торговые роботы

Режим маркет-мейкинга в сетках OsEngine – режим, в котором у каждого уровня сетки будет отдельное закрытие по ранее указанной цене.

Это отдельный режим торговли, в котором есть заранее обозначенные цены выхода по каждому уровню, но отсутствует единая позиция сетки.

1. Настройка.

В окне создания сетки выбрать тип MarketMaking здесь:

Теперь все данные из VikingLabs — справедливая раздвижка, информация по дивидендам — автоматически передаются в робота. Еще больше удобства и автоматизации!

СМОТРЕТЬ ЗАПИСЬ:

ВК (https://vkvideo.ru/video-227284047_456239069)
Ютуб (https://youtu.be/T4ygHyg0bzE)

#биржевойАрбитраж #арбитраж #алготрейдинг

   Telegram | Сайт | Обучение

Рынок пришел в движение сразу же после того, как мы запустили торговлю: от последней точки входа была получена прибыль 18% всего за 3 дня (мониторинг):

В целом же счет обновил максимум доходности: 147% против предыдущих 136%, а значит, следуя своему обещанию в марте, мы возвращаем комиссии за управление на Байбите только сейчас.

Тем временем, в процессе детального изучения статистики торгов выяснилось, что результаты по самому первому (старому, #2 отсюда) счету были посчитаны неправильно, потому что не учитывались все вводы и выводы денег, и поэтому общий результат стратегии, на который мы ссылаемся, также требует пересмотра. На самом деле он оказался намного выше, чем мы думали: предыдущий максимум составляет не 372% прибыли, а 727%! А текущий, соответственно, равен уже 764%:

Путь наименьшего сопротивления — или имбаланс — это принцип, который в VSA анализе объясняет движения цен. Почему цена идет по пути наименьшего сопротивления и какие VSA сигналы помогут определить этот путь — в статье.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Ликвидность в понимании VSA.
2. VSA и VSA 2.0 анализ — трейдинг-основы и метод торговли.
3. Принцип VSA: Усилие и результат.

Что такое имбаланс и путь наименьшего сопротивления в трейдинге

Имбаланс и путь наименьшего сопротивления (ПНС) — это концепция движения цены в том направлении, где встречается меньше “преград” в виде лимитных ордеров.

Но у них есть отличия:

• Имбаланс — это локальный (более краткосрочный) дисбаланс между рыночными и лимитными ордерами, вызывающий быстрое движение цены.
• Путь наименьшего сопротивления — это общая тенденция, в рамках которой цена движется туда, где меньше лимитных ордеров. То есть меньше сопротивления для цены.

Для наших роботов — да. Без подтверждения от Московской биржи система не начнёт торговлю, даже если рынок уже открыт.

Проблема: статус торгов участникам отдается поздно, с опозданием до нескольких секунд.

Вот уже второй год мы сталкиваемся с одной и той же ситуацией:
На срочном рынке при получении маркет-даты по протоколам FAST и SIMBA уже примерно 2 года наблюдается задержка в отправке биржей статусов бумаг. Задержка именно в отправке биржей, робот здесь не при чём, и биржа это признаёт.

При этом обходить эту логику нельзя:
Мы не можем игнорировать биржевые статусы, т.к. это может привести к штрафам за ошибочные транзакции.

Робот перед выставлением заявки проверяет статусы подключений, если статус подключения «не торгуется», то заявка выставлена не будет.
Когда приходит статус «торгуется» — заявка выставится. Таковы правила, обходить их нельзя, иначе — штраф.

Что предпринимается?
Биржа обещает частичное решение в одном из обновлений.
Надеемся, что изменения действительно помогут нам стартовать вовремя и не терять драгоценные секунды в начале дня.

Всем привет!

Я собираю данные LVL2 (стакан цен) котировок американской сессии.
Записываю нескольких фьючерсов, EFT (биржевые фонды) и пару топ-акций для каждого фонда.

Собираюсь их использовать для собственной алго-торговли.

Но, есть идея сделать платный сервис, где вы тоже могли бы получить доступ котировкам.

Я хочу узнать, нужно ли это вам, и если да, то сколько готовы заплатить.
Допустим, по подписке 50/100 USD в месяц, или какую сумму вы считаете уместной.

Или может эти данные уже есть где-то еще, лучше чем то, что я могу предложить.
Если будет интерес, тогда мне есть смысл заняться и сделать сервис (сайт).

Но без АПИ, только в визуальном варианте срезы по 6.5 — 7 секунд. Вы не сможете их скачать в файлы, только посмотреть на графике.

Всего записываю данные по 24 стаканам. Срезы (снэпшоты) делаются каждые 6.5 — 7 секунд. Качество примерно такое:

Посмотрим, где находиться стандартная сетка OsEngine в исходном коде. Её тоже можно модернизировать, весь код открыт.

 

0. Расположение в проекте.

Внутри проекта стандартная сетка располагается здесь: