Неликвид

Когда-то спокойно торговал акции с крайне низким оборотом, в том числе нулевым в отдельные дни. Но по мере увеличения портфеля торговля такими бумагами вызывала все больше проблем, и в какой-то момент я просто отказался от их использования. После ряда постов про ДЭК снова загорелся желанием поторговать неликвидные бумаги.

По совпадению в это же время читал книжку про квантов, где почерпнул идею про моделирование импакта, переделал немного торговую систему и приступил.

В итоге купил в пределах 1% от счета префов Пермьэнергосбыта, что сдвинуло характеристики других бумаг в портфеле, и система дала сигнал на серьезное сокращение доли Мостотреста, Акрона и префов Ленэнерго, в основном в пользу префов Ростелекома и немного в АВИСМА.

Вот так небольшая покупка неликвида привела прям к тектоническим сдвигам в структуре портфеля.