спреды


Почему на московской бирже такие большие спрэды в неликвиде , и что биржа делает для их сохранения.

    • 25 марта 2014, 22:43
    • |
    • farok
  • Еще
На собственном примере хочу показать, как биржа борется с уменьшением спрэдов в стаканах.

Предыстория.
Несколько месяцев назад я начал работать с различными видами арбитража, хорошо просчитывались, имели отличную стабильную доходность, но возникла проблема, многие инструменты, которые были нужны в работе имели просто гигантский спрэд в стакане, 100-200 пунктов, хотя за весь день хождение цены могло составить 50-100 пунктов, думаю тем кто занимается опционами не надо объяснять, как сложно продавать/покупать, не на ближних страйках.
Делалось всё это через плазу с хорошим пингом, поэтому видя это безобразие, появилась идея, начать маркетить стаканы, логично что если спрэд в стакане 200 пунктов а цена за день не уйдёт никуда, то можно купить и тут же продать и получить профит. Технически это оказалось тоже очень просто. Можно даже не жадничать, а сокращать спрэд в 2 в 3 в 10 раз и всё равно получается отличная прибыль.

Вроде бы выходило хорошо всём, спрэд в стакане сокращался, в результате начиналась торговля, я получал прибыль, биржа комиссию, а люди могли начинать применять свои стратегии и очень активно применяли — это я видел сразу.

( Читать дальше )

Инструментов много, а результат ускользает

На рынке мимо инвестора все время проносятся эшелоны с деньгами. У большинства игроков не получается остановить хотя бы один вагон под разгрузку на собственной станции. Представляю для обсуждения заметку об интрументарии трейдера. (Опубликована с картинками на сайте  http://analytics.zerich.com/blog/podlevskikh/194.php ), а в сокращенном виде на сайте Вестей.

Инструментарий инвестора так же неисчерпаем, как и сам рынок 

Гребенки, пилочки стальные, 
Прямые ножницы, кривые, 
И щетки тридцати родов... 
(А.С. Пушкин) 

Каждому приходилось иногда видеть набор инструментов мастера, работающего руками. Например, у хирурга или парикмахера, у слесаря в металл ремонте или в автомастерской. Так, у столяра — это пилы и топоры, долота, плоскогубцы, клещи, молотки, тиски, зажимы, напильники, сверла, ножички, рубанки и фуганки, отвертки и стамески… и много, много всего другого. Понятно, что с подобным вооружением да с золотыми руками «дело мастера боится». Но не всякое лыко в строку и неумелому человеку даже профессиональные инструменты порой не смогут помочь. А уж совсем плохому танцору, как говорят, мешает даже минимальный набор инструментов. 

( Читать дальше )

SynAdapter - стройте и торгуйте любые спреды и корзины он-лайн

Приветствую всех!

Представляю новую программу SynAdapter  (адаптер синтетик) — невероятно удобная и простая в использовании программа, имеющая широкий спектр функций работы как с историческими данными, так и в режиме реального времени. Пограмма, получая котировки по отдельным инструментам, строит в реальном времени любые спреды и корзины бумаг (синтетические инструменты) и выводит получившийся ценовой ряд в популярные программы технического анализа (Omega Research, Multicharts, WealthLab, Metastock).
Поставщиком данных для программы SynAdapter может быть:
  • любой терминал, поддерживающий вывод по DDE (Dynamic Data Exchange), в том числе QUIK, MetaTrader и другие);
  • терминал CQG Trader;
  • любой источник ODBC c таблицей тиковых данных (добаляется по запросу);
  • текстовый файл с тиковыми либо минутными данными для конвертации в программы теханализа.
SynAdapter - стройте и торгуйте любые спреды и корзины он-лайн
Программный продукт позволяет формировать корзины инструментов (в том числе и спреды) и в режиме реального времени отслеживать их стоимость.

( Читать дальше )

Как Заработать. Модная тема: СПРЕД Сбер и Сбер п.

В последнее время слышу много рассуждений о торговле спредом сбер и сбер-п. Якобы там можно с низким риском заработать на  торговле этим спредом. Я этут тему давно смотрел. Стационарности в торговли этим спредом на периоде удержания дни не нашел. Это отдельный инструмент. Да бывает стационарность в виде боковых движений, но такие периоды надо предсказать. Кроме того дополнительные издержки ввиде платы за шорт или и плечи которые при этом возникают+ комисы в обе стороны влияют очень отрицательно на конечный результат. Если этим спредом торговать в долгосрочной перспективе(каждый месяц по несколько сделок из года в год), то скорее всего овчинка выделки не стоит. 
Приведу графики спреда до сплита акций и после. (Просто обычку поделил на преф) 
Как Заработать. Модная тема: СПРЕД Сбер и Сбер п.Как Заработать. Модная тема: СПРЕД Сбер и Сбер п. 

( Читать дальше )

Максимальный хедж RI?

Посоветуйте максимально узкие спреды кроме  спреда RTS_Si_RTSS… очень важна максимальная корреляция!

Очень нужно!!!.. заранее благодарен всем неравнодушным! 

Промежуточные итоги сезона отчетности

    • 20 июля 2012, 11:03
    • |
    • dhong
  • Еще
Сработали календари (по сигналам) по SYK US, IBM US, GOOG US, YUM US, SLM US, FFIV US.

Спреды GOOG — FISW, ITW-GE вышли в уверенный плюс.

Схема на ближайшие дни:

docs.google.com/open?id=0B2TRAVz1qmhrZnFfUUpiTHpGMmc

Два спреда на американском рынке акций

    • 18 июля 2012, 19:02
    • |
    • dhong
  • Еще
LONG ITW SHORT GE.

Фундаментальных показаний нет. Технически в пользу ITW все.

Два спреда на американском рынке акций


LONG DVN SHORT MUR.

Здесь более противоречивая картина, MUR чуть лучше по Value/Growth, но хуже по сентименту. На поллимита.

( Читать дальше )

Давайте обсудим спреды.

Побродив в просторах русскоязычного интернета можно сделать вывод, что спред — это единственный критерий по которым большинство (99%) «трейдеров» выбирают себе брокера. Правильно ли это?
Спред брокера является неотъемлемой частью торговли. Поймите, ваш брокер — он не благотворительный дом! Простым языком, брокерская компания это компания совершающая операции на финансовых рынках, с целью получения дохода. Спред или комиссии — это доход брокера.
Не следует покупаться на рекламные заголовки про торговлю с «нулевыми» спредами и при этом абсолютно без комиссий. В этом случае единственной возможностью заработать становится вариант забрать ваш депозит.  Поэтому выбирайте брокера со стандартным спредом, либо брокера, который взимает комиссии. 
Стандартный вариант – валютная пара EUR/USD величина spread составляет 3 пункта, объем сделки 1 стандартный лот. При этом известно, что по этой валютной паре стоимость 1 пункта составляет 10 долларов США, значит, нам придется заплатить 30 долларов с ордера.


( Читать дальше )

Закрываем спред Газпром - Роснефть

    • 18 июня 2012, 16:59
    • |
    • dhong
  • Еще
Торговая идея Лонг Газпром — шорт Роснефть локально отработала часть своего потенциала. Спред приблизился к средней, скорость его движения вверх понизилась. Инвесторам-среднесрочникам возможно стоит лишь сократить позицию сообразно толерантности к риску. Средний уровень спреда — 0.8187. Т.е. классически можно половину позиции закрывать на этом уровне.

Закрываем спред Газпром - Роснефть

Уровень входа был 0.715, сегодня спред стоил 0.7815. Таким образом, рост за месяц составил 9.3% при стандартном отклонении 1.7%. Коэффициент Шарпа — 5.47 при норме 0.7.






....все тэги
UPDONW