предел риска

С 2021 по декабрь 2024 года количество уникальных клиентов на фондовом рынке выросло более чем в два раза — до 35,1 млн человек.
https://sr2024.moex.com/ru/pdf/MosBirzha_SR2024_RUS_book_1508_1153.pdf

Мне не попадались оценки результатов участников спустя время от начала их активности на финансовом рынке. Но оценки размера счетов, агрегированной активности и тяги к использованию мобильных приложений помнится были. 

Наблюдения из области исследований системного трейдинга говорит о том, что есть ряд закономерностей в действиях против агрегированной группы физических лиц на некоторых из инструментов, которые изолированы внутри страны т.е. условно не нефть, центр ценообразования которой находится за пределами родины, а например родные индексы акций. И когда в редких, экстремальных ситуациях ставим против позиций физических лиц, то имеем статистику, которая говорит о том, что эта группа участников действует весьма синхронизировано и продолжается это  давно.

По совокупности складывается образ, что большая масса людей приходит на рынок с небольшими суммами, использует маржинальное кредитование и в начале своего пути весьма активна в плане совершения большого количества сделок, притом шаблонно активна. Т.е. имеем комбо, которое со стороны выглядит не вполне адекватно.

( Читать дальше )

Кому интересно, первый день комом тут

Торгую для себя, чтобы выработать хорошую привычку — держать риск внутри дня. Повезет — дадут в ДУ — не откажусь.

В общем, выводы такие за 4 дня:
1. Торговать надо понятные, плавные и техничные инструменты.
2. Si-ка — это дичь, непонятная и не предсказуемая. Слава Богу не было депо этой осенью (а то смотрел и слюни текли)
Девальвировали-девальвировали ее, да не выдевальвировали ). Недоильвирили :) яб сказал, жив рублик.
Это звиздец, когда валюта так торгуется. Весело конечно, бодрит, но… опасно цуко.
3. Торговать строго по дневному (рассписаному на бумаге) плану, иначе дурная голова рукам покоя не даст и начнется рукоблудие.
4. РМ — на стороне — это о)(у-но и необходимо, ибо человек слаб, а надежда — это первое, что надо оставить открывая терминал.

( Читать дальше )

Сентябрь 2008 года. Мировой экономический кризис уже начался, но Америка еще не знает, какая катастрофа ждет впереди, и только группа топ-менеджеров на Уолл-Стрит ищет рецепт спасения. Это были самые страшные часы в их жизни…

Сотрудник одного из крупнейших инвестиционных банков с помощью новейшей программы рыночного анализа получает ошеломляющий прогноз — акции упадут, рынок рухнет, банк потеряет все. Утром следующего дня он попадает под сокращение и перед уходом передает флэшку с опасной информацией своему бывшему помощнику. К вечеру лучшие аналитики банка, проверив эти вычисления, осознали ужасную перспективу: крах неминуем. Теперь они стоят перед выбором: начать срочный сброс акций, что оставит и крупных акционеров во всем мире, и миллионы рядовых вкладчиков ни с чем — или ждать развития событий, что чревато потерей вообще всего. Решать нужно здесь и сейчас. На кону — огромные деньги и будущее каждого. В эту ночь у риска нет предела…

( Читать дальше )

Американский кинематораф вступил на тропинку, ведущую к жанру производственной драмы. Мосфильмо по сравнению с голливудом оказался на недостижимой вершине.
В итоге получился низкобюджетный отстой, потому что в колоде персонажей (молодой специалист, насальник цеха, главный инженер, председатель парткома и генеральный директор) не нашлось места тунеядцу и хулигану, кторого коллектив принял на поруки и он встал на путь к исправлению. Сюжет о том, как шобла карьеристов не может своей рукой зарезать лося. Генеральный — может. Поэтому он и генеральный. От трейдинга в фильме только дешевые декорации. Если сюжет фильма будет вертеться вокруг цемента в фундаменте, который не той марки, а молодой специалист начал бузить — получится стандартный совковый производственный фильм.
Сделал кусочек экранки: 


Резюме — фильм вышел даже хуже «Уолл Стрит. Деньги не спят», второй раз смотреть не буду, двд покупать не буду, далеким от рынка людям смотреть не советую. Кто в рынке — можно посмотреть один раз, если совсем делать нечего. Тетьку с собой в компанию не берите — челюсть вывернет. 

дальше спойлер (персказ фильма моими словами):


( Читать дальше )

«Родила царица в ночь — не то...»
А к чему это я?! А, ну да… К новой киношке про «фондовый рынок» — «Предел риска» aka Margin call.

Итак, на субботний просмотр фильма про «события 2008» года ходила «рецензионная комиссия» в составе Михаила Иванова (РТС) и его очаровательной спутницы + Smoketrader'а...

Фильм охватывает около 2 дней «умирающего» инвестбанка.
Что ЭТО Lehman Brothers можно лишь догадываться (исходя из имен «основных» персонажей), какой год и прочие «мелочи» вроде того как крупная компания с «деском» на 10 трейдеров смогла допустить предельную «волатильность» (с их слов), что могло бы привести к краху (но в конце-то «пацаны» все слили и получили «бонусы» — happy end под звук закапываемой собаки на лужайке парадного входа бывшей жены). 

Терминологией в фильме простого зрителя не «давят» — но по профессиональным «ушам» проехалась — ессно — «волатильность» (ее определение в фильме) и о том, что «пацаны» будут сливать «свопы» — тогда как по идее-то закладные — это вообще-то — не свопы (заметка М. Иванов)…

( Читать дальше )

собственно вот