стакан котировок

Продолжаю улучшать Робот Сетка LUA.

Очередной задачей была добавление возможности выставления заявок в центр спреда.

Задача особенно актуальна в свете новых правил Московской Биржи, где мейкерские (лимитные) заявки освобождаются от биржевой комиссии.

Я всегда пользовался стратегией фронтраннинга, т.е. вставал впереди конкурента.

По просьбам трейдеров решил добавить возможность выставлять заявки в центр спреда.

На первый взгляд достаточно взять цены спроса и предложения из таблицы Текущие Торги в QUIK и посчитать «(bid+ask)/2», но не так всё просто.

Когда мы выставляем свою заявку, мы сами создаём новые цены спроса или предложения, т.е. конкурируем сами с собой. Спред будет сужаться до выполнения заявки по рынку. 

Возможен вариант брать встречную котировку и вычитать (добавлять для продажи) из неё отступ в пунктах.

Н-р, для покупки формула будет выглядеть так: «ask-point*1». Цена спроса (bid) в формуле не участвует, поэтому наша заявка будет зависеть только от цены предложения.

( Читать дальше )

Я занимаюсь трейдингов в проп-фирмах уже 5 лет и мы торгуем на таких платформах как TT (trading technologies), Stellar (stellar trading system), CQG. 
Для всех нас и для меня важен стакан. Я захотел проверить Российский рынок, так как никогда здесь не торговал. 
Стакан в платформе QUIK — Я не могу найти таких функций, как — 1) Обьем по каждой проторгованой цене. 2) Количество контрактов которые были исполнены по маркету (Например, если кто-то ударил в покупателей на лимитной цене 62.50 тремя контрактами, то я хочу чтобы была колонка где бы показало 3 и исчезло). 

Вот эти два пункта очень важны для скальпинга. 
Подскажите пожалуйста, какие платформы предоставляют такие функции или какие платформы максимально приближены для скальпинга на рынке ФОРТС? 

Спасибо. 

Запустили новую фичу для активных трейдеров. Чтобы выставить лимитную заявку на покупку или продажу того или иного актива, больше не нужно открывать массу виджетов. Следите за биржевым стаканом и выставляйте заявки прямо в нем.

📌 Как это работает?

▪️ Чтобы открыть стакан в Терминале — нажимайте на меню «Виджеты» в правом верхнем углу и выбирайте «Стакан».

▪️ Далее — необходимо выбрать, за каким именно активом вам хотелось бы наблюдать и совершать сделки. А затем — нажав в виджете справа вверху на шестеренку, разрешить выставлять «Заявки в стакане» (нужно поставить галочку рядом с соответствующим пунктом). 

Это все❗️

Блок «Заявок в стакане» появится под таблицей заявок. Обратите внимание: цену заявки можно выбирать как в самом стакане, так и задавать вручную. 

▪️ При необходимости в меню виджета (кликнув на шестеренку) настройте значения для быстрых лотов — это кнопки, которые находятся в быстром доступе и высвечиваются под значениями «Цена» и «Количество» (можно выбрать количество лотов, а также сколько бумаг можно купить или продать с плечом или без плеча). 

( Читать дальше )

очень мне хотелось бы это уметь

постоянно вижу после закрытия торгов и до открытия торгов как меняются стаканы
какие-то заявки убираются
какие-то, быть может, встают

даже скрины есть

Всем привет! 

Нужен совет. Я хорошо научился прогнозировать по стакану, будут ли докидывать заявки к определенным уровням на московской бирже. 
Примерно с 85% точностью знаю, сколько и куда будут докидывать в следующие 5 минут. Сам по себе алгоритм построен на машинном обучении и тестировался на разных акциях — все гуд. Минус, конечно, что нужен полный стакан заявок. 

Важнее на самом деле то, что это слабо коррелирует с будущей ценой — связь есть, но не так, чтобы заработать большие деньги. Количество успешных трейдов > 68%, но все равно кажется, что это мало. В процессе работы у меня сложилось ощущение, что должна быть какая-то более хитрая стратегия, основанная на выставлении и отмене ордеров. Например, мы закидываем «за» какой-то уровень, если его не пробивают, то убираем заявку или что-то в таком стиле, но сложнее. И тогда можно будет солидно поднять количество успешных трейдов.

У кого-то есть идеи как это сделать? И как вы бы этот делали сами? 


Заранее спасибо! 

Доброго всем времени суток, как увеличить глубину стакана на МБ ФР акции и др.? (Сейчас 20 на 20). Я где-то видел, что в каком-то пропе у трейдера глубина 60 на 60, при этом на акциях. Как вообще её можно увеличить?

2-й урок по биржевому стакану для НОВИЧКОВ. Расскажу, как торговать по стакану котировок на бирже! Торговый стакан помогает определить крупных участников торгов, скрытые заявки, помогает спрогнозировать движение цены!


( Читать дальше )

Как читать и понимать биржевой стакан? Как использовать стакан котировок на бирже? Торговый стакан, стакан заявок, стакан ордеров, биржевой стакан, стакан котировок, стакан цен и всё это название одного и того же инструмента, так что же такое стакан на бирже? Давайте разбираться!


( Читать дальше )

Решил, что основную сумму распределять на долгосрок буду после того, как появятся свои годные идеи и критерии, а также будет в законченном виде сформулирован «мани менеджмент») А пока, чтобы кеш не разогревал ляшку слишком сильно, решил взять облигации. Их хренова туча разных, в качестве опорной идеи взял коллекцию "Купоны каждый месяц" от Тинькова.
Там значатся следующие штуки:

• МТС выпуск 10 34.2%
• Московская область выпуск 12 32.9%
• Краснодарский край выпуск 3 32.9%

Прогнозная купонная доходность 7.34% в год — совсем не дурно, если разобраться. Но подозреваю, что дьявол кроется в деталях: в разнице покупной цены и номинала, а также в налогообложении. Тем интереснее будет попробовать. 

Пока выкупил вот так


( Читать дальше )

Так много видео в интернете посвящено техническому анализу, фундаментальному
анализу и различным рекомендациям куда вложить свои кровно заработанные средства.
НО мало кто говорит про такой не маловажный инструмент – про Стакан котировок.
Всем доброго времени суток с Вами Евгений. Сегодня вам расскажу:
00:00 — Вступление
00:36 — Что такое стакан котировок
02:00 — Особенности биржевого стакана
02:37 — Анализ биржевого стакана и применение его в торговле


( Читать дальше )