стратегии

В чем проблема патерна.его нужно дождаться, а если рынок идет без вашего патерна?
пс. ах да забыл спросить, много кто на РТС поднял по тренду?

Плейлист бесплатного видео подошел к завершению.
Начинающим опционщикам пригодится. Доступно и легко.

Сегодня последний, 7-ой урок.



ТЕМА: «Как закрывать сделку в день  экспирации, или немного раньше».



( Читать дальше )

Японская притча 

Для первобытного человека, камень — орудия охоты

Для более развитого, камень — орудия труда
Для более развитого, камень — материал для строительства 
Для более развитого, камень — химический элемент
Для более развитого, камень — часть вселенной 

А на каком вы уровне в трейдинге сейчас?

пс. торговля и в лонг и в шорт одновременно, самая тяжелая и невыгодная торговля.

Доброе утро! За вчера основные краткосрочные локомотивы Эксклюзив и ИСФы остались без позиции. Среднесрочные 033 и 044 в шортах. 033 активно выходит из просадки, а 044 летит в «космос». Это конечно хорошо, но расслабляться не стоит. Я уже неоднократно рекомендовал переводить заработанное на 044 в 033, ибо этот рост не бесконечен и скоро я ожидаю просадку. А в 033 потенциал роста пока сохраняется! Подключаемся к 033!



( Читать дальше )

Книга достаточно мягко и просто даёт читателю начальные знания по стоимостному инвестированию и главному принципу: купи дешево, продай дорого. Для отечественного читателя представляет чисто информационный интерес, но не для практического действия. Нужно помнить несколько моментов:

1. Всё дело происходит в Америке — первой экономике мира. Хотелось бы увидеть исследования данного метода в других странах, например Японии или Италии.
2. автор выбирал из 3500 компаний. Число гораздо внушительней чем то, что есть в России.
3. Компании, которые использовались для выборки были дороже 50 млн. долл.
4. использовал систему на протяжении 17 лет. Почему именно 17? Хотелось бы увидеть исследования такой стратегии годах на 50-ти.
5. Странный способ балансировки портфеля — продай все акции и начинай заново. Почему не оставить в портфеле те компании, которые всё еще попадают под «волшебную формулу»?
6. Очень сказочные цифры. Автор обещает средний прирост на уровне более 20% ЕЖЕГОДНО. Прям чудеса.
7. Вы должны ВЕРИТЬ в формулу, чтобы она работала и следовать за ней всю жизнь.

( Читать дальше )

При ловле вершины разворота тренда можно пробовать несколько раз заходить.
Например, зашёл по нефти в шорт 63.00, поставил стоп 63.20.
Если стоп выбило, то ждём движение минимум 0,50 вверх, далее ловим проторговку и затухание тренда, снова открываем шорт примерно с 63.70, стоп 63.90.
Если движения не произошло и рынок развернулся с уровня 63.50, то что ж поделать, такое редко бывает, но бывает. Фиксируем убыток. Тормозим торговлю на часик/день кто как, ищем новые точки и идеи.
Если на 63.70 не было затухания и проторговки, а шло движение дальше, то следим и ждём затухания и проторговку.
***
Стратегия позволяет пропускать основные движения, которые увеличивают убыток. Также позволяет не менять глобальной стратегии. Точно угадать разворот невозможно, может быть ещё несколько волн, зато можно большие движения убыточных волн пропустить, а на затухании и проторговке открывать позу в прежнем направлении, гнуть свою линию.
***
Стратегия работает при условии отсутствия новостей и статы, которые очевидно указывают направление рынка. Как я это называю «при прочих равных». 
Например, то, что ОПЕК продлят сделку, уравновешивается тем, что Ливия нарастит добычу. ОПЕКу надо ещё сильнее сокращать добычу, однако утром РФ не хотели свои объёмы добычи сокращать, не хотят уступать долю рынка. Логично) Нефтянку уступят, потом северный поток, так не годится.
Если ОПЕК заявят о намерении сократить добычу ещё сильнее, тогда глупо будет шортить в течении минимум двух дней после заявления. А пока ОПЕК, покуривая кальян и смакуя пахлаву, кумекает как поступить.

Рассмотрел еще несколько топовых фондов, что б понимать кто занимает в мире лидирующие позиции, поделюсь сборами, если у кого есть что добавить или исправить, буду рад фидбеку!

Хедж-фонд Renaissance Technologies

Самый топ из топов на мое мнение, просто печатная машинка, о которой мало что известн.

История
Джим Саймонс, гений математики и бывший хакер, основал в 1982 году один из крупнейших в мире хедж фондов — Renaissance Technologies. Он получил степень бакалавра по математике в Массачусетском технологическом институте в 1958 году и степень доктора философии, а также математики, в Калифорнийском университете в Беркли под руководством Бертрама Костанта в 1961 году, в возрасте 23 лет. Сначала он работал учителем в Массачусетском технологическом институте, а затем в Гарварде, после чего он работал в американском министерстве обороны. Затем, в один неудачный день, когда он открыто высказал свои пацифистские взгляды в отношении войны во Вьетнаме на публике, он был уволен, что заставило его вернуться в интеллектуальные круги.

( Читать дальше )

На российском ФР есть множество хороших компаний, которые и дивиденды платят неплохие и телом прирастают.
В текущих реалиях процент за маржинальный займ уже не такой страшный, и можно подумать о следующем фокусе.
1. Находим брокера с нормальными (не конскими) процентами за плечи.
2. Покупаем акции нескольких эмитентов с хорошим плечом.
3. Ждем.
Разница между процентами за займ и дивидендами скорее всего будет перекрыта ростом котировок, если не случится какой-нибудь ( )( )

Улучшаем стратегию: по моим наблюдениям, разница между акциями и фьючерсами большую часть времени находится около нуля — точнее, отличается только на контанго, а держать фьючи дешевле. Примерно за 2 месяца до отсечки, когда еще нет точных данных о размере дивидендов, покупаем акции и держим до отсечки. Потом переходим в фьюч и держим до следующего периода. Лучше всего работает с акциями, у которых одна отсечка в году. Да, сужается количество инструментов, но мы ведь не собираемся брать 3 эшелон, правда? Да, ликвидность фьючей значительно меньше, поэтому такой фокус подходит не для любого размера портфеля.

( Читать дальше )

Технический и фундаментальный анализ по основным финансовым инструментам на основе реальных объемов торгов. Рекомендации на текущую неделю.

Итоги торгов текущей недели и анализ рекомендаций, предоставленных в понедельник 16 сентября.