Блог им. Cheshirscy

Что я думаю об управлении размером позиции

Сразу оговорюсь, что протестировано в хвост и в гриву на трендовых системах, как оно будет на контртрендовых пока точно сказать не могу.

Тут так же не будет описания самих трендовых торговых систем. Для примера можете посмотреть на «черепахах». Речь пойдет только о том, какой частью от счета заходить в сделку.

Для меня есть две переменные от которых зависит количество лотов в сделке. Первая — это текущая «удачливость» системы, т.е берем (например) последние 20 наших сделок, и определяем количество выигрышных. Допустим получаем 11 * 100 / 20 = 55%. Вторая переменная — это волатильность. Берем среднюю от допустим последних 200 свечек для вот такого вот выражения  (H-L) * 100 / C . 

А дальше сама формула: a * (Удачливость * b / Волатильность * с)
где  
a = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1
b = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1
c = константа (подбирается опытным путем) в простом случае может равняться 1

Смысл формулы прост: если система сейчас в «везучей» полосе, то риск (и количество контрактов) увеличивается, если идет «черная полоса», то риск уменьшаем. Так же и с волатильностью, если тишь да гладь — риск увеличиваем, если «прибежало стадо коней» — уменьшаем.
103 | ★3
7 комментариев
интересненько.ведем статистическую удачу.
avatar
Трендовые системы, обычно «полосами» работают.
avatar
 конр тренд же потихонечку но на долгом промежутке времени «набирает», а потом может за 1 — 2 сделки все «спустить» 
avatar
Т.е вместо «удачливости» можно придумать какой-нить индикатор «силы тренда», но в данном случае, результаты работы самой системы нам показывают «силу тренда»
avatar
ИМХО, размер позиции — это внутреннее дело Вашей торговой системы. Что следует из аксиомы «невидимости» Вашего счета рынком.
Лет пять у меня лежит интересный текст в ворде (доклад на конференции по управлению рисками) от одного гуру реального по этому поводу.
Вот ФИО гуру не помню, но текст интересный.

Тут можно как-то переслать?
avatar
в личку можно постучаться, с удовольствием почтой своей поделюсь
avatar

Читайте на SMART-LAB:
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
Фото
🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление
📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки —...
Фото
Промышленная автоматизация — один из ключевых трендов 2026 в ИТ #SOFL_тренды
Сегодня промышленность все чаще смотрит на ИТ как на инструмент для наращивания мощностей. Для российской экономики отрасль играет ключевую роль,...
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...

теги блога Cheshirscy

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн