Постов с тегом "статистика для трейдера": 30

статистика для трейдера


Нехитрые приёмы и ценность ведения статистики торговли. Часть 2

Всем привет!

Продолжаю прорабатывать статистику своего торгового счёта, выявляя некие закономерности, которые можно использовать. В первой части я рассказывал, как именно я собираю статистику и работаю с ней, можно почитать тут: https://smart-lab.ru/company/www-marketstat-ru/blog/438986.php

Сегодня я хочу поделиться своим новым открытием.

Начал я с того, что вдруг решил поработать с данными по результатам торговли на предмет средних значений. Тыркал тыркал, и пришла мне в голову идея, просто посчитать и внести в табличку средние значения за последние 5 сделок по результатам торговли, по тому же принципу, как строится скользящая средняя. Взял свою выборку по сделкам и внёс в табличку значения. Если честно, сначала я не представлял, что из этого вообще может получиться, ну будет некая кривая, но было интересно понаблюдать, что за кривая получится.

А получилось вот что:

Нехитрые приёмы и ценность ведения статистики торговли. Часть 2



( Читать дальше )

Нехитрые приёмы и ценность ведения статистики торговли

Всем привет!

Сегодня хочу затронуть такую интересную тему, а именно как максимально грамотно использовать статистические данные любой торговой системы.

Ну, говорить о силе ведение дневника сделок и о ценности статистических данных я долго не буду, кто ведёт, меня поймёт, а кто не ведёт, тот обязательно к этому, придёт, если захочет качественного улучшения своей торговли. А хочу поговорить именно о практическом использовании статистики для улучшения торговой системы.

Что лучше увеличивать доходы или сокращать расходы? Лучше делать и то и то. С торговой системой всё точно так же, и как раз статистика нам тут в помощь. Можно стараться улучшать показатели своей торговой системы путём уточнения точек входа, делая их более ювелирными, и это правильно, но зачастую можно улучшить показатели любой торговой системы просто убрав «ненужные сделки». Ненужными сделками  я называю сделки по торговой системе, которые имеют свою закономерность, но не приносят прибыль, а просто съедают комиссию или ещё хуже тянут общую доходность вниз. Устранив только эти плохие закономерности можно очень кардинально улучшить показатели торговой системы.



( Читать дальше )

Лукавые цифры статистики

В качестве примера приведу отчет мониторинга по счету:
Лукавые цифры статистики
Лукавые цифры статистики

( Читать дальше )

каких трейдеров больше на SMART-LAB

каких трейдеров больше на SMART-LAB

Я инвестор
Торгую внутри дня
Скальпер
Среднесрочный взгляд на рынок.использую средне срок
Алготрейдер
Новичок и пока не определился
Всего проголосовало: 42
Проголосовать должен каждый без исключения !
Давайте взглянем  все же интересна статистика трейдеров smart-laba кто что использует 


Моя торговля. Итоги июня. Небольшой анализ

Прошел первый месяц моей публичной торговли. Депозит не слила )
Результат
 Моя торговля. Итоги  июня. Небольшой анализ


Когда загрузила сделки за прошлые периоды в статистику трейдера, я не то что была удивлена, я была в шоке от одного момента.
Я всегда считала, что мои самые лучшие входы происходят утром, а худшие ближе к концу основной сессии.
Загрузка предыдущих отчетов показала ровно наооборот. Худшее время это утро, лучшее время это вечер.
Это одна из причин почему я начала писать о своей торговле.

( Читать дальше )

[Огромная скидка] Статистика Трейдера (webmarketstat)

Приветствую Вас господа трейдеры.

Есть только один свободный счет статистики трейдера
сроком до 12.07.2017г. (больше чем на 2 года, тариф стандарт)http://marketstat.ru/,
продаю за ненадобностью, что бы не лежал без дела, цена 90$.
C Сергеем Селантьевым все согласовано, счет будет отвязан от моей почты и привязан к вашей [Огромная скидка] Статистика Трейдера (webmarketstat)
Для чего нужен этот сервис я думаю большинство из Вас знает и пользу которую он может принести понимает.
Но, а те кто не знает для чего он нужен и какая от него польза, можете спать спокойно, Вам пока он не пригодится.
Кто хочет купить по дешёвке пишите в личку.

PS:
Обращаю внимание, счет только один, а не десять и купить его может только один человек,
когда появится сообщение, что счет продан, то он продан и больше счетов на продажу у меня нет и не будет.


Теория катастроф/редкие события и трейдинг.

Хотелось бы пообщаться с людьми, которые применяли/применяют/пытались применять теорию катастроф к биржевой торговле. (Катастрофы в данном контексте — события, которые дают скачкообразный отклик на плавное воздействие)

Так же интересно будет пообщаться с людьми, которые работают с любыми событиями дальше 2х сигм.

Область интересов/вопросов:
1. Как обрабатываете события дальше 2х сигм? Их же мало, статистическая достоверность ниже.
2. Как избегаете подгонки эквити из-за малого количества событий?
3. Как контролировать риски без стопов за пределами 2х сигм?
4. Что лучше работает — импульс или mean reversion?
5. Что показывает большую доходность в сфере HFT? Возврат к некоему среднему или импульс? В данном случае вопрос гепотетический. Т.е. не учитываем скорость работы алго и связи с биржей. 

Если вдруг на СЛ есть знающие люди, то давайте пообщаемся в этой теме. Думаю, что многим она пригодится в дальнейшем:)
 

Статистика для трейдера на смартлабе. Улучшения

Вы просили — мы сделали!

Теперь в статистике счета можно вести два и более портфелей.

Статистика для трейдера на смартлабе. Улучшения

http://smart-lab.ru/my-trading-account/

Каждый портфель можно отразить в своем публичном профиле.
Это удобно например, если вы:

1. торгуете два рынка
2. торгуете через разных брокеров
3. ведете две разных стратегии (активную и пассивную, например)
4. ведете счета инвесторов

  • мы кстати также сделали возможность посмотреть график своего счета за выбранные даты
  • мы добавили график ежемесячных изменений вашего счета 
p.s. а кто ведет свою статистику счета на смартлабе?
хотите сделаем общую таблицу, чтобы можно было сравнивать результаты?
типа как в ЛЧИ? 

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн