+1
Laukar, в облигах дают по 20% годовых то зачем кому-то мосбиржа?
Пыль замучаются глотать взад получать! А акции через 25-50 лет всё равно покажут рост.
avatar
Диванный аналитик-практик
+2
Диванный аналитик-практик, Жаль только, жить в эту пору прекрасную уж не придется ни мне, ни тебе. ©
avatar
Sergey Pyzhov
Диванный аналитик-практик, очевидно, что постепенно накопленная инфляция все же обесценит рубль к реальным активам. Но в моменте имеем что имеем… Я тоже не доверяю активам с рублевым телом. Не доверяю крипте. Но в моменте кто-то зарабатывает на этом. Успеют ли вовремя свалить с титаника? Это уже другой вопрос. Все надеются, что успеют, и большинство не сделают этого. Но, не прокатиться и на этом тренде аккуратно и частично наверное ошибочно.
avatar
Laukar
Laukar, я на против не исключаю что рубль укрепится… Правила игр меняются! 
avatar
Мультитрендовый
+1
Laukar, маркетосы не зажрались. Биржа крутит гайки: повышает тарифы, комиссы. Отказывается от программ маркетмейкинга. 

Брокеры на это смотрят и тоже начинают мелким маркетосам крутить гайки.

Это несомненно сказывается на стаканах. Инфляция происходит и там )
avatar
Андрей К
Laukar, в моменте ситуация может и такая… Но биржа не про в моменте)))
avatar
Мультитрендовый
+3
Привет! Трендовые не работают. А контртренд? Не совсем понял посыл картинки…
avatar
Константин (Caesar)
+1
Константин (Caesar), только контртренд и работает :( У меня в акциях его нет.
avatar
А. Г.
Популярный автор
Дополню. Контртренд и включился с 15 и там на картинке его сделки.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., 

Александр Борисович, а кто учил всех на одной из своих лекций (У Амиготрейдера на канале есть видео) — расширять горизонты?
avatar
Flexiway
Flexiway, я не учил, а только говорил, что это хорошо. Но и там же сказал, что торговать с более высокой частотой, чем 2 с небольшим дня в среднем у меня уже не получится…
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
после 15 июня, должны поехать вниз. 2530 остановимся, потом опять вниз(мнение)
avatar
АШ
+2
АШ, я как раз думаю, что сильно вниз уже не пойдем: 2700 по индексу Мосбиржи поддержка при ставке 20%. Конечно, если ЦБ сделает 23%, то и 2400 будет.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., 2700 уже заездили, да и последний толчок был слабый 2900. эсэнпи мне тоже не нравится. Я за вниз, много
avatar
АШ
АШ, да мы и 3200 были ни с того, ни с сего.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., не совсем ставочка. Доллар ракетит, РТС пересчитывает.

 
avatar
Rationalist
Rationalist, ставочка и ракетит.
avatar
А. Г.
Популярный автор
рынок у нас «никакой» из-за ставки ЦБ

А. Г., вот это — элемент того, что назвал отсутствием понимания, если помните. И оно у Вас очень активное, с демонстрацией многочисленных граней.
 Даже экономисты давно заметили, что рынок не предоставляет возможность заработка простым стратегиям и неудачно обозвали это эффективностью. До экономистов про то же писано еще в книжке Гибсона 1889 года.
Если рынок ракетит от госуправления и дает заработок трендовухам — это  разбазаривание госбюджета. Но большинство экономистов тоже этого не понимает, Вы не  одиноки.
avatar
старый трейдер
старый трейдер,  тогда почему S&P500/M1 упал с 01.01.59 по 01.04.25? Это там что ли создали такой  рынок, а мы просто дублируем? 
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., и не удивительно, у них тоже госуправлением занимаются далекие от рынка люди. У меня нет предпочтений в отношении типов глупостей, в стиле наши-ненаши.
avatar
старый трейдер
Запутанность. Но не квантовая 
avatar
IliaM
-1
Кризис ликвидности никто не ждет?
avatar
Сергей
+1

Имхо, туда сюда в пределах пары сотен пунктов проболтаемся до осени. А там и поедем либо на снижении КС, либо на капитуляции Укр.., либо на том и другом, либо еще на чем нибудь.

avatar
ХХХ
+1
Выход в снижении экспозиции на рублёвые активы. Благо на мосбирже есть всё: нефть-газ, драгметаллы, америндексы, теперь ещё и биткойн.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, это всё производные инструменты. Да и нефть точно так колеблется из-зо дня в день десятилетия гораздо чаще S&P500. Речь только только о том, где  «сегодня» торговать со средним временем в позах больше 2-х дней, а не где интрадеить. 

