опционы

                 Здравствуйте!

                 Поздравляем всех с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством!

                 По управлению портфелем алгоритмических стратегий год экстраординарный на события (как и у всех, кто торгует аналогичной методикой). Рекордный профит был зафиксирован на событиях СВО и до закрытия Московской биржи на три неделе в первом квартале за счет сильной и быстрой девальвации рубля и падения индекса РТС. Алгоритмы отработали четко за счет значительного эффекта плеча и сильных направленных движений. Итог  138 % на одном из управляемых счетов. Эквити ниже:

               В апреле (как только появилась необходимая ликвидность) включили алги в работу. Последующее падение волатильности в следующие кварталы (за исключением событий мобилизации и отмены дивидендов Газпромом) результаты положительные несмотря на неблагоприятный рынок ы целом для нашего подхода.

( Читать дальше )

Приветствую всех.
Собственно вопрос: как можно захеджировать форекс сделку опционом ?

Пример: пара евро-доллар. 

Депозит 1000 $. 

1 — Открываем сделку на покупку пары объёмом 1 лот. Через 100 пунктов ( одна фигура ) если цена пошла вверх мы заработали 1000. На счету у нас 2000. Тут всё просто.
 
2 — Если цена пошла вниз, то через 100 пунктов ( фигуру ) у нас будет на счету 0.
 
3 — Как можно захеджировать эту позицию с помощью опциона. И сколько будет стоить этот опцион? т.е. как мне заработать при этом 1000  с опциона.

4 — Можно открывать сделку на форексе  привязываясь к страйку опциона . 

5- Если мы открываем позу по опциону, можно ли примерно посчитать какая прибыль ( МИНИМАЛЬНАЯ ) будет в точке страйка. Если «да», то на основе этого я могу посчитать объём позиции на форексе .

Если с помощью опционов хеджирую фьючи, то почему это нельзя сделать для форекса ?

Если кто знает как это сделать  велком в личку. С Вас знания с меня деньги.

Чему научил меня 2022 год?

Он научил меня ценить то, что я имею.

Я всегда стремился к большему и лучшему. А прошлый год показал, что в первую очередь нужно сохранить то, что есть.

2022 год получился богатым на события:

— Я уехал жить на Бали и написал об этом подробный лайфхак.  Сейчас почти все ограничения уже сняты и приезд в Индонезию значительно упростился.

— Открыл индонезийскую банковскую карту и сменил резидентство в Interactive Brokers. Благодаря этому вернул доступ в мировую финансовую систему и снял все торговые ограничения.

— Нашёл себе «идеальное» жильё и поделился способом, как это сделал.

— Посетил балийскую церемонию кремации, на которой балийцы из добрых и спокойных людей превращаются в бешенных.

( Читать дальше )

Одетый в дорогой костюм мужчина не может сдержать слез. Сверкая золотым Ролексом и французскими запонками, он извиняется перед своими клиентами за то, что потерял все их инвестиции. Этот ролик на Ютубе посмотрели более полумиллиона зрителей. Знакомьтесь — это Джеймс Кордье, специалист по опционам, автор книг, управляющий капиталами. В ноябре 2018-го неожиданный скачок на 20% цены на газ обнулил капиталы его клиентов.

В своей книге “Полное руководство по продаже опционов” Кордье рекламирует именно продажу опционов.

Итак, аргументы автора.

От 75 до 80% процентов проданных опционов истекают “вне денег”. Т.е. продавец получает деньги прямо сейчас, в момент продажи опциона. А далее, если не случится ничего непредвиденного (обычно не случается), то опцион постепенно дешевеет к дате экспирации и превращается в нуль в день Х — в дату экспирации.

( Читать дальше )

Инвестиционная продажа опционов названа среди перспективных стратегий на будущий год… Но в очередной раз надо всех напугать и даже для квалов назвать ее сложной. Хотя несколько примитивных «ванильных» стратегий типа BIR, «Опционное Колесо» или Коллар быстро осваивают практически все инвесторы, поскольку эти стратегии никаких рисков им не добавляют, а вот денежный поток и реальные доходы существенно увеличивают, иногда в разы больше чем дивиденды или купоны в облигациях.

Радостно читать об успехах коллег, в особенности алготрейдеров MOEX, которым изрядно досталось в этом году и прибылей и досадного опыта, сделавшего их сильнее. А то что нас не убивает — не убивает нас и все.

У меня все скучно и обычно. Наверное только разница в том, что торговала я еще меньше, чем в прошлом году, и просадок не было. Остановку торгов встретила в проданном календаре в си, и это волею судеб оказалось лучшей сделкой в этом году. В последние две недели декабря отвела четверть денег к другому брокеру и неплохо на них заработала, продавая волатильность в премиальных опционах на акции.


Не скажу, что с оптимизмом смотрю в будущее, и загадывать особо ничего не хочется. Планы на 2023 есть, и желания работать над их воплощением хоть отбавляй — и на том спасибо )

С наступающим 2023 годом, господа! Осознанности и удачи, сил душевных и здоровья — остальное купим )

P.S. В опционнном разделе я оказалась первой отчитавшейся. Подхватывайте флэшмоб, господа )

Добрый день
Подскажите увидел на рынке в акции откровенный перелив средств, вопрос кто это делает и для чего это нужно? Погуглив нашел статью где написано что на этом можно даже зарабатывать, но в брокерах стоят алгоритмы на отслеживания таких сделок

Новый выпуск посвящен продажам опционов. И эта тема приобретает все большую актуальность после появления премиальных опционов, где тема залога стала более прозрачной и понятной. И одновременно появилась новая тема -коллатеральных деривативов, поскольку опционы и акции торгуются по разному и требуют использования залога. И в нашем прошлом ролике темы коллатеральных деривативов мы уже касались. Сегодня разберем это на примере контрактов на доллар=рубль. Но все это одинаково работает и на акциях, и на товарах и на крипте. И сегодня мы должны понять простую истину… Если у вас есть доллары, то вам выгодно продавать колы на доллары, если есть виткойны то выгодно продавать колы на ьиткойны, если есть акции Сбера — то выгодно продвать колы на них. И во всех случаях это малорисковая операция, а для реальных инвесторов она никаких рисков не добавляет.

В начале ноября биржа запустила премиальные опционы на акции, с помпой, со звоном в колокол, все как они любят… Спустя полтора месяца опционы есть не у всех брокеров, не у всех их можно продавать, активность и ликвидность пока что оставляет желать лучшего, но сегодня хочу о другом написать. Решил посмотреть на них, начал с чтения спецификации, тарифов и сразу же появились вопросы.

На странице www.moex.com/s93 приведены все формулы для расчета комиссий, даже пример есть с опционом на акции Газпрома.

Пример 3
Расчетная цена акции Газпром по итогам клиринговой сессии (PriceStoсkRub) равна 192,5 руб.
Теоретическая цена опциона CALL на акции Газпром по итогам вчерашнего вечернего клиринга (Premium) равна 100,02 руб.
Лот (LotVolume) — 1
Шаг цены (R) — 0,01
Стоимость шага цены (W) — 0,01
Дополнительный коэффициент (К) – 0,03% для тейкера и 0,01% для стороны адресной сделки
Суммарная ставка комиссии (

( Читать дальше )

файл со ссылками https://drive.google.com/file/d/1qI_i... В последнее время было много материалов от МБ касающихся премиальных опционов… Но все эти разговоры мало чего стоят, если не вдаваться в биржевые алгоритмы. И об этом был интересный пост и документ на самой бирже. Вот интересный документ на сайте МБ. И тут мы видим, что для премиальных опционов все же понадобился фьюч… как прокладка между БА и опционом. Мы уже несколько лет назад на своих курсах так и говорим, что физически премиальные и маржируемые опционы имеют физически один и тот же БА, поскольку фьюч активом не является и мы его всегда называли неадекватным, неполноценным покрытием. И далее показано как считается премия опциона с использованием этого КФ (коллатерального фьюча) И вот здесь и написано, что КФ по физической сути -это базактив, то есть акция, никакого контанго или бэквордации там нет. И для понимания природы КФ откроем лучшую в мире финансовую энциклопедию… И видим что коллатерал — это залог. Но в статье не упомянут еще один вид залога. Залог в натуре. То есть залог акциями, или валютой… долларами, юанями. И сейчас мы поймем что слепое повторение биржевых моделей не дает нам преимущества и ведет к потерям. Есть две модели расчета рисков… Биржа считает все по ВАР, как и банки. Потому что оперируют чужими деньгами. То есть это модель для управляющих, то есть для спекулянтов. Для инвесторов лучше подходит модель СФАР. Вот презентация биржи и хорошо известная стратегия — покрытый проданный пут. Если мы сюда введем коллатеральный шорт фуча, то получим убытки сверху… Хотя там нет никаких убытков. То есть разумнее создать виртуальный коллатеральный опцион пут, тогда все приходит в норму. Как это использовать мы показывали в ролике… Точно так же акцию правильнее рассматривать как коллатеральный опцион колл, вот еще один ролик на нашем канале.