случайность

Никто не смог автоматизировать или создать математическую модель, которая работала хотя бы с высокой вероятностью и предсказывала бы поведение рынков.

Да, мы можем говорить о вероятностях, но так же мы можем говорить и о прогнозах погоды. В Питере, например, сложно предсказать погоду – в среднем, прогноз сбывается с 49% вероятностью. Поэтому лучший ход – это говорить ровно наоборот, и тогда вы повысите вероятность до 51% 😎🤣

Кто знает, чем риск отличается от неопределенности?

Риск можно вычислить, а неопределенность – нельзя! Мы помним – честная монетка даст 50 на 50, это и есть измеряемый риск. Но как только мы видим событие с огромной кучей параметров –  математически измерить риск невозможно.

Открою вам секрет: чтобы аналитика уважали и ему верили, он вам говорит о риске частично (иногда умышленно, иногда и сам не знает). А о неопределенности он вовсе не скажет.

Аналитики напускают туману массой сложных слов и определений… Вспомним старый анекдот про лифт с аналитиком: “Ну, теперь-то ты скажешь, вверх или вниз?” Нет! Не скажет! Он скажет, что есть закономерность случайности! 😎🤣 Но это полный бред!

( Читать дальше )

 

Недавно писал статью по теме "Как приручить удачу?", а сейчас решил спросить у искусственного интеллекта:

 Ответ ChatGPT на вопрос «Как приручить удачу?»:

Как и любое другое качество, удача может быть приручена. Вот несколько способов, которые могут помочь:

 

1. Установите ясные цели: определите, что вы хотите достичь, и разработайте план действий, чтобы добиться этого.

2. Будьте готовы к возможностям: часто удача приходит внезапно и неожиданно. Будьте готовы к изменениям и возможностям, которые могут появиться на вашем пути.

3. Развивайте свои навыки: чем больше вы знаете и умеете, тем больше вероятность, что вы сможете использовать возможности, которые предоставляет удача.

4. Ищите положительные стороны в неудачах: неудачи могут быть трудными, но они также могут предоставить вам ценный опыт и уроки на будущее.

5. Будьте настойчивы: не сдавайтесь при первой же неудаче. Возможно, удача будет следующей попытке.

6. Оставайтесь позитивными: позитивный настрой помогает привлекать удачу. Сосредоточьтесь на своих достижениях и будущих целях.

( Читать дальше )

Как вы думаете, какова вероятность у кого-либо выиграть дважды лотерею в течение своей жизни? Конкретно у вас – примерно один к 17 триллионам! А у случайного кого-то где-либо в мире – порядка 30 к одному!

Такой случай был в Нью-Джерси – Эвелин Адамс за четыре месяца выиграла два многомиллионных джекпота – суммарно больше чем на 5 000 000 $ в 1985 – 1986 годах.

Подумайте только, для конкретного человека и для кого-то среди всех людей шанс отличается на примерно 12 порядков, при том, что за всю историю на земле было рождено порядка 100 миллиардов человек всего лишь.

( Читать дальше )

Из комментариев к предыдущему посту я понял, что людям трудно осознать случайность естественных процессов, таких как жизнь и эволюция. За естественными процессами они видят сознание, Бога, смыслы и замыслы.

Понимание случайности очень важно для успешного трейдинга. Потому что на бирже движения цены большую часть времени случайны и в среднем хорошо описываются логнормальным распределением.

В этой статье я расскажу о естественных процессах, случайность которых научно доказана. И про ценообразование опционов, в основе которого также лежит случайность. А в конце расскажу, как можно зарабатывать на бирже с помощью случайных движений цены.

1. Эволюция.

Для биологической эволюции нужно всего три составляющих: генетическая наследственность, мутации и естественный отбор.

Мутации могут быть намеренными, например при генной терапии (или вакцинации) мы осознанно (или не очень) вносим изменение в свой геном. Либо

( Читать дальше )

Ни себе, ни друзьям, ни детям, ни родителям, ни родственникам… НИКОМУ и НИЧЕГО вы не должны!

Факт вашего рождения — случайность с непостижимой вероятностью.

Каждая прожитая секунда — удачное стечение обстоятельств.

Ваше существование ни к чему вас не обязывает.

Поиски смысла жизни во Вселенной вероятностей — пустое занятие, причиняющее лишь физический дискомфорт.

Технический анализ один из самых популярных методов в попытке спрогнозировать цену финансовых активов, или же найти наиболее вероятную точку для входа/выхода в/из них. По нему написано масса книг, придумано огромное количество индикаторов и еще больше объяснений как ими пользоваться. Конечно, определенная простота методов ТА не может не привлекать людей, а смотря как он ведет себя на истории, у многих создается реальное впечатление, что ТА обладает некоторой предсказательной силой.

Взглянув на следующий график котировок, даже без методов технического анализа, создается впечатление, что перед нами интересные акции, у которых есть постоянный рост. За 5 лет она выросла в 2,86 раза, что эквивалентно 30% годовых, если считать по методу сложного процента.

Технические аналитики или инвесторы, размышляя над тем, стоит ли купить данную акцию или продать ее (например, в шорт), конечно нанесут на данный график индикаторы, уровни и все те методы, которые они используют и интерпретируют для себя как сигналы в принятии решений. Выглядеть это может по-разному, например так как показано на следующем графике. В любом случае по итогу этих построений, кто-то увидит хороший момент покупки, кто-то хороший момент для продажи, а кто-то решит, что еще не пришло время ни для одного ни для другого.

( Читать дальше )

Иметь приемлемый уровень риска сложно всем. 
Задумайтесь, насколько важно соблюдать лимиты по рискам, если в инвесткомпаниях людей, которые вовлечены в риск-менеджмент больше, чем торговцев. Как здесь выживать новичку?

Во-первых, и это мое любимое, мы выживаем и в долгую начинаем зарабатывать благодаря случайности.
Поведение, в том числе изменчивость цены за период возможно спрогнозировать исходя из того, что мы знаем и ожидаем. Случайное наступление чего-то неблагоприятного для нас непредсказуемо по определению. Жизненно, не правда ли? Понятием риск мы как будто набрасываем лассо на случайность. И часто довольно успешно.

Именно поэтому мы пытаемся управлять случайностью исключительно лимитом, в пределах которого она может быть разрушительна. Ceteris paribus мы разрешим больше риска менее изменчивому в цене инструменту. Этот способ работы со случайностью механически создает тренд и завершает тренд не правда ли?

DELETED196

Добрый день!
Случайно увидел на канале наука 2.0 документальный фильм про случайности. «Несовершенная случайность.» Этот фильм снят по книге Леонард Млодинов: (Не)совершенная случайность. Как случай управляет нашей жизнью .
Теперь хочу прочитать эту книгу. Когда прочитаю, напишу отзыв.
Можете посмотреть фильм.
-эффект Монти-Холла
-когнитивные искажения и др.

Несовершенная случайность.

( Читать дальше )

Чессно слово уже поддостало читать про пресловутую монетку. Если люди не понимают очевидной разницы между подбрасыванием монетки и аукционом, то делать им на рынке просто нечего. При всем сходстве линий, отличий колоссальное количество. Монетка это бинарная штука. к примеру вы можете купить «на закрытии убыточного броска» монетки? Нет. А купить закрытие чёрной свечи  — запросто. Вот прям щас, за пять минут на коленке слепил прибыльную систему и далее вы увидите скрины ей тестов.

Итак, берём исторические данные SPY с 1996 года (24 года).
Шаг первый. Гипотеза — покупать на закрытии любой черной свечи и держать до следующего закрытия. Зелёная линия — прибыльные сделки, красная убыточные:

Получаем 56% прибыльных сделок. 
А что если ассиметрия убирается, тем что в убыточных сделках мы будем терять больше пунктов? Считаем прибыль в пунктах:

1329 против -1228. Хм. Действительно, не густо. Общая прибыль в пунктах всего на 8% выше убытка в пунктах. Сожрёт комиссия как пить дать. Думаем дальше.

( Читать дальше )