спреды

Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Первая позиция: тут у нас уже не стартовые 10 попыток, а 12 попыток

Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей. 10 попыток.

Прибыль 1412 рублей.

На данный момент у нас открыта такая позиция: она истекает 26.5.21-го. 

Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Пришлось посидеть с калькулятором, после многочисленных предложений новичков по улучшению системы, чтобы на старте не нарваться на сильное падение. Пришлось сделать легкую систему, но ее минус в том, что она рассчитывается по волатильности и цене сбербанка лишь  на ближайший квартал, если речь о самом практичном подходе- 10 попыток на недельном сроке. Все, что нужно- это открыть часовой график на евродолларе, чтобы увидеть белый явный тренд наверх. Потом, на недельном графике увидеть, что, пока пара будет расти до розовых пиков 1.255, можно продавать наши недельные спреды с 10-ю попытками. Если этого условия нет, то придется открывать месячные спреды с 10-ю попытками и лишь при падении Сбербанка на 5000 рублей от месячного максимума- открывать дополнительный месячный спред, на имеющуюся прибыль, если таковая есть.

&list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1

Начало темы Большой и легкий заработок на основе теории вероятности

Чтобы не возиться с одной гипер агрессивной стратегией, которая дает большую прибыль на средней дистанции- решил показать и вторую стратегию, но перед этим, хочется рассказать о том, как это применяют профи в области спредов. Одни делят депозит на две части и делают дискорреляционный спредовый портфель. Другие делают спредовый мартингейл, в случае плюса. Тут приведу самый простой способ, чтобы новичок не запутался. Хотя самыми интересными являются дискорреляционные спреды между экономиками ведущими холодную войну. 

Тут у нас будет две простые позиции: 

Первая- это продажа недельного спреда в путах на сбербанке с разницей в страйках на 1000 рублей. На 10 попыток. ЭТО УЖЕ ПРИНЕСЛО БОЛЬШУЮ ПРИБЫЛЬ. Не все спекулянты тяжело трудясь столько получают. 

Вторая стратегия полностью, как первая, но с той разницей, что на образовавшуюся прибыль в 18%- мы можем открывать дополнительный спред на месячных опционах при определенных условиях. 

( Читать дальше )

Хочу поделиться торговой системой, которая способна давать по 5% в месяц и при этом, не требует ни знаний, ни большого депозита. Решил отдельно выделить эту тему. Знакомые опционщики сказали, что 20% риска потерять депозит- это риски практически любого бизнеса и значит, что данный подход может рекомендовать всем.
Суть стратегии в том, что мы начинаем заниматься страховым бизнесом в интернет.
У нас 80% вероятности быть в плюсе, а если депозит сгорает, то обычно реализуют свое имущество, чтобы продолжить этот бизнес.
Приведу жизненный пример: есть у вас овощной магазин. Вы всю жизнь торгуете овощами и фруктами. Случился кризис или грызуны товар испортили. Вы теряете полностью бизнес. Чтобы восстановить все- вы продаете дорогую машину и дом, ибо понимаете, что ваш бизнес в итоге все вам восстановит. Так и тут. Мы начинаем с депозитом 7500 рублей продавать спреды на сбербанк. Начнем с того, что мы уже заработали за 2 месяца таким образом 12%. И это нормально.
В теме, которая указана есть куча стратегий и боюсь, что там затеряется этот агрессивный способ. Хотя, если тут риски такие же, как и в любом бизнесе, как выяснилось только сейчас, то почему бы и новичков с этой темой не познакомить.
Торговля ведется с 24.3.21-го, с депозитом 7500 рублей.
Прибыль 1412 рублей.
На данный момент у нас открыта такая позиция:
Продаем пут 30000 по 271 и покупаем пут 29000 по 41 рублей.
Мы каждую неделю смотрим на цену фьючерса для открытия нашего спреда. Цена фьючерса была 30209 рублей на 19 мая 2021 года.
Поэтому мы купили пут 29000 и продали пут 30000.
Как видите, между купленным и проданным- 1000 рублей разницы. И мои расчеты связаны именно с этой разницей.
Если у вас нет 51000 рублей (на 22.5.21-ое требовалась именно эта сумма), чтобы делать спред на опционах на фьючерс РТС, то придется немного времени тратить на то, чтобы при торговле недельными опционами, торговаться при покупки и продаже опционов. Но хорошо, что на недельном сроке это не занимает много времени.
Запоминаем, что вначале, при открытии спреда в начале недели, надо купить дальний (29000), а лишь потом продать ближний (30000) к цене фьючерса пут. А при закрытии этого спреда- надо сначала выкупить то, что продали (30000), а только потом продать то, что купили до этого (29000)...
СМОТРИТЕ ВИДЕО НИЖЕ- ТАМ ВСЕ ПОНЯТНЕЕ.
Фьючерс- это 100 акций сбербанка.
Пут опцион- это страховка от падения цены фьючерса сбербанка.
Страхуем цену фьючерса так, чтобы продаваемый пут был наравне или ниже цены фьючерса. Пример, цена фьючерса была 30209 и мы продали пут 30000 и купили пут 29000

 &list=PLC1-T8QPDnKKIHUaKwusfFIRUGQXaIxNs&index=1
ПРИНЕСИТЕ В ЭТУ СТРАТЕГИЮ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО НЕ ЖАЛКО ПОТЕРЯТЬ, НО С МЫСЛЬЮ, ЧТО НАВРЯД ЛИ ПОТЕРЯЕТЕ, ПРИ ТАКОЙ ВЫСОКОЙ ВЕРОЯТНОСТИ СОХРАНИТЬ И ПРЕУМНОЖИТЬ.

