стакан

Доброе утро!

Вижу большое количество постов про стакан.Кто-то говорит, что лажа, кто-то утверждает обратное.Сам я склоняюсь ко второму варианту.Скальпирую фьюч, но ориентируюсь на спот и соответственно на его стакан.Что думаете по этому поводу(по поводу стакана)?

Транзак рулит! Глубокий стакан… надежная связь с биржей! Мечта скальпера :-)

Окончание.Начало здесь.

Проверка эффективности индикаторов на реальных данных

В качестве проверки верности результатов на симуляционных данных мы использовали два реальных набора данных для исследования производительности индикаторов. Эти тесты требовали уровня 6 данных, для того, чтобы мы смогли точно воссоздать книгу заявок, отслеживая каждый лимитный ордер в моменты его поступления, изменения и удаления из очереди заявок, так же как и исполнение различных ордеров для точной реконструкции событий. В дополнение, мы присвоили каждому ордеру идентификатор, который классифицировал этот ордер как автоматический или ручной. Последней задачей был поиск событий, происходящих на отдельных рынках для изучения их влияния на происхождение мини обвалов цены.

Мы использовали два отдельных набора данных для исследования предсказательной способности индикаторов:

1. Сентябрь 19,2012. Падение фьючерсов WTI Crude Oil, когда цена снизилась более 4$ за четыре минуты ( большая часть падения была в интервале 30 сек этого периода), и достигла минимума в 12:55 дня.
2. Обвал цен 6 мая 2010. Обвал произошел на фьючерсах E-mini S&P500, когда цена упала на 3% за четыре минуты. В 1:45 дня она достигла минимума, когда биржа CME остановила торги (планка), затем цена начала свое восстановление.