Системщики, помогите выбрать систему по тестам

Сергей Грошев, затрудняюсь с ответом.(((

Сергей Грошев, Это да, к сожалению коммунизм неизбежен. Поэтому единственная решаемая задача--увеличить время до его наступления, скажем, до 10 000 лет. Тогда есть неплохие шансы копыта откинуть раньше, чем оно таки настанет :)

Если серьезно, суперпозицию берите. Диверсификация, уменьшение дисперсии при сохранении доходности, потеря качества при выигрыше темпа--ну вы в курсе всех этих заклинаний :)

Сергей Грошев, Велшлаб такой велшлаб :) Вот за это я его и разлюбил--разбираться в хитросплетениях мозга разработчиков нет особого желания. Брутальное тестирование на бумаге--вот единственно верное учение!

Сергей Грошев, Я насколько помню (могу ошибиться), транзакционку всю (реальный комисс плюс реальная слизь) лучше в велшлабовский комисс запихивать. Тогда велш, как и следует по логике, сделки совершает по тем же ценам, что и без транзакционки, но потом при калькуляциях из каждой сделки вычитает транзакционные издержки.

Сергей Грошев, В общем, правая и левая картинки одинаковые. Поэтому 0.5*сис1+0.5*сис2--при всем богатстве выбора другой альтернативы нет :)

ves2010, Почему 10 000? Почему не 10, 100, 1000, 100 000?

anatolyutkin,
честно говоря, смущает не столько количество сделок, сколько период тестирования. Здесь нет кризисного 2008, супертрендового 2009, бокового 2010, обвального 2011, контртрендового 2012, а есть только 2013… Если говорить псевдоумными словами, то нет OOS. А если говорит по рабоче-крестьянски, то не все виды рынка окучены...)))

Кот Матроскин, Вероятно, подразумевается, что автор обо всем этом подумал, иначе вопросы о долях капитала задавать рано.

anatolyutkin, Потому что 1000 мало, а 100 000 много -по моему очевидно!)))))))))

anatolyutkin, долго объяснять… вообщем чтоб оценить параметры случайного процесса желательно иметь выборку из 10000 значений… тогда точность оценки будет в 1%… что даст возможность поймать и оценить редкие события и толстые хвосты…

ves2010, Вы имеете в виду обычную оценку матожидания для нормальных распределений вида «МО лежит в интервале выборочная средняя плюс минус t*sigma/sqrt(n)»? Логика типа корень из 10 000 равен 100, что соответствует точности 1%?

Я так скажу. Рынок не похож на нормальное распределение (поскольку условия ЦПТ не выполнены--воздействия зачастую не малы и не независимы), а торговая система--это не набор сделок. Торговая система--это некое понимание некой особенности торгующих и на этапе построения никакие высоконаучные статистики, тем более нормальных распределений, тут особо не нужны. При построении системы достаточно простых, пальцевых оценок. Дальше уже можно что-то вылизывать статистикой, да и то, имхо, не нужно.

Примеры торговых систем в моем понимании: smart-lab.ru/blog/142195.php, smart-lab.ru/blog/153193.php

anatolyutkin, посмотрел примеры систем… имхо бред… тупо получили результат на хороших данных… протестили бы на россии или на германии или на франции или на италии…

ves2010, Первая--это Россия, индекс РТС и его компоненты. Вторая--Россия, Америка, Япония.

По нормальным распределениям есть что добавить? Или опять долго объяснять? :)

Сергей Грошев, Не понял. Выделяете на обе этих кривульки, скажем, 10 лот. При этом 5 лот торгуете по левой кривульке, и другие 5 лот--по правой, независимо друг от друга. В чем проблема?

Сергей Грошев, :)

Сергей Грошев, Переведи обе стратегии с помощью wealth-lab Translater с Паскаля на С#, чтобы в wealth-lab 6 посмотреть как обе будут совместно торговать с помощью Combination Strategy. Если просадка значительно сократиться на 30-50%, то однозначно торговать обе. Могу помочь с переводом стратегий на Qpile, чтобы обе стратегии торговать с 1-го счета.

Сергей Грошев, Не посмотрел все комменты. Смысла диверсификации нет, т.к. одна и та же стратегия. Как писал NEO «Неплохим эмпирическим критерием является следующий — приращение робастности примерно на 30% сокращает размер анализируемой выборки примерно на 10%. Дело в том, что робастность измерить нельзя, её можно лишь оценить по каким-либо критериям. Лично мне более всего подходит критерий оценки средней профитности на среднестатистическую сделку при достаточно представительной выборке. Приведу пример в контексте предыдущего поста. Например, система без оптимизации позволяет получить при тестировании соотношение средний вин/средний лосс на среднестатистическую сделку порядка 3,5% на выборке порядка 200 сделок. После оптимизации этот показатель увеличивается до 4,5% (примерно на 30%), размеры выборки при этом естественно уменьшаются, однако это уменьшение не превышает 10% или, иными словами, выборка сокращается до 180 торговых эпизодов.» Т.е. нужно выбирать правую, т.к. условий меньше и оптваров наверное тоже.

Сергей Грошев, Привет, не мог ответить, был забанен.
NEO считает его так:
P/L = (Price Open Deal — Price Close Deal)*100/Price Open Deal
Помимо расчета P/L по каждой сделке, не вредно считать также текущее P/L, как
(P/L)тек.ср. = сумма((P/L)1 + (P/L)2 + (P/L)3 +… + (P/L))/n
Когда (P/L)тек.ср. уменьшается до уровня, принимаемого (каждым индивидуально) трейдером, как критический — системка тщательно стерилизуется и консервируется до лучших времен.

Сергей Грошев, нифигасе. Спасибо за инфу. Акело тоже постарел