реакция рынка

После выхода заявлений Байдена, рубль упал более чем на 1%, а доходность 10-летних облигаций России подсочила до максимума за 11 мес (6,94%).
Индекс гособлигаций России RGBI провалился до новых минимумов с 6 апреля 2020.

smart-lab.ru/q/bonds/SU26235RMFS0
smart-lab.ru/gr/MOEX.RGBI 

Сегодня в 16:30 вышел ежемесячный отчет по рынку труда США — NonFarm Payrolls. Уже давно он считается самым сильным экономическим индикатором по своему влиянию на рынки. Данные по февралю показывают существенный рост по сравнению с январем:

В первые 5 минут после отчета рынок упал, а потом начал расти

Отчет вышел лучше ожиданий аналитиков. Причина — снижение числа covid19. Число вновь созданных рабочих мест составило 379 тысяч, в то время как аналитики ожидали рост всего до 182 тысяч.

Народ на рынке опасается, что инфляция к лету пойдет в рост вместе с восстановлением экономики, доходности Трежерис продолжат рост и ФРС может утратить контроль за этим процессом.

Трамп просит директора ФБР Джеймса Кови приостановить расследование в отношении Майкла Флинна, бывшего советника по нацбезопасности. Такую заметку написала газета New York Times.

Вроде бы новость никак не должна влиять на рынки, но именно этим сейчас объясняют текущее падение фьючерсов на S&P500 и падение доллара.

Падение S&P500 доходило до 0,75% что по последним временам является слишком большой коррекцией.

Сергей Лавров, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Рексом Тиллерсоном:

Как вы знаете, действие этого меморандума [о предотвращении инцидентов в Сирии и обеспечении безопасности полетов авиации] было российской стороной приостановлено. Сегодня президент подтвердил нашу готовность вернуться к его применению при понимании, что будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС России, а именно борьба с ИГ и «Джабхат ан-Нусрой». 

**

Государственный секретарь санкциями сегодня нам не угрожал

Тиллерсон:

Мы только что пришли с очень продуктивной встречи, как вы уже слышали, мы провели два часа с президентом Путиным. Текущее состояние дел находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится на низкой точке

Судя по всему Si залили на вечерке потому что в целом смягчение наблюдается.
То есть по итогам переговоров нет намеков на агрессию.
Правда это было бы странно, если бы Тиллерсон после встречи с Лавровым вышел и сказал: мы усиливаем санкции против вас:)
Вряд ли в ходе таких встреч люди говорят именно то, что думают.
Но будем конечно надеяться, что конфронтации не будет

Запись пресс-конференции:

Доллар вниз, фондовый рынок вверх, золото вверх
Как будто кто-то ждал что повысят на 0,5%:)

Этот график можно посмотреть тут: https://ru.tradingview.com/chart/GFQEXAXH/, правда если у вас нет подписки, там не всё будет отражаться в режиме реального времени.

Сегодня должен быть оглашен приговор Навальному по Кировлесу.
Никакой политики, но я хочу напомнить следующее.

Первый раз приговор Навальному был вынесен в июле 2013 года. 
Тогда ему впаяли реальный срок (5 лет). Все думали, что его реально закроют как Ходора.
В тот момент я неистово зашортил фьючерс РТС и собрал 3000 пунктов примерно в течение часа.

Это был мой последний миллион рублей в день. С тех пор я уже больше никогда не зарабатывал так много так быстро.

Вот мой пост от 18 июля:

Навальный — приговорили к 5 годам. Только что.


P.s. смартлаб лагает.
работаем над устранением багов

Нефть сегодня снижалась в течение всего дня. Часовой график нефти:

Данные Baker Hughes накануне показали, что число вышек выросло на 17 — до 583, что стало максимальным значением с октября 2015.
Запасы нефти США росли последние 4 недели и аналитики ждут, что на этой неделе они снова вырастут (прогноз: +2,5 млн баррелей).
Кроме того, сегодня вырос доллар, а нефть обратно коррелирует с индексом доллара:

Кроме того, Франциско Бланш, аналитик Bank of America Merrill Lynch написал на прошлой неделе, что новая энергетическая революция Трампа может отправить цены на нефть и газ в нокдаун в 2018 году (read on bloomberg).

Другие факторы рынка нефти:

• Трамп ввел новые санкции в отношении Ирана после того как Иран в субботу испытал баллистическую ракету
• Саудовская Аравия собирается впервые выпустить облигации
• 13 февраля ожидается отчет ОПЕК по нефти, где будет отражено как страны исполняют квоты ОПЕК
• SEB прогнозирует, что в этом году спрос на нефть на 400 тыс баррелей в сутки превысит предложение
• Глава азиатского филиала нефтяной компании Vitol считает что нефть будет колебаться между 52-62
• Ирак в январе сократил добычу нефти на 187 тыс баррелей в сутки — до 3,323 млн баррелей.

Нонфармы +237 тыс — существенно выше прогноза 175 тыс, пред 167 тыс
Безработица выросла до 4,8%
А вот темпы роста почасовой оплаты замедлились до +2,5% — минимум с августа


Реакция по основным рынкам (терминал Tradingview): доллар снижается

upd 16:39доллар развернулся
upd 16:45 доллар вернулся к снижению

Причина укрепления рубля — заявление Банка России стало более жестким.

замедление темпа роста потребительских цен отчасти обусловлено влиянием временных факторов

Но главная фраза в конце:

С учетом изменения внешних и внутренних условий потенциал снижения ключевой ставки Банком России в первом полугодии 2017 года уменьшился

Доллар вниз.
Золото +$4
Нефть +$0,20
EURUSD +35p
GBPUSD  +30p
USDJPY -25p
S&P500 там же



Терминал Tradingview 

Заявление ФРС не было достаточно «ястребиным». Наблюдатели сделали вывод, что повышение ставки в марте не является неизбежным.

Реакцию рынка можно охарактеризовать как


upd. 22:15мск
S&P500 прибавил пару пунктов спустя 15 минут.
Нефть идет еще выше +$0,33. Сигнал работает.