Блог им. Groshev

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

Одна и та же система, но с добавками.
Инструмент: Ri
Период: с 01.01.2013 по сегодня.

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

Левая система — поменьше просадка, поменьше сделок, но и — 30 тыс. пунктов. Жаба душит их терять. Вот сижу и мучаюсь — что выбрать?

Добавил проскальзывание 100 пунктов на трейд:

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

С 01.01.2014:

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

Добавил проскальзывание 100 пунктов на трейд:

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

2012 год:

Системщики, помогите выбрать систему по тестам

Система Александра Журавлёва «Из бани в сугроб» smart-lab.ru/blog/175227.php является лучшей в мире по оценкам Союза брокеров России.
avatar

Ловкач

Ловкач, а она реверсная?
avatar

ti-m

Сергей Грошев, затрудняюсь с ответом.(((
avatar

Ловкач

Слизь воткните ту, которая у вас есть--возможно, тотал профиты у правой и левой выровняются. Если же это со слизью, то левую берите--в нашем деле главное не слить :) А еще лучше сделать так, как учат нас учебники--суперпозицию левой и правой.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, насчёт слиться — это неизбежно, как победа коммунизма :-)
avatar

ti-m

Сергей Грошев, Это да, к сожалению коммунизм неизбежен. Поэтому единственная решаемая задача--увеличить время до его наступления, скажем, до 10 000 лет. Тогда есть неплохие шансы копыта откинуть раньше, чем оно таки настанет :)

Если серьезно, суперпозицию берите. Диверсификация, уменьшение дисперсии при сохранении доходности, потеря качества при выигрыше темпа--ну вы в курсе всех этих заклинаний :)
avatar

anatolyutkin

я за правую…
avatar

mazurik

mazurik, ну наконец-то нашлась родная душа, которая меня понимает :-)
avatar

ti-m

Включайте обе и делите риски, очевидно же.
avatar

Marsel Tazetdinov

А ТЕПЕРЬ Я ВАМ РАССКАЖУ КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ БЕКТЕСТ
Допустим у вас есть система, и такие крутые результаты. Но знаете почему говорят, что система созданая сегодня может завтра не работать? А теперь к главному, как получить более приблеженные результаты к реальности? Берете отрезок времени желательно что бы был (тренд флент вверх вниз гепы вола и её отсутсвие) тестите подбираете параметры, и просто ставите её на другой отрезок времени с этими параметрами)не удивляйтесь если она сольет)
avatar

Aero

профит фактор больше двух)достойный результат)
avatar

Aero

По поводу слизняковых картинок. У вас в верхней левой картинке средняя сделка 242, а в нижней левой 77. Справа тоже несоответствие. Есть подозрение, что слизь на нижних картинках у вас не 100 на круг, а что-то типа 160. Либо велш умничает, что с ним бывает.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, да, с проскальзывнием что-то не то — WLD теперь открывает позицию на следующем баре не по цене закрытия предыдущего, а на хае/лое.
avatar

ti-m

Сергей Грошев, Велшлаб такой велшлаб :) Вот за это я его и разлюбил--разбираться в хитросплетениях мозга разработчиков нет особого желания. Брутальное тестирование на бумаге--вот единственно верное учение!
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, нет, это моя ошибка — там проскльзывание в % надо указывать, а я пункты поставил, вот он и по хаям/лоям следующей минутки и брал.
avatar

ti-m

Сергей Грошев, Я насколько помню (могу ошибиться), транзакционку всю (реальный комисс плюс реальная слизь) лучше в велшлабовский комисс запихивать. Тогда велш, как и следует по логике, сделки совершает по тем же ценам, что и без транзакционки, но потом при калькуляциях из каждой сделки вычитает транзакционные издержки.
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, да, так работает правильно, добавил проскальзывание 100 пунктов.
avatar

ti-m

Сергей Грошев, В общем, правая и левая картинки одинаковые. Поэтому 0.5*сис1+0.5*сис2--при всем богатстве выбора другой альтернативы нет :)
avatar

anatolyutkin

обе говно… слишком мало сделок для значимой статистики… в идеале надо 10000 сделок…
avatar

ves2010

ves2010, Почему 10 000? Почему не 10, 100, 1000, 100 000?
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin,
честно говоря, смущает не столько количество сделок, сколько период тестирования. Здесь нет кризисного 2008, супертрендового 2009, бокового 2010, обвального 2011, контртрендового 2012, а есть только 2013… Если говорить псевдоумными словами, то нет OOS. А если говорит по рабоче-крестьянски, то не все виды рынка окучены...)))
Кот Матроскин, Вероятно, подразумевается, что автор обо всем этом подумал, иначе вопросы о долях капитала задавать рано.
avatar

anatolyutkin

Кот Матроскин, смотрел, конечно, те годы — картина особо не меняется. Добавил 2012 год в топик.
avatar

ti-m

anatolyutkin, Потому что 1000 мало, а 100 000 много -по моему очевидно!)))))))))
anatolyutkin, долго объяснять… вообщем чтоб оценить параметры случайного процесса желательно иметь выборку из 10000 значений… тогда точность оценки будет в 1%… что даст возможность поймать и оценить редкие события и толстые хвосты…
avatar

ves2010

ves2010, и как, спасли эти оценки параметров случайного процесса на прошлой неделе в ойтыинвесте?
avatar

ti-m

ves2010, Вы имеете в виду обычную оценку матожидания для нормальных распределений вида «МО лежит в интервале выборочная средняя плюс минус t*sigma/sqrt(n)»? Логика типа корень из 10 000 равен 100, что соответствует точности 1%?

Я так скажу. Рынок не похож на нормальное распределение (поскольку условия ЦПТ не выполнены--воздействия зачастую не малы и не независимы), а торговая система--это не набор сделок. Торговая система--это некое понимание некой особенности торгующих и на этапе построения никакие высоконаучные статистики, тем более нормальных распределений, тут особо не нужны. При построении системы достаточно простых, пальцевых оценок. Дальше уже можно что-то вылизывать статистикой, да и то, имхо, не нужно.

Примеры торговых систем в моем понимании: smart-lab.ru/blog/142195.php, smart-lab.ru/blog/153193.php
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, посмотрел примеры систем… имхо бред… тупо получили результат на хороших данных… протестили бы на россии или на германии или на франции или на италии…
avatar

ves2010

ves2010, Первая--это Россия, индекс РТС и его компоненты. Вторая--Россия, Америка, Япония.

По нормальным распределениям есть что добавить? Или опять долго объяснять? :)
avatar

anatolyutkin

Кот Матроскин, да это не две разные системы, а одна и та же с добавками под текущую пилу. Типа к трендовухам прикрутил ещё конттренд. Не могу я от этих добавок половину отрезать.
avatar

ti-m

Сергей Грошев, Не понял. Выделяете на обе этих кривульки, скажем, 10 лот. При этом 5 лот торгуете по левой кривульке, и другие 5 лот--по правой, независимо друг от друга. В чем проблема?
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, проблема в технике. Мой робот (коннектор к WLD) позволяет торговать только один скрипт. Нельзя параллельно торговать два скрипта, нет там такого функционала.
avatar

ti-m

Сергей Грошев, :)
avatar

anatolyutkin

anatolyutkin, вот Вы смеетесь, а я плачу горючими слезами :-(
avatar

ti-m

Сергей Грошев, Переведи обе стратегии с помощью wealth-lab Translater с Паскаля на С#, чтобы в wealth-lab 6 посмотреть как обе будут совместно торговать с помощью Combination Strategy. Если просадка значительно сократиться на 30-50%, то однозначно торговать обе. Могу помочь с переводом стратегий на Qpile, чтобы обе стратегии торговать с 1-го счета.
avatar

robot_bsk

robot_bsk, там не две, а одна стратегия, просто в левой выключены некоторые торговые сигналы.

Естественно, я выбрал правую :-)

За помощь спасибо, я на TSLab перешел.

А стратегия не мои, покупные. Я такое пока делать не могу.
avatar

ti-m

Сергей Грошев, Не посмотрел все комменты. Смысла диверсификации нет, т.к. одна и та же стратегия. Как писал NEO «Неплохим эмпирическим критерием является следующий — приращение робастности примерно на 30% сокращает размер анализируемой выборки примерно на 10%. Дело в том, что робастность измерить нельзя, её можно лишь оценить по каким-либо критериям. Лично мне более всего подходит критерий оценки средней профитности на среднестатистическую сделку при достаточно представительной выборке. Приведу пример в контексте предыдущего поста. Например, система без оптимизации позволяет получить при тестировании соотношение средний вин/средний лосс на среднестатистическую сделку порядка 3,5% на выборке порядка 200 сделок. После оптимизации этот показатель увеличивается до 4,5% (примерно на 30%), размеры выборки при этом естественно уменьшаются, однако это уменьшение не превышает 10% или, иными словами, выборка сокращается до 180 торговых эпизодов.» Т.е. нужно выбирать правую, т.к. условий меньше и оптваров наверное тоже.
avatar

robot_bsk

> средний вин/средний лосс на среднестатистическую сделку порядка 3,5%

Это что такое? Как его считать? Avg Profit|Loss % из WLD? Тогда почему 3.5%? Если имеется в виду 0.35%, то это очень много, я таких систем и не видел. За счастье считаю 0.09%.
А если 0.035%, то это мало.
avatar

ti-m

Сергей Грошев, Привет, не мог ответить, был забанен.
NEO считает его так:
P/L = (Price Open Deal — Price Close Deal)*100/Price Open Deal
Помимо расчета P/L по каждой сделке, не вредно считать также текущее P/L, как
(P/L)тек.ср. = сумма((P/L)1 + (P/L)2 + (P/L)3 +… + (P/L))/n
Когда (P/L)тек.ср. уменьшается до уровня, принимаемого (каждым индивидуально) трейдером, как критический — системка тщательно стерилизуется и консервируется до лучших времен.
avatar

robot_bsk

robot_bsk, с выходом!
На свободу — с чистой совестью?

Мда, Нео, Нео… Микки33 к нему ездил в Германию, потом писал, что чел поменял жизненные приоритеты.

Мда, все мы сначала сольемся, а потом умрем :-)
avatar

ti-m

Сергей Грошев, нифигасе. Спасибо за инфу. Акело тоже постарел
avatar

robot_bsk


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW