Блог им. alf078

Собираю стаканы L2 (США) для себя, но есть идея для сервиса. Интересно?

    • 16 июня 2025, 19:15
    • |
    • alf078
  • Еще

Всем привет!

Я собираю данные LVL2 (стакан цен) котировок американской сессии.
Записываю нескольких фьючерсов, EFT (биржевые фонды) и пару топ-акций для каждого фонда.

 Собираю стаканы L2 (США) для себя, но есть идея для сервиса. Интересно?

Собираюсь их использовать для собственной алго-торговли.

Но, есть идея сделать платный сервис, где вы тоже могли бы получить доступ котировкам.

Я хочу узнать, нужно ли это вам, и если да, то сколько готовы заплатить.
Допустим, по подписке 50/100 USD в месяц, или какую сумму вы считаете уместной.


Или может эти данные уже есть где-то еще, лучше чем то, что я могу предложить.
Если будет интерес, тогда мне есть смысл заняться и сделать сервис (сайт).

Но без АПИ, только в визуальном варианте срезы по 6.5 — 7 секунд. Вы не сможете их скачать в файлы, только посмотреть на графике.

 

Всего записываю данные по 24 стаканам. Срезы (снэпшоты) делаются каждые 6.5 — 7 секунд. Качество примерно такое:

  Собираю стаканы L2 (США) для себя, но есть идея для сервиса. Интересно?

Идея в том, что глядя на акции эксон мобил (XOM), шеврон (CVX) и фонда XLE (нефть), мы можем более точно торговать MCL (фьючерс на нефть).
То есть я собираю 24 стакана цен — четыре группы. В каждой группе: 2 акции, 1 ETF и 1 фьючерс.

 

Для фьючерсов размер стакана 10 bid, 10 ask.

Для фондов размер стакана 50 bid, 50 ask

Для акций размер стакана 50 bid, 50 ask

 

Фьючерсы: MNQ, MCL, MGC, MYM

Соответствующие им фонды: QQQ, XLE, GDX, DIA

 

Топ-Составляющие QQQ:

MSFT, NVDA

Топ-Составляющие XLE:

XOM, CVX

Топ-Составляющие DIA:

GS, CAT

Топ-Составляющие GDX:

NEM, AEM.

 Собираю стаканы L2 (США) для себя, но есть идея для сервиса. Интересно?

Акции меняю если меняются составляющие. Например раньше для QQQ записывал MSFT, AMZN вместо MSFT, NVDA
Планирую предоставлять данные с американского рынка (для US сессии — с 16:30 по 23:00 мск).

Есть ли смысл мне заниматься разработкой такого сервиса, и как бы вы оценили стоимость подобных данных?

Знаете ли вы существующие сервисы, предоставляющие нечто подобное? Чем они лучше/хуже?

463
2 комментария

Есть bookmap. Не хочу расстраивать, но оно сильно продвинутее, чем то, что у вас.

Разрешите спросить, откуда данные берете?

avatar
А в США данные по стакану для всех пользователей одинаковые, или у каждого брокера они свои?
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Серебро по "скидке" 50%: шанс, который выпадает раз в десятилетие?
Серебро протестировало сильный уровень поддержки 64.05, а также «психологическую» горизонталь 61.00. Значимость этой горизонтали объясняется...
Сделки по портфелю: оперативный комментарий
Сегодня совершал сделки по портфелю. Пишу оперативный комментарий.
Коммерческая недвижимость под контролем: что даёт профессиональное управление активами
Почему управление коммерческой недвижимостью сложнее, чем арендой квартиры? Что такое Asset Management и какие задачи он решает? Как управление...
Фото
X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?
Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24...

теги блога alf078

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн