Блог им. Cheshirscy

Что я думаю об управлении размером позиции

Сразу оговорюсь, что протестировано в хвост и в гриву на трендовых системах, как оно будет на контртрендовых пока точно сказать не могу.

Тут так же не будет описания самих трендовых торговых систем. Для примера можете посмотреть на «черепахах». Речь пойдет только о том, какой частью от счета заходить в сделку.

Для меня есть две переменные от которых зависит количество лотов в сделке. Первая — это текущая «удачливость» системы, т.е берем (например) последние 20 наших сделок, и определяем количество выигрышных. Допустим получаем 11 * 100 / 20 = 55%. Вторая переменная — это волатильность. Берем среднюю от допустим последних 200 свечек для вот такого вот выражения  (H-L) * 100 / C . 

А дальше сама формула: a * (Удачливость * b / Волатильность * с)
где  
a = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1
b = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1
c = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1

Смысл формулы прост: если система сейчас в «везучей» полосе, то риск (и количество контрактов) увеличивается, если идет «черная полоса», то риск уменьшаем. Так же и с волатильностью, если тишь да гладь — риск увеличиваем, если «прибежало стадо коней» — уменьшаем.
★2
интересненько.ведем статистическую удачу.
avatar

kosta der

Трендовые системы, обычно «полосами» работают.
avatar

Cheshirscy

 конр тренд же потихонечку но на долгом промежутке времени «набирает», а потом может за 1 — 2 сделки все «спустить» 
avatar

Cheshirscy

Т.е вместо «удачливости» можно придумать какой-нить индикатор «силы тренда», но в данном случае, результаты работы самой системы нам показывают «силу тренда»
avatar

Cheshirscy

ИМХО, размер позиции — это внутреннее дело Вашей торговой системы. Что следует из аксиомы «невидимости» Вашего счета рынком.
Лет пять у меня лежит интересный текст в ворде (доклад на конференции по управлению рисками) от одного гуру реального по этому поводу.
Вот ФИО гуру не помню, но текст интересный.

Тут можно как-то переслать?
avatar

Слава Птицын

в личку можно постучаться, с удовольствием почтой своей поделюсь
avatar

Cheshirscy


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW