стоп лосс

Стопы.

При резком движении цены часто серверы брокеров висят. При «планках» серверы биржи часто висят. Провайдер часто висит. Электропитание в доме часто отключают. Учитывая эти риски стопы надо выставлять сразу при открытии позиции. И даже выставленные стоп могут аннулировать.

Скажу сразу, все изложенное ниже относится к ручной внутридневной торговле и является исключительно собственным мнением и отношением к вопросу ограничения рисков.

Личное отношение к Stop-Loss

Очень важно воспринимать SL не в виде  убытков, а  в виде  издержек. В литературе о психологии трейдинга везде делается акцент на этот момент и это неспроста, так как именно восприятие под видом издержек придает торговле психологический комфорт. 

Методы выставления  Stop-Loss:

1. Соотносительный стоп

Наверное самый распространенный способ выставления SL, особенно среди представителей  обучающих трейдингу. Как правило такие личности предлагают строить систему своего RM по логике соотношения SL к TP, например 1 к 3, 1 к 4. Аргументируя тем, что у данного подхода математическое ожидание очень сильно превышает соотношение 1 к 2 или 1 к 1. 

Здравствуйте!

В пылу  жаркого обсуждения нефти хотелось бы отвлечься и собрать мнения коллег по вопросу непосредственного трейдинга. А именно, обсудить методику и стоимость стоп лосса. Предвижу, что эта тема обсосана — пересосана миллион раз, но как то систематизировано не встречал. Все рассуждения касаются фондового, валютного и срочного рынка, кроме опционов (ими пока не занимался во все).

Итак, чего я нарыл по данному вопросу. Наиболее распространенные, так сказать, классы стоп лоссов:

1. «Стопы придумали трусы». ИМХО, подходит для долгосрочных инвесторов и спонсоров брокеров и биржи с неограниченным депозитом. Не будем рассматривать этот пункт. Так же не рассматриваем «перевороты». Не знаю, как у коллег, у меня лоси с переворотами жирнее….
2. Стопы, отменяющие идею: за свечой (баром), за уровнем, пройдя который меняется картинка технического анализа.
3. Процент от входа. Цифра разные, минимум встречал 0,1%, максимум 1,5% от цены входа. Есть методика расчета от запланированной потери в деньгах, но так или иначе, все вернется к % от цены входа. Только он будет плавающий.
4. «Синтетический» стоп, когда Вы продаете фьючерс или опцион при покупке актива. Детально в эту схему не вникал, так как пока не представляю, как  пересчитать на конкретном примере – пока не нашел методики.