Постов с тегом "опционы": 10660

опционы


Здесь вы найдете самую полную в российском интернете коллекцию актуальных записей по торговле опционными контрактами, опционных стратегиях, вопросах по опционам.

Вопрос про ценообразование опционов на Америке на акции в момент отсечки

Помогите разобраться в следующем:
— 28 окт по Apple объявили дивиденды с отческой 11 ноя - http://investor.apple.com/dividends.cfm
— в период с 3-5 ноя произошло изменение цен опционов (колы подешевели, путы подорожали)
— вернулось все обратно в ночь с 5 ноя на 6 ноя, как будто то бы прошла отсечка, хотя она должна была быть в ночь с 6 ноя на 7 ноя (11 ноя день отсечки + торги на Т+3 = отсечка 6 ноя по факту; эту же дату показывал ThinkOrSwim)

Вопрос: почему цены опционов вернулись к своим значениям не в ночь в 6ого на 7ое, а в ночь с 5ого на 6ое? Кто с опционами работает, помогайте — есть идеи?

GBP|USD

GBP|USD put по цене 1,6073
експирация в конце дня 23:00 по киевскому времени

Где маркетмейкер в опционах SI?

Пытаюсь продать декабрьские 32 путы и 34 колы… стою по теоретической цене в стакане и нифига не происходит… уже и хуже теоретической пробовал стоять… один хрен не отоваривают.. 
Может отгрузит кто по теоретической цене? 

Цена опциона и Как правильно посчитать дельту?

    • 05 ноября 2013, 23:16
    • |
    • jk555
  • Еще
Меня всегда не вполне устраивала та дельта опциона, которую можно получить из стандартных формул по всем известным моделям. А нужна она мне для целей хеджирования опционов фьючерсом. Ну не страхует стандартная дельта опционный портфель при движении цены фьючерса так как хотелось, даже если волатильность не меняется.
 
Попытки строить свои (понятно, что не сам строил – подсматривал у западных коллег. Спасибо французам и американцам) модели так называемой улыбки результат не улучшали.  Попытки считать эффективную дельту разными способами тоже не дали желаемый эффект.
 
Решил забыть все, что знал и начать с начала.
 
Через некоторое время пришел к своему (подсмотренному у западных коллег и модифицированному) методу расчета стоимости опциона без всяких моделей улыбки волатильности. (Точнее улыбка есть и у меня, ведь можно перевести цены в волатильности.)
 
Далее было необходимо считать свою дельту. А как?
 
Я могу посчитать цену опциона при любом фьючерсе. А дельта показывает – на сколько изменится цена опциона при изменении фьючерса на 1 пункт. Т.е. если фьючерс изменится на 1000 пунктов, то опцион подорожавший на 500 пунктов имел дульту 0,5.


( Читать дальше )

Просто про опционы. Глава шестая, в которой начинается повествование о волатильности.

 
Глава шестая, в которой начинается повествование о волатильности.
 
— Леха, куда мы все-таки едем? — мне начинало надоедать это бесцельное катание, — Уже два указателя на ресторан проехали, мы есть хотим!
 
Седой куда-то целенаправленно рулил по загородной дорожке. Капал дождь.
 
— Леш, правда, давай уже тормознем где-то. — Алиса умоляюще посмотрела на седого, — пока доедем, пока закажем — я себе все внутренности переварю.
 
— Не бойся, Алиска, скорость заказа не будет проблемой. — Седой наконец подал голос. — Ведь сегодня вы все приглашены отведать мяса рыжего клоуна.
 
Из-за поворота показалась буква М на 30-метровой мачте.
 
— Я не буду это есть, — Алиса скрестила руки на груди.
 
— Я тоже, — Вика неожиданно присоединилась к протесту Алисы.
 
— Нормальный поворот. — Седой развел недоуменно руки, отпустив руль, — Вы мне все тут только что грозились, что готовы сожрать слона, хватило бы кетчупа, а теперь что? Повысили волатильность принятия решений?


( Читать дальше )

Брокеры для торговли опционами на индексы/бонды/валюты CME

    • 04 ноября 2013, 16:34
    • |
    • wavelet
  • Еще
Приветствую всех.

Подскажите зарубежных брокеров исзветсных (кроме IB) для торгволи опционами на бонды? 

Опционные брокеры?

    • 04 ноября 2013, 16:32
    • |
    • AndyI
  • Еще
А где тусовка опционщиков происходит? 
Все NYSE и т.п. форумы просто мертвы в этом смысле.
Каких брокеров кто предпочитает, какие русск\англ ресурсы приличные есть?
Какие платформы крутые? 

опционы на танкеры

Наткнулся на такую фразу: Греческая Metrostar Managemant ушла с рынка танкерных перевозок  в 2010 г., однако сейчас заказала 10 новых судов и обладает  опционами еще на два танкера. ©

Поскольку это цитата из статьи в Той Газете, На Которую Ссылаться Нельзя,  я ссылку на нее постить не буду.
Но вот мне что стало любопытно: как известно, покупка опциона колл/пут предоставляет право (но не обязанность!) держателю  опциона приобрести или продать  базовый актив (в данном случае танкер) по фиксированной цене. А на продавца опциона накладывается именно обязанность этот самый актив по фиксированной цене наоборот купить или продать тому самому держателю опциона.

Честно говоря мне не очень понятна техническая сторона вопроса, как то: стоимость опциона, дельта, тета, дата экспирации и прочие нюансы, но дело даже не в этом…  в случае с танкером, если я правильно понимаю,   эта греческая Metrostar Managemant, купив опцион, получила право (но не обязанность, опять же) купить   у судостроителя танкер по фиксированной цене. А судостроитель должен этот танкер по фиксированной цене продать, хоть умри!

Сдается мне, что в нашем отечестве было бы не вредно ввести практику  использования таких опционов, будь то опционы на танкеры или олимпийские стадионы. Но википедия тут же на на мой вопрос мне объясняет, что по английскому праву это можно, а по российскому нельзя. Имхо зря.

Немного крошек от большого пирога...

могу посоветовать продать дальние страйки ноября, чтобы за выходные и празничный день(понедельник) тета набежала…

Тестирование опционных стратегий

    • 30 октября 2013, 21:08
    • |
    • levshak
  • Еще
Добрый вечер, дорогие друзья!

 Нахожусь на начальной стадии изучения опционных стратегий.  В процессе изучения появился вопрос — как протестировать их на исторических данных.

Допустим, вместо покупки/продажи базового актива, покупать пут/колл, в надежде что цена вырастет или упадет.

Буду благодарен за любую информационную помощь (в комментах)

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн