Стратегия: дивиденды с плечом

На российском ФР есть множество хороших компаний, которые и дивиденды платят неплохие и телом прирастают.
В текущих реалиях процент за маржинальный займ уже не такой страшный, и можно подумать о следующем фокусе.
1. Находим брокера с нормальными (не конскими) процентами за плечи.
2. Покупаем акции нескольких эмитентов с хорошим плечом.
3. Ждем.
Разница между процентами за займ и дивидендами скорее всего будет перекрыта ростом котировок, если не случится какой-нибудь ( )( )

Улучшаем стратегию: по моим наблюдениям, разница между акциями и фьючерсами большую часть времени находится около нуля — точнее, отличается только на контанго, а держать фьючи дешевле. Примерно за 2 месяца до отсечки, когда еще нет точных данных о размере дивидендов, покупаем акции и держим до отсечки. Потом переходим в фьюч и держим до следующего периода. Лучше всего работает с акциями, у которых одна отсечка в году. Да, сужается количество инструментов, но мы ведь не собираемся брать 3 эшелон, правда? Да, ликвидность фьючей значительно меньше, поэтому такой фокус подходит не для любого размера портфеля.

Усиливаем стратегию: какой наш главный враг? Коррекция. Стоимость входящих в портфель акции скорее всего будут неплохо коррелировать с индексом. Против падения индекса покупаем путы или продаем колы на индекс. Тогда при наступлении ( )( ) у нас будет подстилка. А что это означает? Означает это что можно еще увеличить плечи, поскольку максимальный риск — маржинколл — нас больше не оставит с носом.

Цифр не будет, т.к. не хочу обсуждения отдельных бумаг, брокеров и размеров депозита.
Хочу обсуждения самой стратегии в целом и страховочной опционной части в частности.
Я может что-то не понимаю, но отображаемый на сайте мосбиржи оборот и ОИ по опционам на индекс (MIX) никуда не годится. Интересно, там вообще есть маркет-мейкер?