Как считать стоп лосс?

Здравствуйте!

В пылу  жаркого обсуждения нефти хотелось бы отвлечься и собрать мнения коллег по вопросу непосредственного трейдинга. А именно, обсудить методику и стоимость стоп лосса. Предвижу, что эта тема обсосана — пересосана миллион раз, но как то систематизировано не встречал. Все рассуждения касаются фондового, валютного и срочного рынка, кроме опционов (ими пока не занимался во все).

Итак, чего я нарыл по данному вопросу. Наиболее распространенные, так сказать, классы стоп лоссов:

1. «Стопы придумали трусы». ИМХО, подходит для долгосрочных инвесторов и спонсоров брокеров и биржи с неограниченным депозитом. Не будем рассматривать этот пункт. Так же не рассматриваем «перевороты». Не знаю, как у коллег, у меня лоси с переворотами жирнее….
2. Стопы, отменяющие идею: за свечой (баром), за уровнем, пройдя который меняется картинка технического анализа.
3. Процент от входа. Цифра разные, минимум встречал 0,1%, максимум 1,5% от цены входа. Есть методика расчета от запланированной потери в деньгах, но так или иначе, все вернется к % от цены входа. Только он будет плавающий.
4. «Синтетический» стоп, когда Вы продаете фьючерс или опцион при покупке актива. Детально в эту схему не вникал, так как пока не представляю, как  пересчитать на конкретном примере – пока не нашел методики.

Итак, собственно, предмет поста – расчет максимальных потерь при стоп лоссе.

1        — понятен и обсуждения не требует;

4        -  если есть где почитать про методику, буду благодарен откликнувшимся;

2        – понятен, заранее посчитан, можно регулировать или размером позиции или разностью цен, убыток заранее просчитан и принят до входа в позицию. Позиция абсолютно управляема (без учета проскальзывания), учитывает комиссии и почти все неприятности. Как правило, ни как не связана с реальностью, если только вход не ювелирен (что не многие умеют).

3        -  один из самых распространенных и,  ИМХО, наименее просчитываемых вариантов. Если входить по большинству паттернов Прайс Экшен, получаем просто конские убытки до 7% от цены входа, соотношение риск/прибыль в среднем 1,5 – 2. Более того, так как цели весьма туманны, то просчитать соотношение риск/прибыль не возможно в теории, а скорейший перенос в безубыток гарантирует медленное таянье депозита на комиссиях. Теоретически, можно высчитать значение, при котором и такой подход оправдан,  только сделок будет минимум.

Поскольку я только изучаю этот вопрос, буду благодарен за любые мнения и ликбез.

Всем удачной охоты!