торгвая система

Пришло время написать третий пост. За прошедшее время прочитал пару статей, посмотрел ютуб канал от Максим, и даже прочитал одну книгу Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Автор  на личном примере доказывает способность человека к извлечению прибыли из рынка. На рынке опционов, с акциями успех был значительно ниже. Как ни странно догадки моей наивной ТС подтвердились… Подтвердилось и то, что вертелось на языке — колдовать на цене бесполезно. Стратегии технического анализа не работают. Но тем не менее есть работающие фишки...
Какие уроки преподал рынок сегодня? Как пойдет цена в каждый момент это 50% на 50%                                      (1),
без матожидания или без корреляции во времени. Рынку всё равно.

( Читать дальше )

Всем привет!

В последнее время много думаю о граалях, о правильности торговли и прихожу к выводу, что он не только в дисциплине.

Представим себе следующую картину, допустим трейдер X нашёл на истории некую систему, увидел, что она работает, опробировав её на трёх с половиной случаев и начинает её применять. Внезапно оказывается, что система не работает, X начинает искать ответы, идёт на семинары к Герчику и читает Элдера, где ему объясняют, что дело в дисциплине.

В итоге X берёт себя в руки, начинает вести дневники, следить за дисциплиной, а всё равно ничего не получается. Тогда он, отчаявшись, начинает нарушать дисциплину и тут всё опять начинает работать, но без него.

Знакомая ситуация, не правда ли? В чём причина такого поведения рынка?

Причина в следующем. Сколь бы ни была высока дисциплина у трейдера, любая идея имеет срок годности и он выражен не во времени, а в деньгах, которые вкладываются в эту идею. Эта картина достаточно очевидна, если задуматься. Почему так происходит? Ответ в том, что у любой идеи есть физический потенциал и ликвидность, в которую эта идея укладывается. Откуда берётся потенциал? Он берётся из  реальных участников рынка, которым спекуляции и эксплуатация неэффективностей рынка не так интересны.

( Читать дальше )

Вот и закончился февраль. Торговый капитал остался неизменным и составляет 2 млн рублей. В феврале было заработано 512 000 рублей, что составляет +25,6% к депозиту (+1,16% в день). В марте продолжил забирать каждый торговый день маленький кусочек с рынка. Процент положительных сделок за месяц составил 72%. 
Я за 2016-17 год проходил обучение у трёх разных людей, которые реально зарабатывают на рынке, а не просто говорят об этом. Не одна система мне толком не подошла, но за время обучение сама собой сложилась картинка и выработалась своя торговая система и свой подход. Так что далеко не всем подойдёт система чужого человека, даже расписанная до мелочей.
Всем успехов и хорошего профита! 

Сразу оговорюсь, что протестировано в хвост и в гриву на трендовых системах, как оно будет на контртрендовых пока точно сказать не могу.

Тут так же не будет описания самих трендовых торговых систем. Для примера можете посмотреть на «черепахах». Речь пойдет только о том, какой частью от счета заходить в сделку.

Для меня есть две переменные от которых зависит количество лотов в сделке. Первая — это текущая «удачливость» системы, т.е берем (например) последние 20 наших сделок, и определяем количество выигрышных. Допустим получаем 11 * 100 / 20 = 55%. Вторая переменная — это волатильность. Берем среднюю от допустим последних 200 свечек для вот такого вот выражения  (H-L) * 100 / C . 

А дальше сама формула: a * (Удачливость * b / Волатильность * с)
где  
a = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1
b = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1
c = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1

Смысл формулы прост: если система сейчас в «везучей» полосе, то риск (и количество контрактов) увеличивается, если идет «черная полоса», то риск уменьшаем. Так же и с волатильностью, если тишь да гладь — риск увеличиваем, если «прибежало стадо коней» — уменьшаем.

— утренняя прогулка 2 в 1;
— настрой на продуктивную работу;
— ожидания участников от тренинга;
— почему не каждый может стать трейдером;
— фундамент важен всегда;
— когда нельзя искать сделку, пирамида Маслоу и другие моменты живой встречи в Москве.


( Читать дальше )

Всем добрый день, сделка EURUSD

  Торговая система, т.е. алгоритм открытия и закрытия торговых позиций бывает нескольких видов: трендовые, противотрендовые и распознающие графические поведения цены.

  Потребность в разработке таких систем связана с тем, что деятельность трейдера предполагает большие нервные нагрузки. События на рынке часто могут вызывать у трейдеров сильные эмоциональные реакции, что снижает эффективность принятия решений и мешает действовать систематизированно.

  Торговые системы с чёткими правилами, которые всегда интерпретируются однозначно, позволяют снизить психологическую нагрузку и высвободить время, которое можно использовать для поиска новых приёмов в торговле и управлении капиталом. Неважно за счёт чего произошло движение котировок — по политическим, экономическим или прочим новостям — грамотно составленная и проверенная система всегда сможет поймать нужное направление, а чётко сформулированные правила торговли подадут однозначный сигнал на покупку или продажу.

( Читать дальше )