толпа

Все спрашивают почему толпа играет против рынка. Но рынок это ведь и есть толпа и только в наших особых условиях — это понятия различные. Поэтому логичнее было-бы сказать — Почему рынок играет против толпы. Мне видится слабость нашего рынка как раз в том, что толпа покупает, а несколько маркетмейкеров с биржей во главе хотят эту толпу натянуть. Отсюда растут ноги стандартных ситуаций в последние годы, когда в конечной точке падения перед разворотом вверх акции Сбера, стоявшие весь тренд вниз на одном месте, вдруг летят вниз по 10-15%. Но толпа приспосабливается и учиться просчитывать и риск увеличения ГО в два раза, и падение на 50000 в течении недели. И чем умнее становиться толпа, тем глупее выглядят маркетмейкеры.

Почти все падение на вечерке (около 1%) сопровождается экстремальным ростом ОИ, при этом, падение РИ не подтверждается Си, те продают местные спекули. Толпа сегодня целый день продавала (-67К на закрытии дня — реальный рекорд), а когда пришли хеджеры, пошел рост ОИ, ИМХО, завтра должен быть шортсквиз, тк топливо на рынок пришло. Для дальнейшего падения должны снять перепроданность, боюсь, что продавать уже некому


P.S. ОИ вырос за день к 20:30 на 83К и продолжает рости, 
нетто-позиция толпы (на то же время) -72К,
на 18-45 было  ОИ +33К, толпа -67К,
похоже, что кукл все же встал в лонг :)

Не смотря на массу непонимания и негатива в прошлой теме, я всё же уверен, что хоть кому-то данная информация покажется интересной.

А значит я её опубликую и на этот раз.

Объяснять всем что я не призываю использывать данную информацию для входа-выхода в позицию я устал, делать больше не буду. 


Соотношение открытых контрактов в шорт к открытым контрактам в лонг во фьючерсе RTS-12.12 среди розничных клиентов компании ItInvest составляет на 17:30 12.10.2012
0.1754

Это значит, что лонгов открыто в 5.7 раз больше.


P.S. Плюсуйте меня полностью, дубль 2! :D 

В прошлый раз рассказывал о ситуации, когда шортов было в 4 раза больше лонгов.

Напомню в тот раз мы быстро пролетели от 145 к 159.

Настала очередь рассказать об обратной ситуации.

Соотношение шортов к лонгам среди клиентов АйтиИнвест во фьюче RTS-12.12 0.19 (данные на 10:40 10.10.2012)

Т.е. шортов в 5 раз меньше лонгов.


Удачного погружения всем. Дайте прибыли течь :)


P.S. Плюсуйте меня полностью. :D

P.P.S. Надо отдать должное, индекс от 0.2 до 0.3 ходит со второй половины 05.10.2012. Мы же за это время упали пока только на 3000пп.

P.P.P.S. Никоим образом не призываю шортить основываясь на этих данных. Это просто как любопытная информация, не более. Торгуйте исключительно по своей собственной системе. Именно системная торговля может привести вас к стабильному плюсу год от года.

В настоящий момент (на 14:00) среди клиентов Айти Инвеста:
1) по фьючерсу РТС:
шортов открыто в 4.26 раз больше чем лонгов

2) По фьючерсу сбербанка:
шортов открыто в 2.34 раза больше чем лонгов

3) По фьючерсу доллар\рубль:
шортов открыто в 1.24 раза больше чем лонгов


Напомню, брокер один из крупнейших на российском срочном рынке.


Даёшь 152 сегодня! :)


P.S. Информация взята из услуги брокера — индексы It Invest.
Подробная информация тут.


P.P.S. На 14:10 соотношения шортов к лонгам:
Ri: 4.41
Si: 1.23
Sber: 2.35


P.P.P.S. На 14:40 соотношения шортов к лонгам:
Ri: 4.75
Si: 1.16
Sber: 2.39

Почитал смарт-лаб. Все кричат за шорты. Значит самое время входить в  лонг.

Спасибо :)

«Если вы видите в конкретной ситуации только то, что видят все остальные, вы можете считать себя не представителем своей культуры, а ее жертвой»
Хаякава Сессю

Потому что смотрит на рынок субъективно, объективный взгляд здесь...
smart-lab.ru/blog/56015.php

Толпу не изменить, потому что она слепа и субъективна.
Профессионалы пользуются этим.
Кто пытается спрогнозировать хаотичную систему, тот потерпит неудачу.
Кто пытается двигаться с этой системой синхронно тот заберет деньги неудачников.
Самое главное — это опять не стать частью толпы.
Видеть рынок и смотреть на него — две большие разницы.
Толпа смотрит.
Профессионалы видят.

Неудачники! Продолжайте пытаться прогнозировать!
Профессионалы! Продолжайте торговать то что ВИДИТЕ, создавая ликвидность!

В завершении вопрос:
Куда пойдет рынок завтра?
 

Дорогие товарищи. Вместе с вами я чувствую себя директором маленькой психиатрической больницы. 

Самое удивительное, что температура по больнице является некоторым индикатором фондового рынка.

Мною давно замечено, что максимальное количество срача на смартлабе возникает в период, когда рынок после продолжительного стояния на месте начинает из боковика выходить. То есть, индикатор такой — попытки срача на смартлабе нарастают — вставай по тренду, жди прибыль:)

( Читать дальше )

Рынок — это машина отъема денег у толпы. Толпу всегда били бьют и будут бить, потому что на рынке есть один закон, если кто-то заработал, то кто- то потерял, деньги на деревьях не растут.  Процесс засаживания в бумаги на «хаях» и вытряхивания из акций на низах, был всегда и будет впоследствии. Главным индикатором этого является страх. Отсутствие страха, розовые очки, положительный  фон новостей, нежелание замечать негатив, всегда являлся признаком раздачи бумаг после которого следовало снижение, до тех пор пока обычным спекулянтам не становилось страшно что они готовы были продавать свои бумаги по любым ценам.

Быков можно поздравить, вы стали очередной партией на убой, вам радостно, но спросите тех, кто был до вас, в прошлых годах. Радостно ли им стало через год? И какой результат получила большая часть инвесторов. Они тоже накопили излишки денег тогда и решили купить акций, влезть,  как им казалось в область, где можно легко заработать деньги. Сейчас эта прошлая партия в основном является медведями, это естественно когда в первый год — два люди приходят на рынок быками, а потом год — два они являются медведями. Рынок в последние полтора месяца изрядно потрепал медведей (прошлую партию). Полтора месяца медведи недоумевали почему растет рынок, полтора месяца рынок просто выносили вверх и сносили стопы медведей, полностью деморализовав их к текущему моменту.

( Читать дальше )