СПРОС
Нефтепереработка на 10.01 подросла на скромные 76 тб\д и составила 16,973 мб\д, что на 1,45% ниже чем в начале прошлого года. Отставание сокращается.
ЗАПАСЫ
❗️Баланс рынка нефти в США остается в дефиците на 16,973-(13+3,07)=0,9 мб\д (это изображено гистограммой на картинке), или на 0,9х7=6,3 млн за неделю. Любопытно, но Минэнерго выдало 2,5 млн баррелей за неделю. При этом стратегический резерв (запасы SPR) остались нетронутыми.
Средний потенциальный клиент ДЦ сейчас стал хитрым. Он начитался в интернете сказок про то, что если ДЦ выводит сделки на поставщиков ликвидности- значит этот ДЦ хороший и честный, а если не выводит – значит ДЦ есть кухня — и это плохо! (на самом деле, эти две крайности обе плохи ). Такие хитрые потенциальные клиенты иногда спрашивают у ДЦ: «А чем докажете, что вы водите сделки на поставщиков ликвидности? Ведь выводить не выгодно – вы теряете на спреде!»
На такие вопросы дается стандартный ответ: « А мы не теряем на спреде! У нас очень хорошие поставщики ликвидности, спред между которыми в районе нуля (с учетом комиссий). По этому мы выводим все ваши сделки. Нам это выгодно т.к. мы не несем рисков по вашим позициям, а передаем их поставщикам ликвидности».
Ну и все, клиент верит. А это ложь на самом деле! Много в этом грязном пиаре от форекс-бизнеса хорошо завуалированной лжи, на которую клюют новички. Потенциальным клиентам просто говорят то, что они хотят услышать. Когда ложь продается лучше правды – то подают ложь, тем более, когда ложь намного проще обосновать.
Примеры спредов.
Берем 5 условных «поставщиков ликвидности», и выводим лучшие цены. Красная жирная линия – лучший ASK. Синяя –лучший BID.Комиссию в спреды включил ( сделал маленькой – 2$/лот). Пара- EURUSD.Естественно, не буду километры истории приводить.
Большую часть времени спреды, мягко скажем, ненулевые.
По итогам прошлой пятницы процентный спред между длинными фьючерсными контрактами на волатильность S&P 500 (VIX) и спотовыми достиг максимума с 18 апреля 2019 г. Тогда, через три недели индекс VIX подскочил с 12 пунктов до 20, а моменте приближался к 25.
Процентный спред между дальним VIX и спотовым (%)
Источник: CBOE (данная статистика доступна нашим подписчикам по ссылке)
Вчера контракт с поставкой в марте 2020 г. торговался на уровне 17,43, в то время как сам VIX сейчас опускается ниже 12,6. Таким образом, спекулянты обеспокоены тем, что в ближайшие 9 месяцев волатильность будет заметно выше, чем сегодня.
В последнее время фондовые рынки США вошли в сезон «ураганов», когда за полтора года произошло три заметные коррекции, одна из которых чуть не привела их в «медвежью» зону.
Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.
А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.
Все слышали, что в нефти дохренища баблища, но почти все видели его только на картинках. Ща будем разбираться в том, как до него добраться если Вы не Сечин или, случайно затащивший джекпот, арабский шейх.
Как Вы думаете, можно ли в ней наживать одной сделкой в году в заранее детерминированное время вплоть до 1 дня на вход и на выход?
Можно: