статистика для трейдера

Хотелось бы пообщаться с людьми, которые применяли/применяют/пытались применять теорию катастроф к биржевой торговле. (Катастрофы в данном контексте — события, которые дают скачкообразный отклик на плавное воздействие)

Так же интересно будет пообщаться с людьми, которые работают с любыми событиями дальше 2х сигм.

Область интересов/вопросов:
1. Как обрабатываете события дальше 2х сигм? Их же мало, статистическая достоверность ниже.
2. Как избегаете подгонки эквити из-за малого количества событий?
3. Как контролировать риски без стопов за пределами 2х сигм?
4. Что лучше работает — импульс или mean reversion?
5. Что показывает большую доходность в сфере HFT? Возврат к некоему среднему или импульс? В данном случае вопрос гепотетический. Т.е. не учитываем скорость работы алго и связи с биржей. 

Если вдруг на СЛ есть знающие люди, то давайте пообщаемся в этой теме. Думаю, что многим она пригодится в дальнейшем:)
 

Вы просили — мы сделали!

Теперь в статистике счета можно вести два и более портфелей.



http://smart-lab.ru/my-trading-account/

Каждый портфель можно отразить в своем публичном профиле.
Это удобно например, если вы:

1. торгуете два рынка
2. торгуете через разных брокеров
3. ведете две разных стратегии (активную и пассивную, например)
4. ведете счета инвесторов

• мы кстати также сделали возможность посмотреть график своего счета за выбранные даты
• мы добавили график ежемесячных изменений вашего счета 

p.s. а кто ведет свою статистику счета на смартлабе?
хотите сделаем общую таблицу, чтобы можно было сравнивать результаты?
типа как в ЛЧИ?