Про золото Вы правы, оно стабильней всего, но, увы, без плеча и низкодоходно, если брать историю лет 20-ти.

А обороты на споте не упали в этом году. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А. Г., вот всё перечисленное как раз подходит для торговли со средним временем в позициях ощутимо больше двух дней.
avatar
Sergey Pavlov
Sergey Pavlov, BR точно не подходит. Никакой актив cо средним  Н/L-1 близким к СКО дневных приращений в процентах, не может торговаться со средним временем в позиции несколько дней.

А в S&P500 и золоте у нас ликвидность гораздо  ниже, чем в RI и MХ на фьючерсах и SBER на акциях.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
А. Г., 
1. Может. Да, брент в этом списке самый «гадкий» актив, остальные — получше.
2. В золоте ликвидность не ниже. В СП500 пониже, но для «медленных» позиций достаточно.
avatar
Sergey Pavlov
Так тренда нет. Есть большой вниз, но путь пилой. Оставьте маркетмейкера одного, пусть лысого в стакане гоняет! Чем быстрее отпадает, тем раньше расти начнём.
Пока не выучит слово «коррекция», ни копейки сидору!
avatar
Жёсткий Ястреб
Жёсткий Ястреб, вниз с 20.12.2024 я вижу только на валютах. А на акциях сначала вверх, а потом в «пилу».
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
localcreator, об этом я давным-давно писал 

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,196243

Раздел Прогнозирование цен в рамках немартингальной модели (критерии «разладки»)
avatar
А. Г.
Популярный автор
Понятно, виновата ставка, а не трейдер 
avatar
RiskTrader
+2
RiskTrader, да я просто ищу причину редкого события: отрицательная корреляция соседних дневных приращений цен. Увы, это не «тренды», а «контртренды» И на одном таймфрейме их торговать бессмысленно. А мои «тренды» на дневках, а контртренды на часовиках и потому вторые «копеечные». Стрелки то на графике для контртренда — это только 2 контракта на операцию при счёте больше 8 млн, А на «тренде» 12 на две операции на графике.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., так кто виноват то? трейдер или рынок? 
avatar
RiskTrader
RiskTrader, если система рассчитана на неотрицательные корреляции приращений дней, а рынок даёт отрицательные, то кто виноват? 
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., а если система рассчитана на отрицательные корприрдней, а рынок дает положительные, то кто виноват?
avatar
RiskTrader
RiskTrader, увы, я не знаю как предсказать будущую корреляцию и потому выбираю ту, что превосходит на долгой истории. А то, что на разных корреляциях работают только противоположные торговли давно тут писал 

smart-lab.ru/blog/452099.php
avatar
А. Г.
Популярный автор
localcreator, да это просто t- статистики от приращений логарифмов цен. Во всех ПО по теханализу они тоже есть, но почему-то от цен, а не от приращений их логарифмов. Вся «сложность» формул только разности отрезков расчета, про которую говорится, чтт формула для неё — это вопрос тестов поиска тех самых точек при оптимизации вероятности ошибки по соотношению доходность-риск.

А система всегда будет «лить» при отрицательной корреляции соседних di. Увы. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
localcreator, там нет в формулах новых наблюдений, а только есть уже наблюдаемые. А то, что они меняются, это видно и на любых индикаторах теханализа. Достаточно посмотреть полосы Боллинджера. У меня ведь только две модификация таких полос:
— не по ценам, а по приращениям логарифмов цен;
— начальная точка окна расчёта меняется не по сдвигу. 
avatar
А. Г.
Популярный автор
-1
В черный список тебя мерзкий спамер
avatar
MalAlex74
+1
MalAlex74, а чего не занес лох педальный?
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
localcreator, это проверка подтверждения расхождения для определения новой начальной точки для расчета t-статистики приращений. И не более того. Просто по выпадению одной точки считать, что «тренд» сменился — некорректно.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., а система только в лонг работает? Что будет, если будет резкий вынос вниз или вверх как  20 декабря 2024, если вы купили, например, open или (H+L)/2, но рынок пошёл в другую сторону, этот случай есть в «идеальной» системе?
avatar
Фёдор Г.
Фёдор Г., система работает и в шорт, но шорты могут и отключаться долгосрочным «фильтром». О нем я тоже писал давным-давно

