Блог им. NikolayProcenko

Вопрос о стоп лосс.

Уважаемые трейдеры и спекулянты!

подскажите, пожалуйста, исходя из своего опыта и теории, ответы на следующие вопросы:

1. При спекуляциях с акциями с использованием плечей какое должно быть расстояние от текущей рыночной цены акции до стоп лосса в процентах?
2. Изменяется ли это расстояние в процентах если позиция приносит прибыль и прибыль растет дальше?
3. Как максимизировать прибыль когда акции растут относительно цены в портфеле и существует большой соблазн (мандраж :-)) продать их пока они не начали падать? Как справиться с собой? Понятно, что стоп лосс должен помочь, но используете ли Вы другие инструменты в таких ситуациях?

Спасибо за Ваши ответы!
★5
24 комментария
теории у всех разные, может алготрейдеры думают иначе чем я (даже не может, а точно)

из моего опыта — в процентах считать — нет смысла. хороший стоп случайным образом плавает вокруг любого взятого тобою процента от счета.

1. Поэтому я просто взял 3% (а мог и 5 или 10) и решил, что если я могу поставить хороший стоп, меньший этой суммы — то это сделка, которую я буду брать. Если хороший стоп оказывается больше моего «лимита» в 3%, то я не вхожу в сделку, то есть сижу, давлюсь слюнями, когда цена бежит туда, куда я и думал, но руки сунул под булки и к клаве не тянусь :)))

2. да, потому что перемещаю стоп по характерным точкам на графике, поэтому от текущей цены получаются разные расстояния, соответственно в процентах от счета или от текущей цены размер стопа однозначно изменяется

3. не знаю. я перестал гнаться за максимизацией прибыли, стало легче справляться с соблазнами.
avatar
eagledwarf, спасибо за исчерпывающий ответ.
avatar
Подобные вопросы означают, что тебя сожрут. Их нельзя не то что задавать, их нельзя даже поселять в свою голову. Это уже конец, только с отсрочкой.
avatar
Сrogall, какие вопросы, по Вашему мнению, правильные? Стоп лосс и работа с ним — стандартная процедура. Или я ошибаюсь?
avatar
nik pro, все стоп лоссы, тейки профиты, заявки — видны этим скотам маркетам. Вручную торгуй или роботом. Или будут есть депозит. 
avatar
Сrogall, 1)Ну как бы не все. Т.к. пока стоп не активирован, он на сервере брокера хранится. А когда активирован становится обычной лимиткой или маркетом в стакане. Исключение, когда брокера одновременно является маркет-мейкером по торгуемому инструменту. Когда маркет-мейкер является одновременно вашим брокером, то естественно маркет знает ваши стопы.
2) Тому кто «тестирует» рынок вовсе не нужна информация о стопах, достаточно вынести инструмент за какие-нибудь популярные уровни (типа 2СКО или тому подобное). И так понятно, где будет скопление стопов мелкоты. А у крупноты стопов нет — только маржин-колл.
avatar
Antishort, ну так на сервере брокера и означает, что брокер все это видит и душит. 
avatar
1. Стоп в зависимости от ATR может быть от 0.5% до 5%+ на акциях. При повышении волатильности и увеличении расстояния до стопа (скажем, более 2%) пропорционально режется совокупный сайз на сделку (риск сделки не может быть больше предопределенного процента депозита — скажем, 1%).

2. Да, ручной трейлинг. Таргет-профита нет.

3. Можно продать незначимую часть общей позиции (1-10% от позы), то же справедливо для долгосрока — например треть Россетей ап, подобранных на 1.02, скинул системно по уровню 2.0, а 1% от оставшегося на 2.2). Это с точки зрения психологии. Если с точки зрения бэктестов частичный сброс позиции даже улучшает характеристики системы, вопрос вообще не стоИт.
avatar
krolix, большое спасибо за ответ. Сочетаете ли Вы инвестиционные — долгосрочные позиции (например в дивидендных акциях) или трейдинг-спекуляция — это Ваш основной подход к работе с рынком. То есть нормально ли, по Вашему, сочетать спекулятивный и инвестиционный подходы к работе с акциями.
avatar
nik pro, ага, всё в кучу —
1) котирование индекса + портфеля дивитикеров с покупкой-сбросом лесенкой по уровням (контртренд)
2) РТС только шорт-система на обвалы, отлично отработавшая на бэктесте 2008 и в реале в марте 2020.
3) Трендовухи лонг-онли акций и Si. То есть по сути при девальвации я в шоколаде, при укреплении рубля — при своих.

Но напрягает расколбас внутри дня на 2-3% в зависимости от настроения Трампа. Что-нибудь дельное на 5-минутках хочется, пусть и с редкими сделками, но пока удовлетворительного ничего с учетом комиссии не нашел.
avatar
S/L -Это интимное дело. Алгоритмические трейдеры решили Бога за бороду поймать, но так рассуждать не конструктивно.Спекулятивный инструмент индивидуален. Приведите пример инструмента на который Вы покушаетесь.
Станислав Александров, сейчас предпочитаю высоколиквидный российские акции — голубые фишки: Газпром, Лукойл, Сбер, Роснефть, Татнефть. Электроэнергетика: Интер рао, ФСК, Русгидро. 
Без коротких позиций — не чувствую себя комфортно с ними.
avatar
стоп лосс должен ставится согласно вашей торговой системе 
Электроэнергетика чувствует себя на удивление отлично, но необходимо выгодно занять позицию. Нефть газ и сбер. выглядят отвратительно.
Всё зависит от того, какой у вас стиль торговли — интрадей, среднесрок или долгосрок. Если интрадей, то 0,5-1% от депо стоп и соответственно 1-1,5-2-3% тейк в день и на этом торговля заканчивается.

Если среднесрок, то стоп уже поглубже 2-3-5% от депо.

Максимизация прибыли зависит от ваших целей по прибыли. Если цель 10% в месяц, то соответственно 2,5% в неделю. И тут надо смотреть, когда эта цель достигается, фиксить прибыль.

А вообще есть понятие идейный стоп, т.е. когда цена достигнет определенной точки, допустим пробой определенного уровня. Но тут надо понимать какое плечо в акции и какая будет при этом просадка. Тоже самое про идейный тейк — при достижении определенного уровня/паттерна фиксить.
avatar
Flexiway, спасибо за ответ. Когда Вы пишете «2-3-5% от депо» имеется в виду от суммы по конкретной позиции или от всего депо?
avatar
nik pro, 

От всего депо. У меня всё привязано к депо. Хотя это можно привязать и к позиции, если у вас много акций и они все без плечей
avatar
nik pro, 

Я набираю позицию по 1/3 до 1:1 — пирамидингом при движении цены в мою сторону. При этом у меня может быть набрано до 4 активов. Соответственно, если я набираю полностью 1:1, то плечо будет 1 к 4. И я смотрю за движением каждого актива и соответственно за колебанием цены и беру тейк, либо стоп в зависимости от движений депо.
avatar
Flexiway, правильно ли я понял — размер плеча в 4 раза больше размера собственных средств? Или наоборот?
avatar
nik pro, 

Да, правильно. НО не сразу и не на каждую позицию. И только при движении в мою сторону. Если я купил/зашортил на 1/3 и цена пошла против меня, я не усредняюсь, а смотрю, что будет дальше и если хуже, то стоп. Если цена идет вверх при лонге, либо вниз при шорте, то добавляюсь.

Но у меня интрадей и там всё быстро. Фиксить стоп или тейк при 4 позициях быстро сложновато, но это дело привычки. Вам надо действовать без плечей вообще, потому что, судя по вопросу, опыта у вас мало. Набирать акций на половину депо и смотреть колебания каждой позиции и брать тейки и стопы по каждой позиции. Акции они ходят на несколько процентов в день, поэтому колебания приличные.
avatar
nik pro, перечитал все комменты, которые мне видны через ЧС, пришел в ужас. Ни в одном не сказано ни слова о том, куда именно ставить стоп, как работает манименеджмент… Все эти «проценты от депо» без такой привязки смотрятся очень весело.
Как вы вообще ориентируетесь кого слушать, а кого нет?
Для вас каждое слово любого ламера сойдет за святое?

Простой совет: скурите хотя бы один букварь известного трейдера.
А здесь вам насоветуют… Вплоть до «стопы для трусов».
avatar
VladMih, как я понял, несмотря на широкое использование стоп лоссов, вопрос по стоп лоссам весьма индивидуальный и нет общей однозначной схемы, как с ним работать. У каждого свой опыт и своя теория. Собственная торговая стратегия определяет подход и есть масса особенностей использования его в разных ситуациях и с разными инструментами. Прояснилась ли полностью у меня картина? Скорее нет. Надо подбирать индивидуальный подход, надо пробовать его на практике. Но мнения интересные и полезные. Хотелось бы узнать Ваш опыт по использованию стоп лоссов. Как Вы их используете, какая теория индивидуально Ваша? Какая литература по этому вопросу авторитетна на Ваш взгляд.
avatar
nik pro, общие есть только принципы использования стопов,
вообще же стоплосс жестко завязан на торговую систему.

Читайте старую литературу по теханализу. Динаполи, Лейн, Нисон, из более современных Элдер, Рашке. Любая из их книг будет на сотни порядков лучше того, что вы удумали тут с СЛ-консультациями… Как только люди додумываются до такого?.. 

Список авторов — это так, что на ум взбрело, список огромен.
На Тимофея Мартынова не тратьте время — может у него и есть в книге что-нибудь умное, но дерьма больше. Да и написал он её не на собственном опыте, а на «трансляции» прочитанного.
Начитанный он у нас ))
avatar
Я стоп ставлю туда, куда цена вряд ли дойдет… а если дойдет, то убыток от сработки стопа не испоганит мне настроение. Этот принцип учитывает одновременно и текущую ситуацию в инструменте и мой риск в конкретной позе.

Попробуйте такой стоп. Может быть, понравится))
avatar

теги блога nik pro

....все тэги



UPDONW