Блог им. alf078

Собираю стаканы L2 (США) для себя, но есть идея для сервиса. Интересно?

    • 16 июня 2025, 19:15
    • |
    • alf078
  • Еще

Всем привет!

Я собираю данные LVL2 (стакан цен) котировок американской сессии.
Записываю нескольких фьючерсов, EFT (биржевые фонды) и пару топ-акций для каждого фонда.

 Собираю стаканы L2 (США) для себя, но есть идея для сервиса. Интересно?

Собираюсь их использовать для собственной алго-торговли.

Но, есть идея сделать платный сервис, где вы тоже могли бы получить доступ котировкам.

Я хочу узнать, нужно ли это вам, и если да, то сколько готовы заплатить.
Допустим, по подписке 50/100 USD в месяц, или какую сумму вы считаете уместной.


Или может эти данные уже есть где-то еще, лучше чем то, что я могу предложить.
Если будет интерес, тогда мне есть смысл заняться и сделать сервис (сайт).

Но без АПИ, только в визуальном варианте срезы по 6.5 — 7 секунд. Вы не сможете их скачать в файлы, только посмотреть на графике.

 

Всего записываю данные по 24 стаканам. Срезы (снэпшоты) делаются каждые 6.5 — 7 секунд. Качество примерно такое:

  Собираю стаканы L2 (США) для себя, но есть идея для сервиса. Интересно?

Идея в том, что глядя на акции эксон мобил (XOM), шеврон (CVX) и фонда XLE (нефть), мы можем более точно торговать MCL (фьючерс на нефть).
То есть я собираю 24 стакана цен — четыре группы. В каждой группе: 2 акции, 1 ETF и 1 фьючерс.

 

Для фьючерсов размер стакана 10 bid, 10 ask.

Для фондов размер стакана 50 bid, 50 ask

Для акций размер стакана 50 bid, 50 ask

 

Фьючерсы: MNQ, MCL, MGC, MYM

Соответствующие им фонды: QQQ, XLE, GDX, DIA

 

Топ-Составляющие QQQ:

MSFT, NVDA

Топ-Составляющие XLE:

XOM, CVX

Топ-Составляющие DIA:

GS, CAT

Топ-Составляющие GDX:

NEM, AEM.

 Собираю стаканы L2 (США) для себя, но есть идея для сервиса. Интересно?

Акции меняю если меняются составляющие. Например раньше для QQQ записывал MSFT, AMZN вместо MSFT, NVDA
Планирую предоставлять данные с американского рынка (для US сессии — с 16:30 по 23:00 мск).

Есть ли смысл мне заниматься разработкой такого сервиса, и как бы вы оценили стоимость подобных данных?

Знаете ли вы существующие сервисы, предоставляющие нечто подобное? Чем они лучше/хуже?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
521
2 комментария

Есть bookmap. Не хочу расстраивать, но оно сильно продвинутее, чем то, что у вас.

Разрешите спросить, откуда данные берете?

avatar
А в США данные по стакану для всех пользователей одинаковые, или у каждого брокера они свои?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Результаты деятельности РосДорБанка по итогам 1 полугодия 2026 года. Комментируем кратный рост
База, заложенная банком в 2025 году, успешно реализуется в 2026-м. Рост пассивов прошедшего года  свидетельствовал о существенном...
Фото
РосДорБанк провел Годовое заседание Общего собрания акционеров
24 июня 2026 года в современном  высокотехнологичном пространстве Порше Центр Рублевский состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО...
Фото
Золото, серебро и платина — в чём расходится драгоценная троица?
Недавно “Альфа Капитал” осветил в своём обзоре мировой рынок металлов. Его эксперты скептично относятся к продолжению общего роста драгоценных...
Фото
Ростелеком. МСФО за Q2 2026г. Пора ли менять рейтинг компании?
Компания Ростелеком опубликовала финансовые результаты за 2 квартал 2026г.: 👉Выручка — 226,8 млрд руб. (+11,4% г/г) 👉Операционные...

теги блога alf078

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн