тестирование

Итак, снова здравствуйте, уважаемое сообщество Смартлаба. В предыдущем своем посте — smart-lab.ru/blog/300184.php -  я кратко обрисовал то, к чему пришел за годы изучения технического анализа и пообещал в следующем посте обратиться к вам с проблематикой данной теории.
Вкратце о теории – любое движение состоит минимум из двух последовательных импульсов. Модель импульс-откат-импульс. Моя цель — идентифицировать первый импульс отката и зайти на окончании волны 2, пытаясь поймать волну 3. Инструментом фильтрации волн служат мне Точки ДеМарка. Фильтр хороший, но не совершенный. В данном посте я постараюсь отразить все проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Возможно, кто-нибудь сможет предложить свои варианты фильтрации.

Сперва – идеальный вариант сделки. Евро, на 5м некий тренд, откат которого я собираюсь ловить.
Часть, выделенная розовым, как раз таки тот промежуток, в течение которого я сперва взял на заметку ситуацию, а затем, в результате выполнения условий вошел в сделку.

( Читать дальше )

Прошу совета как можно экспортировать в текстовый или эксель-файл значения индикаторов?

Нужно что-то наподобие того, что выдает finam, но нужны не только котировки, но и индикаторы для того, чтобы протестировать ТС.

Итак, вы хотите стать трейдером? Не пропустите крайне важный первый шаг, который может сделать вас таким трейдером, каким вы хотите быть.

Конечно, прочтя несколько книг и пройдя пару курсов, вы будете готовы стать прибыльным трейдером. К сожалению, большинство людей, приходящих в эту профессию, бросают ее или разоряются в течение первого года. Это не потому, что они читали неправильные книжки или использовали неправильные программы. Это, скорее, потому, что они пропустили первый шаг: Познание себя. Профессиональные трейдеры и фондовые менеджеры понимают, что им нужно найти и адаптировать торговую стратегию, которая будет работать в их конкретном случае, а уж затем беспокоиться о таких подробностях, как программы, компьютер и индикаторы.

( Читать дальше )

Хотел бы заняться тестированием на истории различных алгоритмов, но не знаю, какой прогой пользоваться.
В книге Вильямса он постоянно пробивает алгоритмы, ему выдается сумма заработка, количество прибыльных сделок, сумма прибыли на сделку, процент прибыльных сделок, максимальная просадка по счету. И он всегда может поменять переменные, в стиле «покупка если 3 красные свечи, закрытие после первой зеленой» например.
Не знаете ничего такого? У меня знания программирования на нуле, ой как не охота учить языки программирования!

Здарова пацаны.
Почитывая http://quantocracy.com/  натолкнулся на офигенную программу.
Регистрация бесплатная. Работает прямо в вебе, устанавливать ничего не надо, настраивать ничего не надо. 
traide.inovancetech.com/#/
Прога на инглише, но там быстро можно разобраться, я с нуля за полчаса разобрался и слепил свою первую стратегию.
Прога пока в бете, но пользоваться уже можно. Обещают много всяких улучшений в будущем.
В бесплатном варианте много ограничений, по тикерам, индикаторам, таймфреймам, но в целом пользоваться можно.
И подписка стоит всего 10 баксов в месяц. Так что если тслаб и дальше будет поднимать цены то ...

На данный момент доступны для разработки стратегий:
1. Куча валютных пар. Евродоллар есть в бесплатном режиме.  Рублика пока нет, пишите им письма, может добавят. (они ответили на моё письмо) 

( Читать дальше )

После отпуска вообще не торгуется. 
Под словом вообще я подразумеваю  ВОООБЩЕ!

Может лето тому причиной?
Или отдохнула мало?  Незнаю. 

Казалось достаточно простая ситуация? Но черт меня дернул тестировать новые идеи… ;-)

Результат на табло: 




Ну есть и плюсы? — надо делать все  наоборот. 

Тем не менее со спекуляциями с  Евро на текущий момент пока поконченно. 

Что касается конкурса озвученного здесь. 
На текущий момент  из 9 человек выполняют условия все 9. ;-) 

Удачи! 


Хотите наблюдать за моими позициями онлайн? 


Регистрируйтесь: Альфа-Форекс 

Используя:

Логин — 61714
Пароль — QWEasd12345

Вы получите инвесторский доступ.


Что касаеься рынка?

Главная тема — это ФРС. Сентябрь или декабрь?
На текущий момент вероятность повышения % ставок в сентябре составляет 36 процентов. ;-)  

Приходит время, когда необходимо продавать свои долгосрочные активы. Посмотрим, каким образом можно определить, когда нужно это делать.
 

«Купить и держать» — это название может показаться противоречивым. Но приходит время, когда удерживаемую позицию нужно продавать. Обычно, когда кто-то покупает и удерживает в долгосрок акцию, это означает, что он будет держать ее годами, а иногда — десятилетиями. Например, если инвестор в 1990 году приобрел акции Michaels Stores, то он просто вынужден был их продать 17 лет спустя. У него не остается другого выбора, ведь компанию приватизировали. Стоит отметить, что инвесторы поступившие подобным образом сделали почти 5000% на этой сделке. Независимо от того, есть ли у вас выбор, большинство инвестиций по системе «Купить и держать» имеют конечную дату — это время, когда лучше продать.
 

( Читать дальше )

Прошу помощи по TSLab.
Ситуация следущая: для предтеста иногда требуется сделать так, чтобы при тестировании позиция закрывалась точно на закрытии свечи. В Easy/Power Language это легко сделать, написав строчку :

if barssinceentry = 0 then sell this bar close;  



  ТСЛаб же закрывает позицию на открытии следущего бара, что не есть гуд, так как существуют гепы и результаты тестирования между мултиком и ТСлабом серьезно разнятся. Вот для примера блоки: «Закрытие позиции по рынку» проискходит когда «Удерживалось баров» = «Константа», «Константа» = 0:

( Читать дальше )