SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. levshak
Тестирование опционных стратегий
- 30 октября 2013, 21:08
- |
Добрый вечер, дорогие друзья!
Нахожусь на начальной стадии изучения опционных стратегий. В процессе изучения появился вопрос — как протестировать их на исторических данных.
Допустим, вместо покупки/продажи базового актива, покупать пут/колл, в надежде что цена вырастет или упадет.
Буду благодарен за любую информационную помощь (в комментах)
Нахожусь на начальной стадии изучения опционных стратегий. В процессе изучения появился вопрос — как протестировать их на исторических данных.
Допустим, вместо покупки/продажи базового актива, покупать пут/колл, в надежде что цена вырастет или упадет.
Буду благодарен за любую информационную помощь (в комментах)
Но и не надо забывать, что это всего лишь бэктест, который ничего особо не гарантирует.
ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/
1 склеивал опционы, т.е делал один бесконечный месячный опцион
2 затем все страйки завел в тестировщик
3 завел в тестировщик фьюч
4 ну дальше просто — смотришь фьюч, получаешь текущий страйк и т.д и т.п