системная торговля

Продолжаю ежемесячную публикацию результатов своих стратегий на сервисе Comon: https://www.comon.ru/users/OWbLlo0bnYwgv5f80GR5/

Большую часть октября моя лучшая по доходности стратегия была в топе, и в пике были ошеломляющие 275%, но с 20 по 24 октября случилась максимальная просадка и, имеем то, что имеем. Стратегия крайне агрессивная, так что подобные ситуации не должны быть сюрпризом и чем-то неожиданным, бывает. Работаем дальше.

Да, во всех стратегиях сменил тарифы. Как мне кажется, на более честные.

Многим нравятся картинки/графики и по разным причинам не желают переходить по ссылкам, поэтому вот, графики.

( Читать дальше )

Ключевые моменты книги «Как я заработал 2 000 000 долларов на фондовом рынке» — классики от Николаса Дарваса, профессионального бального танцора, который покорил Уолл-стрит в 1950-х годах.

Что сделало Дарваса уникальным?

🟡 Он разработал систематическую стратегию, основанную на цене, объеме, следовании за трендом и строгих стоп-лоссах
🟡 Он использовал то, что называл «Теорией коробок» — покупая прорывы зон консолидации
🟡 Он торговал без эмоций — двигался в ногу с трендом, но закрывал торговые позиции когда тренд менялся
🟡 Самое главное: он держал свои эмоции (страх, жадность, надежду) под контролем

Дарвас превратил $10K в $2M, не работая на Уолл-стрит, не читая отчеты о доходах и не следя за новостями. Он просто следовал за движением цены опираясь на дисциплину и логику.

Один из первых системных трейдеров доказал, что системность — это главное преимущество.

Источник тг-канал «Биткоин на кофейной гуще

Давненько я не брал в руки шашек, не писала на Смарт Лаб.
Всем доброго вечера.

Четкая схема разработки торговой системы

1. Формулирование гипотезы или поиск идеи.

анализируем рыночные аномалии, поведенческие паттерны, экономические теории, технические индикаторы (комбинации, дивергенции), статистические свойства (среднее реверсия, тренды, волатильность), макроэкономические данные, «подсмотренные» идеи (с последующей глубокой переработкой).

2. Сбор и предобработка данных. (очень важно!)

Уделите внимание качеству и актуальности данных, которые вы собираете.

3. Data Mining.ищем неочевидные, статистически значимые паттерны в исторических данных (цена, объем, ордербук, альтернативные данные).

4. Разработка и кодирование стратегии.алгоритмизируем правила входа/выхода, позиционирования (размер позиции).Языки: Python или Lua из визуальных платформ, TSLab например

5. Бэктестинг.Разные периоды. Обязательно должно быть строгое историческое тестирование на Out-of-Sample (OOS) данных. Т.е разрабатываете на одном периоде, стресс тест на другом (это тоже важно)

( Читать дальше )

Обычный спокойный день. Всходы лимитками, выход неторопливым трейлом.



Спасибо )))

Сделка по фьючам ВТБ. Выход по уровню, заход по сигналу)

ЗЫ: Профит примерно 15%

Ну вот и пришли данные об инфляции 2023-го года и можно подвести традиционные итоги. Начнем по традиции с таблицы моих результатов  за тот период, когда за каждый день есть брокерский отчет моего счета



Увы, как я уже писал в декабрьском отчете, 2023-й год получился у меня «нулевым» как по доходности, так и по рекордно низкой годовой просадке. Обратите внимание на *: с индексов на фондовом рынке я удалил данные 25.07-11.08, так как в эти дни впервые за многие годы с сентября 1998-го не мог осуществлять торговлю. Эти же данные я удалю и еще из одной традиционной таблицы из индексов Мосбиржи и S&P500 полной доходности со ставкой НДФЛ 13%. А вот из доллара, облигаций и инфляции я ничего удалять не стал, так как в тот же период примерно на 1/3 капитала у меня на счете оставались «синтетические облигации» Газпрома и Сбербанка. Хотя из-за повышения ставки ЦБ 21.07 в эти дни счет даже упал на десятые доли процента, как и индекс Мосбиржи государственных облигаций.

В продолжение традиционно рассмотрим результаты на моем счете относительно инфляции и в долларах по официальному курсу

( Читать дальше )

Не будем изменять схеме подведения итогов года, принятой два года назад. Вот таблица моих результатов  за тот период, когда за каждый день есть брокерский отчет моего счета

 

Собственно ее комментировать не слишком актуально по причине ограниченного круга бенчмарков. Мне уже неоднократно справедливо указывали, что сравнивать надо не c индексом Мосбиржи, а с индексом Мосбиржи полной доходности по ставкам российских организаций. Но в этой таблице по прежнему простой индекс, потому что если говорить о качестве алготорговли российскими акциями, то сравнивать надо именно с этим индексом, так как в рамках краткосрочной торговли дивиденды не получаются. Но конечно, как альтернатива для клиентов, индекс полной доходности корректней.

К этой таблице можно дать только три комментария.

Во-первых, видно, что 2022-й стал худшим годом моей торговли за весь рассматриваемый период, как по убыткам, так и по просадке. О причине этого я уже писал много раз в месячных обзорах: «черный лебедь» для моих систем 22-25 февраля. И, увы, пока у меня нет системного решения, как его избежать в будущем. Хотя одну идею с аномальным ростом волатильности, высказанную в комментариях к одному из моих недавних топиков, я взял в работу. Спасибо коллеге, высказавшему ее.

( Читать дальше )

Привет!





В августе под моим постом о том, что на Smart-Lab никому не интересна реальная торговля (кстати, должен отметить, что с того времени на ресурсе стало появляться больше постов про трейдинг и это здорово) @Gella и @Байкал сказали, что я простой инфоцыган и сольюсь меньше чем за квартал. Более того, @Gella сказала, что, если от меня будет непрерывная история за 3 месяца, то она лично даст мне 500к в управление. Уверен, что это были пустые слова, но хочется подвести итог и больше сюда не возвращаться. 

В августе этого года я запустил алгоритм для краткосрочной торговли российскими акциями. Алгоритм изначально был написан для работы с американским рынком (акции+фьючерсы), однако, тесты показали, что алгоритм универсален как для инструментов, так и для рынков. На России выбрали 11 тикеров и запустились с первым клиентом, где баланс счета был 300.000 руб. — этот счет я и демонстрирую на всех ресурсах. За три месяца привлекли совсем небольшой капитал, люди подключаются к алгоритму чтобы потестировать, понять, что их никто не обманывает и просто увидеть, что это из себя представляет. На сегодняшний день суммарный AUM чуть больше 4 млн руб. 

( Читать дальше )