опцион

Всем здравствуйте

Суть вопроса на примере опционов июльской серии:

1)  На ММВБ

 А) при покупке 100 штук опционов колл страйк 140 на РИ по цене 1150 пунктов (дельта 0,3) при цене БА 136560 резервируется маржа в размере примерно 160000 руб

Если делаем стратегию дельта-нейтральной и продаем 30 штук фьючерсов, то требуемое маржинальное обеспечение снижается до 80000 руб

Б) покупаем 300 коллов Брент 68 страйк по 1,39 (дельта 0,35), БА 65,43$. Маржа требуется около 295000 руб

Если делаем дельту нейтральной и продаем 105 фьючерсов, то требуемая маржа снижается до 133000 руб

2)   На Американских биржах (в частности Nymex)

При покупке 3 контрактов  (по-нашему 300 лотов) колов 62 страйка с дельтой 0,33 по 1,08$ со счета списывается сумма 3*1,08*1000=3240$

При приведении позиции к дельта-нейтральной и продаже 1 контакта БА по 59,29 (по-нашему 100 лотов) резервируется дополнительно под этот контракт 2455$ (хотя требуемая маржа под 1 лот фьючерса WTI 4055$) – т.е. требуемая маржа под эту продажу уменьшается (по методике SPAN), т.к. в позиции учитываются купленные коллы

( Читать дальше )

Уважаемый kachanov, не забудьте, пожалуйста, отметиться в нашей табличке. Большое спасибо tashik за обнаруженный баг. Если кто-то заметит еще косяки — пишите, пожалуйста, мне в личку или сюда в комменты

Всем привет, подскажите какие книги по опционам и фьючерсам лучше для изучения. Если у кого-то есть в электронном виде, буду очень благодарен.

Всем привет!

Вопрос простой, но тем не менее думаю обсудить его стоит
Согласно регламенту 
3. Занесение информации в отчетную таблицу выполняют сами участники. Периодичность внесения изменений — раз в неделю, после экспирации недельных опционов в четверг. 

У меня лично складывается ситуация, что внести данные в табличку я могу сегодня (среда) после клиринга или только в понедельник (01/07). Думаю, что лучше внести в понедельник по отчету брокера за четверг.

Понятно, что такие ситуации будут возникать в будущем не только у меня, и будут различные причины (рабочие, личные, технические) поэтому предлагаю обсудить и решить что делать участнику в случае возникновения подобных накладок. Так будет проще самому участнику (не ощущать  себя нарушителем коллективных правил) и, возможно, остальным участникам (понимаем, что коллега еще в деле).

Один из вариантов — написание топика в котором участник предупреждает что сможет заполнить данные только в такой-то срок (по типу этого) 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Точнее, она была. В виде проданных 45 000 вег недельных опционов РТС. Но в пятницу закрылась. Стратегий у меня никаких нет — дорогую волатильность продаю, дешевую покупаю, круглое тащу, квадратное качу. Основные инструменты традиционны для нашего рынка — опционы на индекс ртс, доллар, брент. Еще есть немного трендследящих штук по доллару и нефти, без привязки к опционам.
В выходные ушел с проданной волатильностью в нефти на 10 000 вег и купленным центром ближней серии РТС на те же 10 000 вег.
Всем удачи.

Что за болезнь такая у Биржи?? Считает теорию по опционам, которая далека от того, что реально торгуется на рынке?

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сегодня поговорим о паттерне АБСД, о развороте тренда о системе ТЛ. Информация очень сжата, но подробно рассказывать можно растянуть на 10 часов и больше. Будут вопросы заходите в дискорт. Группы: Основной канал- Discord https://discordapp.com/invite/kcjtdCr Там мы знакомимся, обсуждаем рынок, #трейдинг. Проводятся бесплатные обзоры.Сделки ребят. Скриншоты вероятных сценарий и прогнозы. Книги и индикаторы.