Блог им. levshak

Тестирование опционных стратегий

    • 30 октября 2013, 21:08
    • |
    • levshak
  • Еще
Добрый вечер, дорогие друзья!

 Нахожусь на начальной стадии изучения опционных стратегий.  В процессе изучения появился вопрос — как протестировать их на исторических данных.

Допустим, вместо покупки/продажи базового актива, покупать пут/колл, в надежде что цена вырастет или упадет.

Буду благодарен за любую информационную помощь (в комментах)
17
7 комментариев
никак
avatar
Согласен. Никак. Ведь цена опциона целиком привязана к цене актива, дате исполнения… и т д. Так что на данных не сможете протестировать, тестируйте фьюч, а дальше исходите из этого.
avatar
Почему ж нельзя. На ftp биржи лежит тиковая история улыбок, т.е. цены опционов есть, БА там тоже есть. Если сможете обработать данные и обсчитывать тесты или кодера привлечёте…
Но и не надо забывать, что это всего лишь бэктест, который ничего особо не гарантирует.
ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/
avatar
делал так…
1 склеивал опционы, т.е делал один бесконечный месячный опцион
2 затем все страйки завел в тестировщик
3 завел в тестировщик фьюч
4 ну дальше просто — смотришь фьюч, получаешь текущий страйк и т.д и т.п
avatar
Всем спасибо за ответы!
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Впервые в России: командная битва трейдеров!
В день объявления ставки ЦБ стартуют лайв-торги! Не пропустите возможность увидеть, как опытные трейдеры реагируют на новости — и...
Фото
Как мы работаем с обратной связью от инвесторов
Обратная связь от инвесторов для нас — это не формальность, а часть ежедневной работы. Она помогает увидеть бизнес глазами тех, кто...
Фото
🛍️ Итоги 2025: Buyback is Back!
В октябре 2025 года мы объявили о продлении обратного выкупа акций SOFL, запущенного осенью 2024, еще на год. Объем акций, доступных к выкупу, был...

теги блога levshak

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн