спреды


Альманах за Март 2015. Раскрываем торговые стратегии с прибылью 134.4% годовых

АльманахВот уже несколько дней, как вышел мартовский Инвестиционный Альманах, на страницах которого мы раскрываем наши сделки и стратегии.

За март доходность составила 11.2% (или 134.4% годовых), из расчета спекулятивного портфеля в 10 000$. Для более консервативных инвесторов, с портфелем 15000$ доходность составила 7.4% (или 89.6% годовых).

Для понятности, в описании сделок мы используем портфель в 10 000$. Прибыль или убыток так же указывабтся исходя из данной величины портфеля. Для более крупного портфеля процент прибыли будет таким же, каким мы его указываем.

Сегодня мы разберем следующие сделки:

  • E-mini Long Calendar Spread – Длинный Опционный Календарный Спред по Фьючерсу на S&P500.
  • Майский Рэшио Спред + Колл Спред по Нефти.
  • Авторская стратегия на Salix Pharmaceuticals (SLXP).


( Читать дальше )

Тестирование и торговля спредами в AutoTrade-SynAdapter

Доброго дня!

Запись вебинара, посвященного парной торговле и баскеттрейдингу с помощью программ AutoTrade и SynAdapter.

Содержание:
— введение в парную торговлю
— типы спредов: сумма\разность, отношение, процентный
— создание истории спредов в программе Omega Research или MultiCharts
— тестирование стратегий на графике спреда 
— рил-тайм торговля спредами с помощью программы AutoTrade.



Продолжаем вести наблюдение за Альпари.

Привет.
На этой неделе Альпари плюс-минус навела порядок со спредами.
Однако, всё не так хорошо как кажется.
Кроме основных валют, в которых спреды раздвигают не так нагло как раньше, остались кроссы, где бардак продолжается.
Например, стандартный спред на фуй = 8 пунктов.
Это минимум.
И он уже давно такой.
К слову, в форекс4ю спреды меньше, но там ещё берут комиссию,  так что, можно обмануться вот на этом.

Но главное в другом — очень часто подвисает фид котировок у Альпари.
Начиная с открытия, и вот теперь.
Проверял на разном интернете, сравнивал с людьми, находящимися в других странах — ошибки нет… часть котировок исчезает, плюс, частые лаги даже по инструментам, где ликвидность не вызывает сомнений.
Будьте осторожны. 

Тонкости VIX, VXX, XIV, XVZ. Что работает, а что — просто Красивая Сказка?

Тонкости VIX, VXX, XIV, XVZ. Что работает, а что — просто Красивая Сказка?VIX, VXX и др. Производные – Разоблачение Мифов.

Последнее время индекс волатильности VIX стал очень популярен. Чикагская биржа опционов CBOE постоянно применяет академический подход к трейдингу и проводит агрессивную маркетинговую компанию по популяризации своих продуктов.Кому это выгодно?Чтобы понять суть, давайте разберем все по порядку.CBOE не создавала VIX с целью поупражняться в высшей математике или в качестве инструмента для предвещения движения рыночных индексов. Она создала его с единственной целью – монетизировать рыночную волатильность. Вы вероятно не совсем меня поняли. Не продавать или покупать волатильность, а создать инструмент, который будут покупать другие, и зарабатывать на комиссионных. И получилось это только со второй попытки. Создав VIX, они создали основание для целой плеяды других продуктов по торговле волатильностью.

( Читать дальше )

отчёт по зерновым

    • 10 ноября 2014, 18:37
    • |
    • СП
  • Еще
Через час отчёт — ожидаю движение. Спреды пшеницы.соевых бобов и кукурузы — как и «положенно» в этом году идут строго ПРОтив сезонности.
Так что ожидаю финального выноса против сезонности. Одиночно можно пробовать продать для азарта в «кухнях» если у кого есть счёта где дают товарные фьючерсы.(ZWZ4, ZCZ4, ZSF5) по немногу для мониторинга силы двжения так сказать.

отчёт по зерновым

Спреды пшеницы таки поддёрнуло на верх(ближние) — одиночно обвалилась только соя активно, кукуруза меньше, пшеница припадала, но под финал отросла. Спред бобов немного как «не странно» в этот раз двинулся в сторону сезонности —

( Читать дальше )

GC-SI Spread

    • 24 октября 2014, 19:02
    • |
    • nxt
  • Еще
Торговать спреды на металлах — отличная стратегия, если ее скрестить например, с объемом.
Сегодня как раз была такая ситуация.

GC-SI Spread 

( Читать дальше )

Как Инвестировать Безопасно, используя одну простую Опционную Стратегию

Видео о простой, но безопасной опционной стратегии, которая позволяет усиливать портфель инвестора:


  • Разбираем самую безопасную Опционную Стратегию;
  • Как используя простую опционную стратегию и Вэлью подход, инвестировать безопасно;

Утренний скальпинг, заметки

Утренний скальпинг, заметки

Сначала был в лонге, затем в шорте.

И вот такая фигня в одной из кухонь, в лонге на 1 лот теряю 25, в шорте на ШЕСТЬ лотов зарабатываю всего 25. Но по пунктам БОЛЬШЕ, по лотам аж в 6 раз больше. И это только в одной кухне, в других кухнях нормально минус 25, затем плюс умножить на 25, так как позиция в 6 раз крупнее :))

( Читать дальше )

TOS - thinkorswim. Новая опция - "шара, плиз!". :)

TOS жжет!!! Оригинал статьи здесь.

Как известно, рабочая область (workspace) TOS'a состоит из набора матриц (grid), которые вы самостоятельно можете организовать под ваши требования к определенным задачам. Все воркспейсы сохраняются в корневом каталоге TOS'a в файлах с расширением *.xml

Вы можете бекапить их или переносить на флешке в любую другую копию TOS'a. Но есть проблема. Сами матрицы сохраняются удаленно и, если вы зарегились под другим именем или, после перерегистрации, опять запустили свой TOS, становятся недоступными для вас.

И вот приятная неожиданность.

После очередного апгрейда появилась новая опция «расшарить» гриды. Доступна эта опция здесь:
TOS - thinkorswim. Новая опция - "шара, плиз!".  :)



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW