плечи зло

1. Кто привык работать без стопов (усреднители, доливатели депозитов), «кино» не для вас — дальше не читайте, а то сольёте.
2. Кто вбил себе в голову легенды о вреде плечей, особенно русские биржевики, постарайтесь расслабить мозг и напрячь его заново — т.е. задуматься и попытаться вникнуть. Типа перезагрузить свою заглючившую черепную систему.
3. В ролике слева Дмитрий Раннев — в прошлом операционный директор Альпарей, сооснователь GKFX, чуть ли не своими руками делал один из немногих настоящих ECN, т.е. чел в теме серьезней большинства.
С содержанием видео согласен на 99.9%.



( Читать дальше )

Среди спекулянтов и инвесторов неуправляемые плечи считаются злом. Так ли это страшно на самом деле?

1. Почти любой Большой Бизнес использует кредиты. Причем использует тогда, когда рентабельность бизнеса выше ставки по кредиту. Причем размер плеча, как правило, превышает размер среднегодовой прибыли. 

2. В случае резкого изменения конъюнктуры рынка рентабельность бизнеса может резко снизится и упасть ниже ставки кредита. Тогда мы имеем очень плохую ситуацию. Примеры: Трансаэро (мертвы), Мечел (выжил чудом не без помощи девальвации), ОПИН (вообще непонятно, что там происходит: балансовая стоимость ниже нуля, акции растут безудержно).

3. Портфель инвестора-спекулянта можно рассматривать как бизнес-предприятие, получающее денежный поток от дивидендов и прибыль от переоценки активов. Расходы складываются из брокерских комиссий и обслуживания плеча. Подсчитаем их.

У брокера Открытие комиссия за сделку 0.06%, на покупку и продажу. Стоимость плеча в лонг 18% годовых, т.е. 18%/360 = 0.05% в день. Банковский депозит (безрисковая инвестиция) дает 7.2%/360= 0.02% в день. Премию за риск берем как удвоенную безрисковую ставку, т.е. 0.04% в день.

( Читать дальше )

Итак, я определился с портфелем на ближайшие 3-12 месяцев. Разумеется, в случае наступления непредвиденных событий буду его корректировать.

Из прошлого портфеля убрал НКНХ ап (слишком долго ждать их роста) и РусАгро (похожая ситуация, хотя и не такая плохая). Также убрал ВСМПО (дивдоходность 10% — это прекрасно, но одних дивидендов недостаточно) и на Большой Просадке заменил МРСК Центр на ФСК ЕЭС. 

Добавил ФосАгро на просадке и Ленту (из всех ритейлеров они больше всего просели плюс у них очень хорошая стратегия развития).

Просадка сильно ударила по моему портфелю (НКНХ, РусАгро, Алроса- которую я в панике продал по 91, затем откупил по 90.5 в среднем). Также на просадке купил ММК, ЛСР и БСП, наращивая плечо что твой лосиный пастух.

Итак, долгосрочные цели неизменны — накопить на улучшение квартиры за 3-5 лет.
Среднесрочные цели — закрыть долг, не уменьшая числа активов (рискованно, знаю). Стоп-лоссы не ставлю, но слежу активно за позициями. Игра только в лонг, с просадкой не более 0.1% по портфелю на каждом инструменте. Портфель ограничен 15-ю эмитентами с ранжированием на три группы по 5 эмитентов:

( Читать дальше )

Есть два счета: один с плечом 1:100, другой с плечом 1:500. На обоих счетах мы открыли по одинаковой позиции, скажем покупка eurusd с лотом 0.01. Вопрос: на каком счете больше риск? Ответ: риск одинаков. Допустим мы проиграли 100 пунктов, что при лоте 0.01 составит 10$, разве сумма проигрыша увеличится или уменьшится от уровня кредитного плеча? Никоим образом.

Размер кредитного плеча никак не влияет на уровень риска в торговле. На уровень риска влияет размер позиций, которые открывает трейдер, и больше ничего.

События марта 2014 самым очевидным образом показали, что плечи (кредитование у брокера под залог акций)-настоящее зло и стоп-заявки не способны защитить трейдера от потери капитала.

В многочисленных спорах по поводу применения плечей  до марта плечевики высказывались в том духе, что надо брать разумное плечо и ставить правильный стоп, но многопроцентный гэп на открытии рынка из-за неожиданных событий на выходных и совершенно неработоспособность некоторых брокеров из-за ddos-атак делает эту стратегию нерабочей.

Конечно, сразу появились топики, что не надо переносить овернайт и тем более через выхи, но по ранее опубликованным исследованиям выходит, что это невыгодно делать.

Элвис Марламов, известный трейдер на основе ФА, за последний год потерял на одном из счётов ММВБ  97%, а за последние 30 дней -82%! При этом стратегия давала когда-то 9300% доходности. От этого результата осталось 115%. Он применяет плечи на ММВБ.

( Читать дальше )

В продолжение вот этого опроса http://smart-lab.ru/blog/135308.php Всем удачи))

smart-lab.ru/blog/159699.php
по мотивам поста, хочу слить торгуя как обычный трейдер, чтобы доказать, что рано или поздно все сливают! я не целенаправленно сливаю, можно конечно жахнуть от балды 1 лотом, точнее данного депо на 1 лот не хватит, нет-я хочу показать, что, торгуя правильно.используя различные стратегии, вы все равно рано или поздно сольете! сегодня загрузил его полностью используя 500 е плечо)))) далее буду добавлять на прибыль!


( Читать дальше )