тестирование систем

 Добрый день всем! В связи с началом автоматизации своего трейдинга решил провести опрос и том кто и как тестирует  свои системы, сразу скажу, что я в начале этого пути, строю тестирую в ТС Лабе. Прочитал некоторую литературу, посмотрел некоторые видео, но к конкретного ответа так и не нашел. Дак как же все таки правильно тестировать свой алгоритм. 
 Имеется ввиду на какой истории грамотно и правильно тестировать тот или иной алгоритм, в зависимости от тайм фрейма на котором работает алгоритм или же на разных участаках выборочно, где вы считаете рынок был в разных фазах и т.д.
 От одних источников я слышал, что  тестировать и соответственно оптимизировать алгоритм нужно в зависимости от тайм фрейма, то есть минутки нужно тестировать на сравнительно небольшом тайм фрейме не более месяца, 5-минутки от 1 до3 месяцев или последний фьюч, часовики от полугода до года и уже на этих периодах проводить оптимизацию, так как считается что чем меньше тайм фрейм тем более рынок изменчив и данные прошлых лет учитывать не нужно.

( Читать дальше )

Одна и та же система, но с добавками.
Инструмент: Ri
Период: с 01.01.2013 по сегодня.



( Читать дальше )

Раньше писал роботов под стратегии и тестил это дело в МТ4. На какой платформе лучше потестить стратегию (на 5 мин, время удержания позы тоже порядка 5 мин), в плане удобства переноса навыков кодинга под МТ4? И чтобы удобно было перенести котировки  с Квика (ФОРТС)

Я давно торгую. 10 лет по одной и той же торговой системе.
После того как я её сформулировал в жёсткие правила, я оттестировал её на 3-х летней истории. Затем 10 лет ничего не менял и торговал. Результат каждый год разный, но всегда профитный. Степень доходности позволяет жить трейдингом.

В течение всего этого времени я каждый год слышу одно и то же:

Система, показавшая себя профитной в прошлом или на истории, не даёт гарантии в будущем! Тестировать торговую систему на истории бесполезно! (и ещё что-то там про машину, которая должна сбить пешехода J)

А теперь, внимание, вопросы!!!

1. Что должно произойти на 11 год трейдинга по системе, чтобы она стала убыточной?
2. Поставьте себя на моё место и скажите, Вы действительно откажитесь от работы по своей системе, только потому, что кто-то и где-то сказал, что статистика не является гарантией профитной торговли в будущем?
3. Имеет ли смысл тестировать торговую систему на истории или нет?

Краткосрочная трендовая стратегия. Фьючерс РТС. В среднем 1 сделка в день. Комиссии и проскальзование в тестах учтены. Период тестирования — 7 лет. Без плечей, но с реинвестированием.
 
Результаты  тестирования стратегии #1 PDT следующие:
 
Доходность за весь период: 481%
Средняя доходность в год: 33,5%
Всего сделок: 1383
% выигрышных сделок: 40%
Максимальная просадка: 10%
Профит фактор: 1,34 
Процентный фактор восстановления:  46,6
 
Рекомендуемое плечо для торговли: 2-4 




 Источник: http://eugeny8.blogspot.ru/2013/11/1-pdt_28.html

Тестирование — ключевой и наиболее важный этап в разработке эффективной торговой системы. От тестирования зависит реальность наших ожиданий от  торговой системы. Именно тестирование отсеивает  успешные системы от не успешных. Поэтому насколько качественное будет тестирование, настолько реальной может стать торговая система. Какие главные ошибки при тестировании  возникают? На что нужно обратить внимание? Что нужно учесть чтобы тестирование было качественным и надежным? На эти вопросы я постараюсь ответить  в сегодняшнем видео обзоре.

В статье много букв, так что для самых нетерпеливых в конце сделал важные выводы, прочитав которые, я надеюсь, появится желание прочитать и все остальное.

На выходных много думал, про трейдинг и судьбы мира, а в результате понял одну очень важную вещь, которая кардинально изменит мой подход в разработке торговых систем. Это с одной стороны очень простая вещь в своей сути, но очень сложная для понимания неподготовленному человеку. Если по прочтении у вас останутся вопросы — перечитайте еще раз или задавайте вопросы в комментариях.
 
В любом случае — я на 99% уверен, что вы не читали об этом нигде прежде, и я уверен, что это перевернет и ваше представление о разработке торговых систем.
 

( Читать дальше )

Всем привет.
Этой статьей я хочу продолжить разбор тонкостей метастока на примерах написания элементов тестирования систем.
Возможно для Великих Гуру это будет неинтересно, но периодически читая посты думаю будут трейдеры для которых данный пост лишним не станет.
Поехали.
Многие используют в том или ином виде стандартное отклонение. Как правило это каналы с помощью которых определяются точки входа, выхода, стопы. При этом цена по которой происходит сделка не очевидна и зачастую возникают вопросы по определению таковой.
Так же попытаемся решить вопрос написания индикатора с выставлением периода.
К Вашему вниманию:
1.
цена расчета по стандартному отклонению
period:=Input(«stdev Period :»,1,100,12);
m:=Sum(Ref(H,-1),period-1);
n:=Sum(Ref(H*H,-1),period-1);
st:= (Sqrt(Abs(Open*Open*(period-1)-2*Open*m+period*n-m*m)))/period;
a:=(period-1);
b:=(-2*m);
cс:=period*n-m*m-period*period*st*st;
x:=(-b+sqrt(b*b-4*a*cс))/(2*a);
x;
В данном примере приведен расчет стандартного отклонения ST и далее формула расчета цены при которой произойдет изменение стандартного отклонения по сравнению со значения STDEV по открытию свечи. Цена расчета взята не CLOSE, а HIGH (H).


( Читать дальше )

Как правильно начать пост чтоб заинтерсовать уважаемых читателей?:)
Думаю, можно так: Возьмем прибыльную пробойную стратегию и посмотрим насколько она рабочая:) Стратегия проста — при пробое максимума за час покупаем, при пробое минимума продаем. Стоп ставим или на противополной границе канала или на другом тайм-фрейме. Подобные стратегии выкладывали  smart-lab.ru/blog/77851.php и smart-lab.ru/blog/22844.php. Тестирую на тиках в своем софте, поэтому вход в момент пробоя (а не по закрытию свечи), интервал тестирования 28.07.2008-28.04.2012, фьюч РТС. Убраны первая минута, открытие америки и выход стаистики. Ниже результаты и выводы, могут ли простые смертные торговать такое...

График доходности:

ряд параметов стратегии:
прибыль 294702руб
кол-во сделок 10614
средняя прибыл ~28р

( Читать дальше )