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям…
6.5% за месяц и три недели у домохозяйки!

Чтобы не получить больших проблем- решил пораньше закрыть сегодня наш спред. Все равно пришлось бы это делать спустя несколько часов- сегодня день экспирации. Пересаживаемся в 26.05.21. Как я и писал в самом начале, у нас должно быть так, что первая позиция самая прибыльная. А потом должна быть вторая. Так и происходит. 

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

Откупаем по 333 рубля наш проданный пут по 428. Это 95 рублей плюса по путу 30500. Продаем по 19 рублей то, что покупали по 125. Это 106 рублей минуса по путу 29500. И минус 11 надо прибавить к прошлому плюсу 1423.

Результат: 1412 рубля, при депозите 22000 рублей.

Вторая позиция:

Было продано 2 пута 30500 по 428.

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям…

6% за месяц и две недели по первой стратегии.

Эта неделя подарила три прибыли от трех спредов. При этом, мы действуем как домохозяйка, которая ничего не понимает в рынке, но зарабатывает в 25 раз больше, чем на банковском депозите. Эта стратегия способна давать плюс не только при росте и боковике, но и при сильном падении. 

Пересаживаемся второй раз в срок- 19.05.21.

Первая позиция сильно опережает остальные.

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

Откупаем по 9 рублей наш проданный пут по 305. Это 296 рублей плюса по путу 30250. Продаем по 1 рублей то, что покупали по 37. Это 36 рублей минуса по путу 29250. И 260 надо прибавить к прошлому плюсу 1163.

Результат: 1423 рубля, при депозите 22000 рублей.

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям…

Везет на этой неделе- уже в второй раз пересаживаемся в новый спред и два раза зафиксировали прибыль. Правило у нас есть, что при росте около 800-1000 рублей надо смотреть, а есть ли прибыль по спреду на 150 рублей. Сейчас это есть. Пересаживаемся второй раз в срок- 12.05.21.

Первая позиция сильно опережает остальные. 

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

Откупаем по 66 рублей наш проданный пут по 270. Это 204 рубля плюса по путу 29250. Продаем по 7 рублей то, что покупали по 41. Это 34 рубля минуса по путу 28250. И 170 надо прибавить к прошлому плюсу 993.

Результат: 1163 рубля, при депозите 22000 рублей.

Вторая позиция:

Было продано 2 пута 29500 по 270.

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.

Условие выполнено- сбербанк вырос более, чем на 800 рублей и это повод пересаживаться в новые опционы на том же сроке, 12.05.21.

Пока опережает первая позиция.

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

Откупаем по 68 рублей наш проданный пут по 251. Это 183 рубля плюса по путу 28750. Продаем по 9 рубля то, что покупали по 27. Это 18 рублей минуса по путу 27750. И 165 надо прибавить к прошлому плюсу 828.

Результат: 993 рубля, при депозите 22000 рублей.

Вторая позиция:

Было продано 2 пута 28750 по 251.

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.

Пока опережает первая позиция. 

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

У нас день экспирации или конец срока наших страховок от 5.05.21-го. Откупаем по 18 рублей наш проданный пут по 333. Это 315 рублей плюса по путу 28250. Продаем по 4 рубля то, что покупали по 71. Это 67 рубля минуса по путу 27250. И 248 надо прибавить к прошлому плюсу 580.

Результат: 828 рублей, при депозите 22000 рублей.

Вторая позиция:

Было продано 2 пута 28250 по 333.

248 умножить на 2. Это плюс 496 рублей. Прошлая прибыль была 2224.

( Читать дальше )

пассивный страховой бизнес (также попутно спреды и дельтахедж)-3 начало темы
Торговля от 30.12.20. Депозит 20000 рублей. 
Обычно только первый пост по страхованию, а остальные- по другим стратегиям… Страховой метод и динамический дельтахедж помечаются в начале поста как ннс или ддх, но и по рисункам понятно, где стратегии для спекулянтов, а где ддх или ннс.
Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

Пока опережает первая позиция.  Более 2.5% за месяц и неделю. 

Чтобы сравнивать три стратегии- начнем обе с одинаковой даты.

С 24.03.21

Первая позиция:

У нас день экспирации или конец срока наших страховок от 218.04.21-го. Откупаем по 3 рубля наш проданный пут по 299. Это 296 рублей плюса по путу 27500. Продаем по 1 рубля то, что покупали по 54. Это 52 рубля минуса по путу 26500. И 247 надо прибавить к прошлому плюсу 333. 

Результат: 580 рублей, при депозите 22000 рублей.

Вторая позиция:

( Читать дальше )

#Нефть позитивна по всем направления.

Сегодняшнее ценовое движение подтверждает, что мы были в фазе коррекции, а не в начале следующего спада. Сегодняшний импульс, еще не сигнализирует о начале тренда, для его построения должны пройти дни, прежде чем цена начнет расти. Мы видим, что рынок, явно сменил территорию, и это хороший сигнал, но он не означает, что мы должны спешить, и выкупать опционы колл в деньгах, ожидая немедленного движения цены вверх, или покупать наверху этого импульса. Этого делать сейчас точно нельзя.



Спред Brent, похоже сумели найти дно, (график) и спред уже торгуются выше, и скоро разговоров об этом, будет все больше. Когда спреды растут, это противоречит рассказам, о снижающемся спросе. Сейчас мы видим, как временные спрэд Brent определили ДНО, но это еще не есть сам сигнал, спред должен выстроить повышающую структуру, показывая, что спрос селён, тогда это является опережающим показателем.

( Читать дальше )