падение

Ну, что, Господа? Началось таки падение! Индекс ММВБ пробивает 200 дневную среднюю и хорошей красной свечкой уходит вниз! Тот же Газпром показывает фигуру ГИП. Амерские фьючи в минусе, вчера закрылись тоже в минусе. Нефть только отжигает 111.
Долгожданная коррекция началась. Думаю, сегодня не последний день падения. Еще пару деньков и это безобразие закончится.

На графике мы видим, что индекс находится недалеко от диаганального уровня сопротивления, который является долговременным ориентиром.
Так же мы можем наблюдать как завершает формироваться классическая фигура технического анализа — «голова и плечи». Сейчас формируется второе «плечо».
В случае пробития линии сопротивления 1410 пунктов, вероятно, начнется активная фаза падения. Уровень 1410 пунктов является линией шеи почти сформированной фигуры технического анализа.
Цель падения может быть на уровне 1290 пунктов. Локальным динамическим уровнем сопротивления может стать значение средней скользящей с периодом 200 (красная линия).
Так же дополнительным косвенным фактором снижения индекса РТС может стать возможная коррекция на мировых фондовых площадках. Данные о розничных
продажах в США сегодня оказались лучше прогнозов аналитиков. А это может послужить триггером к фиксации прибыли на американском фондовом рынке.
Многие инвесторы считают, что улучшение экономического состояния США может ускорить начало сокращения мер стимулирования ФРС.

Источник 

А если сравнить пики торговли биткоин (июнь 2011, апрель и ноябрь 2013) с этой картинкой? Что думаете?

  Позавчера прочитала в одном журнале любопытную версию столь резкого и стремительного падения акций компании «Мечел».
(может вы уже ее слышали)
 
По мнению журнала, акции упали на фоне того, что 13 ноября у крупного клиента одной из брокерских компаний перестало хватать средств на покрытие собственной позиции (Маржин колл). На просьбу донести деньги на счет брокер поучил от клиента отказ и стал сокращать позицию (то есть продавать бумаги клиента на открытом рынке). Это в свою очередь, вызвало цепную реакцию, множесто Маржин коллов у других играков и перерасло в рыночную панику.
Стабилизировалась ситуация лишь после открытия торгов в Нью-Йорке, где торгуются ADR Мечела.
 
  В последующие дни акции Мечела достаточно быстро восстановили всою стоимость, даже не смотря на запоздалую но жескую реакцию ЦБ РФ на произошедшее: с целью минимизировать свои риски ЦБ перестал принимать в залог по сделкам репо все эмиссионные бумаги Мечела- акции и облигации. Отказ от репо вызвал колапс долговых инструментов компании: и без того дешевые облигации просели еще сильнее, обещая 180% к погашению

… Если тезисно ключевые отличия сейчас от 2008:
1. Позиционирование спекулянтов.
 
В 2007 — 2008 году в каждом, каждом буквально задрипаном банчке был проп по стокам. Как правило зарепованый по самое это самое. В некоторых инвест компаниях/брокерах морнинг митинги были не на тему поговорить о рынке, а на тему: как мы сегодня будем реповаться?
 
У людей хватало mojo продавать на всю котлету путы когда рынок был 2000+, все мы знаем, чем это закончилось.
 
В ДУ соотношение акции/облиги было наверное 90/10 примерно.
 
Инвест продукт, привязанный к РАО ЕС с плечом 4? Дайте две!
 
Отдельные инвестбанки реально обсуждали — а не закрыть ли нам на хрен торговлю бондами, капитала много жрет, а денег с этого чуть...
 
И чего сейчас? Самый популярный продукт — leveraged fixed income.
 
Крупные банки портфели акций режут/продают давно — ВТБ, Сбер, в местах по меньше где раньше было по 6 пропов разных теперь ни одного не осталось. На эквити все наелись профики риском и хотят иметь клиенткий бизнес и по-меньше волнений.


( Читать дальше )

Цитирую: «Демура убежден, что в ближайшие год-полтора доллар будет самой сильной валютой. Все остальное аналитик предложил шортить.
 
Обвал Демура прогнозирует уже на январь 2014-го года: «Сейчас происходит окончательное насыщение кредитного пузыря.
 
Рекордное количество бычья на рынке. Реально пришел конец.»
 
finparty.ru/section/event_business/18875/

Фьючерс на доллар-рубль ударно провёл эту неделю, особенно её концовку, сумев выйти из бокового флэтового движения в фазу росту, ускорившись в пятницу. Доллар подорожал около 50 копеек за неделю, и это движение достаточно значимо.

С точки зрения фундаментальных факторов, спровоцировавших это движение можно отметить в принципе рост доллара по всему широкому спектру рынка (рост индекса доллара, рост доллара против евро в течение недели, на фоне которого рубль держался крепко в среду-четверг, но в пятницу пружина разжалась). Помимо этого, стоит вспомнить о покупке большоого объёма валюты нашим Министерством финансов на протяжении всей осени. Экономисты упоминали и об интервенциях со стороны ЦБ против рубля, хотя сейчас, по сути, валютная пара внутри границ коридора, посереджине, что устраивает мегарегулятора.

Достаточно сильное движение доллара против рубля прошедшей недели хочется проанализировать с позиции импульсов и объёмов (получасовой таймфрейм): 

( Читать дальше )

Компания Sony потеряла во время торгов 1 ноября на 2,2 миллиарда долларов капитализации. Быстрое падение стоимости компании произошло из-за заявления ее главы Кадзуо Хираи, который 31 октября сообщил о снижении прогноза по чистой прибыли на 40% (до 305 миллионов долларов). Во время следующей торговой сессии акции Sony подешевели на 11,1%, что стало самым резким снижением за последние пять лет.

Компания рассчитывает поправить свое финансовое положение к концу 2013 года с выходом на рынок игровой приставки Playstation 4 и нового флагманского смартфона Sony Xperia Z1. В компании считают, что продажи Playstation 4 должны составить пять миллионов единиц.

Sony производит широкий спектр потребительской электроники. Ей принадлежат бренды VAIO и Bravia. В развлекательной индустрии Sony принадлежат Columbia Pictures, TriStar Pictures и студия звукозаписи Sony Music Entertainment.

по материалам: http://study-of-trading.ru/amatar/2013/11/01/sony-za-sutki-poteryala-22-milliarda-kapitalizacii.html

Рынок сохранил свою боковую консолидационную сущность в ожидании заседеания Федеральной резервной системы США.

Обратите внимание, утренний рывок вверх не увенчался успехом, рынок устоял на месте и вернулся в привычный диапазон: 148 000 — 150 000 пунктов.

На вечернем спаде рынка  выросла волатильность опционов: RTSVX в моменте был 23,45 полсе утреннего минимума 21,74. Покупают опционы.

В общем, ожидаю выноса, скорее всего, сегодня же вечером и перестановку диапазона, могут залокировать после надоевшего боковика 148 000 — 150 000.
С 22-23-го октября, когда рынок забился в этот запитльный боковик волатильность выше 21,5 не уходила. 

Напомню, что в сентябре перед non-tapering заседанием ФРС 18-го числа ситуация была та же. Боковое движение, в котором вечером начала расти волатильность и покупались опционы, завершилась выносом с финальным аккордом и маржинколлами по фьючерсу на индекс РТС. Так, что движение всё же может состояться, и уж изменение границ диапазона 148 000 -150 000 не за горами. Трендовая составляющая возвращается. Может опять небольшой пролив перед выносом вверх или финальный задёрг перед сильным сливом рынка.

Напомню, 18 сентября перед Федом, рынок сначала немного опустили еще перед закрытием основной сессии, зато на вечерке полетели ракетой в космос. Но сегодня сценарий может быть и другой. 

Ждём!

Всем удачи и профита.