rss

Профиль компании

Финансовые компании

Блог компании Marketstat | Нехитрые приёмы и ценность ведения статистики торговли. Часть 2

Всем привет!

Продолжаю прорабатывать статистику своего торгового счёта, выявляя некие закономерности, которые можно использовать. В первой части я рассказывал, как именно я собираю статистику и работаю с ней, можно почитать тут: https://smart-lab.ru/company/www-marketstat-ru/blog/438986.php

Сегодня я хочу поделиться своим новым открытием.

Начал я с того, что вдруг решил поработать с данными по результатам торговли на предмет средних значений. Тыркал тыркал, и пришла мне в голову идея, просто посчитать и внести в табличку средние значения за последние 5 сделок по результатам торговли, по тому же принципу, как строится скользящая средняя. Взял свою выборку по сделкам и внёс в табличку значения. Если честно, сначала я не представлял, что из этого вообще может получиться, ну будет некая кривая, но было интересно понаблюдать, что за кривая получится.

А получилось вот что:

Нехитрые приёмы и ценность ведения статистики торговли. Часть 2

Да это ж осциллятор!!! Сразу стало интересно попробовать различные значения. Пробовал строить такой же график за 20, 50 и 100 сделок. Получил множество графиков, накладывал один на другой, смотрел взаимодействия, пересечения, в общем как я понял простора для деятельности вагон, важно иметь качественную выборку по торговой системе.

Для начала я остановился на первоначальном варианте со значением 5, на мой взгляд, он показался мне самым наглядным.

Невооружённым глазом видные чёткие зоны и границы, где данный график разворачивается. По принципу осцилляторов в торговом терминале я определил для себя зоны перекупленности и перепроданности:

Нехитрые приёмы и ценность ведения статистики торговли. Часть 2

Особенно бросилась в глаза именно нижняя зона, видно, как часто график от этой линии разворачивается и идёт вверх.

Далее я начал проверять последовательно взаимосвязь с графиком осциллятора и эквити торгового счёта, и оказалось вполне закономерно, что все значения осциллятора ниже нуля в районе -100 чётко соответствовали впадинам графика эквити. А верхние значения осциллятора соответствовали вершинам графика эквити.

Однозначно информация ценная. Дальше я начал думать, как именно её можно применить. Для себя я выявил три возможных способа применения данной закономерности:

  1. Продолжая собирать статистику полной торговой системы можно торговать только те сделки, которые по осциллятору находятся ниже нулевой линии или у зоны -100 и ниже, тем самым торгуя только сделки с высокой вероятностью заработка. Все сделки выше нулевой линии можно не торговать, так как вероятность заработка у них снижается с повышением значения осциллятора.
  2. Есть более агрессивный способ использования данной закономерности, например все сделки от зоны 200 и выше просто торговать в обратном направлении. Например, по моей торговой системе это сделки по тренду, можно попробовать торговать их против тренда, так как вероятность торговли по тренду уже очень низка, а вероятность разворота велика.
  3. И наконец, третий способ, как эту информацию можно использовать – это внесение изменений в систему управление капиталом. А именно — на сделки ниже нулевой зоны можно выделять чуть больше капитала, чем на сделки, расположенные выше нулевой линии. На верхних значениях можно либо совсем не торговать, либо торговать минимальным лотом.

От слов к делу. Как только я обнаружил эту закономерность, значение осциллятора было в нижней зоне (отмечено кружочком):

Нехитрые приёмы и ценность ведения статистики торговли. Часть 2

Именно от этой точки я решил немного увеличить объём позиции в следующих сделках. Цель как раз примерно до уровня 200.

На эквити торгового счёта это выглядело так:

Нехитрые приёмы и ценность ведения статистики торговли. Часть 2
Данный период в увеличении:

Нехитрые приёмы и ценность ведения статистики торговли. Часть 2

При дальнейшей торговле была череда положительных сделок. Я проторговал их на объёме чуть больше, чем обычно, и график что на осцилляторе, что на торговом счёте показал рост.

Итог: Данное исследование однозначно полезно лично для меня. В дальнейшем я хочу раскрыть эту тему по максимуму, найти ещё методы, как это можно применять. Хочу протестировать это на роботах в ТсЛаб. Как будут результаты, обязательно поделюсь.

Надеюсь, вам так же пригодится данная тема! Пользуйтесь, проверяйте, возможно найдутся и другие закономерности.







★3
По сути торговля сигналов системы с просадки. Мне всегда нравилась эта идея, даже если потом результат торговли постоянно включенной системы оказывался лучше :) Желательно чтобы система была устойчивой, а ее эквити выглядела как синусоида. Увеличение объемов на просадке может быть не очень хорошим в случае поломки системы или серьезного увеличения максимальной просадки по сравнению с исторической.
avatar

Камиль

Spoki, да точно. Такая темка прокатит только на устойчивой стратегии. С увеличением объёма соглашусь я имел в виду к примеру на стандартный объём для каждой сделки сделать градацияю, мол выше нуля идёт уменьшение основного объёма, а ниже увеличение. т.е. по сути риски те же, но прибыль увеличивается, но и в разумных пределах конечно )
avatar

Юрий Чугунов

   Я использовал похожую систему, когда играл в казино. Осциллятор был у меня в голове — ну и перед глазами, конечно, тоже)) — фишки убавлялись и прибавлялись. Действительно работало! Но надо понимать, что работало при наличии положительного мат. ожидания. Парадокс? Отнюдь. В казино есть игры и/или условия игр с преимуществом игрока…
avatar

spebe

www.spebe.ru, оо, очередное подтверждение данной теории ) круто, спасибо! )
avatar

Юрий Чугунов

С переворотами (п.2) осторожней.
avatar

VladMih


2010-2020
UPDONW