www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6615

Но его применение изменилось с той заметки. Если он «лонг с плечом», то торгуется только лонг 1,5:1, а если он не «лонг с плечом», то торгуется лонг 1:1+шорт 1/3:1.
avatar
А. Г.
Популярный автор
А. Г., Это система в момент входа (у вас это конец дня) решает, в какую сторону будет открываться. Этот момент понятен. Я имел ввиду, что будет ли выходит по стопу, если вошла в лонг и цена упала, например, на 10-15% за один день. Или это будут такие просадки в эквити за один день?
avatar
Фёдор Г.
+1
Фёдор Г., мои системы торгуют по «трендам» (H+L)/2 в день и «цвету» свечи. Если я встретил день в лонге, а  рынок с открытия упадет на % от открытия, определяющий черный цвет свечи и текущая (H+L)/2 будет по процентам к предыдущему за пределами  «коридора» от  среднего этих приращений по всем дням в позе по k*СКО, то это и будет стоп-лонга.

Все формулы для приращений (H+L)/2 в моих системах я давно опубликовал в открытой печати.

smart-lab.ru/blog/1167136.php#comment18306633

Там только нет выбора границ, с которыми торгую.

А «фильтр» только для ограничений сделок по этой системе.
avatar
А. Г.
Популярный автор
+1
localcreator, о своих моделях приращений цен я давно опубликовал видео на Ютубе. Только Ютуб стал ограниченным для просмотра. Если сможете подключиться, то легко найдёте.

Если говорить попроще, то это кусочно-стационарные или кусочно-корреляционные модели со «статистически противоположными кусками» по знаку, либо среднего, либо корреляций соседних приращений.
avatar
А. Г.
Популярный автор

Читайте на SMART-LAB:
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
Фото
БКС Мир Инвестиций
08:53
Фото
USD/JPY: пара возобновила рост на фоне японской неопределенности
Японская йена с началом нового года продолжила свое снижение после долгого периода консолидации, достигнув новых локальных экстремумов. Одним из...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
13:51
Фото
ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13
ПАО «АПРИ» планирует размещение облигаций серии БО-002Р-13 💼 Предварительные параметры выпуска: 🔵 Предварительная дата сбора...
Фото
APRI
16:57
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
Фото
Валентин Погорелый
21:16

полезные записи за 24 часа

★15 194 Жена - враг инвестора? Часть 2.
★14 11 💵 ТОП-5 надёжных замещающих облигаций
★9 2 😎 11 ультра надежных облигаций с текущей доходностью до 16% годовых на 1 год и более
★7 35 Покупка пенсионных баллов -за и против
★5 1 Акрон - весь вопрос в сентименте
★4 19 Мне 22 года. Капитал 2,2 млн рублей, а я подрабатываю курьером
★4 54 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
★4 4 Металлическая битва с Биржевиком. Часть 3
★3 19 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
★3 12 Топ-7 дивидендных акций на 2026 год. Исследование прогнозов
+162 19 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
+129 54 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
+121 194 Жена - враг инвестора? Часть 2.
+102 3 Оферты в центре внимания🔥Акции и инвестиции
+91 117 Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
+90 18 Ситуация на текущий момент
+82 45 Как торговать на отдыхе и как дома Как купить $100 за то, что в России стоит 100 000р.
+75 5 Европлан выкупают с премией
+60 14 ⭐️ПСБ ожидания на 2026
+58 19 Мне 22 года. Капитал 2,2 млн рублей, а я подрабатываю курьером

самые обсуждаемые сегодня

44к ⚡В Киеве коллапс
26к Трамп врёт: падения цены нефти не будет - Жириновский
21к А что снова случилось с яйцами, крупами, огурцами и т.д.?
25к Удалили Вазелина со смартлаба. Царствие....
14к В Старий\новий ріĸ я з новим РОКом не привітаю Уĸраїну!
7к Азия. Среда.
10к Индекс МБ сегодня
4к Страшно, очень страшно.
4к С Новым Годом (старым)!)).....
4к Металлическая битва с Биржевиком. Часть 3

теги блога А. Г.

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн