Друзья всех приветствую🤝
Разобрал такие инструменты как: ●ukoil ●usdrub ●gold ●mx1 ●sber ●vtbr ●poly ●gmkn ●mgnt
●MX1 (фьючерс на индекс ММВБ) относительно базового актива, имеется раскорреляция, в данном случае следует наблюдать именно за базовым активом ●IMOEX, более подробно рассказал в обзоре🤝
●VTBR рассказал о логике входа в сделку, более подробно.
📃Новости на сегодня:
●ежемесячный доклад ОПЕК по рынку нефти — 15:40мск
●США — проминфляция PPI (нояб) — 16:30мск
●нефть США — запасы EIA — 18:30мск
●РФ — ВВП (3кв 2023г) — 19:00мск
●заседание FOMC — 22:00мск
Всем удачной торговли и контролируйте свои риски🤝
Если видео было полезным прошу поддержать лайком👍 готов ответить на Ваши комментарии🤝
🔥Идеи на каждый торговый день: t.me/TechincalllTrading
Акции Сбера с локальных максимумов упали на 10%. В чем причина? Где обещанные 350 руб. за акцию, которые так активно обещали абсолютно все аналитики и инвестиционные блогеры. Давайте разбираться.
1)Реакция на дивидендную политику:
Не знаю, в каких облаках витали инвесторы, когда ждали пересмотра дивидендной политики в большую сторону, так как Греф ни один раз говорил, что див. политика останется неизменной. Но каким-то боком инвесторы смогли разочароваться в решении Сбера.
2)«Ужасный отчет»:
Вчера Сбер отчитался за ноябрь, давайте взглянем на цифры.
Чистый процентный доход: 224,2 млрд. руб. (+40,4% г/г);
Чистый комиссионный доход: 60,4 млрд. руб. (+5,9% г/г);
Чистая прибыль: 115,4 млрд. руб. (-7,4% г/г).
Снижение чистой прибыли насторожило и инвесторов, и трейдеров.
Прибыль заработали ближе к средним уровням марта-мая 2023г. В целом ничего критично не вижу, да снижение прибыли есть, но это все ещё достаточно высокая прибыль для крупнейшего банка страны.Рентабельность капитала составляет 22%. Если пересчитывать в дивы, то на данный момент заработано примерно 30 руб. на одну акцию, что равняется 11,5% див. доходности.
1 декабря мы запустили новый портфель. NR Фьючерсы. Чистые спекуляции, плюс деньги на денежном рынке.
Говорить о каких-либо результатах слишком рано. Пока это близко к 15,5% годовых от размещения в РЕПО. Учитывая все открытые фьючерсные позиции, в деньгах сейчас 97% портфеля.
А открыты на данный момент:
• Короткая позиция в золоте, на 2,5% от активов (по цене контракта), при цене 2 019 долл./унц. Цена золота сейчас — 1980 долл.,
• Короткая позиция в серебре, на 1,7% от активов, при цене 22,89 долл./унц. Цена сейчас – 22,7 долл.,
• Короткая позиция в нефти, на 5% от активов, при цене 74,9 долл./барр. Цена сейчас – 73,2 долл.
Хотели бы открыть короткую позицию в акциях Сбербанка, но не имеем формального основания. Хотели бы сыграть на понижение в биткоине, имеем формальное основание, но не имеем соответствующего фьючерса на Московской бирже.
Покупать что-либо желания и причин нет.
Ну, а то, что мы продали (стратегия применяется и на реальных счетах нашего ДУ) и что хотим, но просто технически не можем продать, в нашей интерпретации, инструменты высокорискованные для инвестиций. Золото, серебро, биткоин.
Минфин РФ опубликовал результаты размещения средств ФНБ за ноябрь 2023 г. В этом месяце регулятор продолжает сокращение своих инвестиций, проинвестировал около 39₽ млрд (октябрь — 42₽ млрд, сентябрь — 127₽ млрд, август — 223₽ млрд). По состоянию на 1 декабря 2023 г. объём ФНБ составил — 13,43₽ трлн или 9% ВВП (в октябре — 13,54₽ трлн). Объём ликвидных активов Фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил — 6,74₽ трлн или 4,5% ВВП (в октябре — 6,94₽ трлн). Объём фонда сокращается 3 месяц подряд (в декабре происходит коррекция на фондовом рынке, это сильно повлияет на неликвидную часть ФНБ), это несмотря на снижение инвестиций и профицит НГД (не надо продавать юани/золото), давайте разбираться почему.
▪️ на депозитах в ВЭБ.РФ — 658,3₽ млрд (в октябре —657,7₽ млрд);
▪️ евробонды Украины — $3 млрд (прощаемся);
▪️ облигации российских эмитентов (нововведение ФНБ, сюда уже входят ВК и НЛК-Финанс) – 1,02₽ трлн и $1,94 млрд;
📆 Всего лишь ВТОРНИК, а было столько всего…
🥶 Утро начинается с ледяной ванны для ЛОНГУСТОВ, ведь опрокидывало с утра по страшному. Первые два торговых часа были черными для Лонгустов… Ведь в первые торговые часы рынок потерял в цене около 1%, что в рамках той картины, что рисуется слишком много, ибо идет безпросветный слив.
В итоге, 3000 даже не почувствовали, а отскочили от немного другого уровня поддержки, который пришелся на 2992. Этот уровень из той же комедии, что и 3000, но просто отработал чуть другой. Видимо покупатели еще даже не успели проснуться, как рынок встал у 3000.
Покупатели мобилизировались с небольшой погрешностью и потащили рынок сильно выше. В моменте рост доходил до 3046, что эквивалентно 1,8% отскока от минимума, а это много. Но тут вдруг, цена получила новую порцию продавцов на максимуме и от 3046, рынок пошел ниже, закрывшись НА том же уровне, что и открылись. Это значит, что буквально то движение, что было на повышение сдулось, а это есть слабость.