опционы

Просто и незамысловато. Открываем опционный деск по си там как раз раздвинули  диапазон добавив страйки на декабрь  45000 и 45250. За один торговый день прошел набор позиции 221 000 контрактов! Это при теоретической цене около 300 р и волатильности выше 17. При том, что в бюджете на 2015 год заложена цена 37.7 р. Кто-то явно ошибется.
В общем перетаскиваю свои продажи коллов 43000 ноябрь и 44000 декабрь в этот свежеиспеченный страйк.

Всем привет!
Exante старается принимать активное участие в жизни трэйдерского сообщества России. И, разумеется, мы не могли не посетить ежегодную Народную Опционную Конференцию, прошедшую недавно в Москве.


Фото из архива НОК-8

В этом году от компании в конференции принял участие Сергей Трошин, директор по инфраструктуре Exante. Сергей провел лекцию, в которой рассказал о том, как устроен брокер “изнутри” на примере Exante. Он также поделился с аудиторией историей и успехами компании и раскрыл некоторые данные об аппаратной инфраструктуре. В частности, Сергей рассказал о том, что недавно размер серверного парка Exante достиг отметки в 300 физических серверов. Доклад вызвал большой интерес среди гостей, которые задали Сергею множество вопросов после презентации.

Если вам не удалось посетить мероприятие, вы можете ознакомиться с презентациями Сергея Трошина и других докладчиков на YouTube.
Презантеция Сергея доступна на slideshare

 

Сегодня несколько человек писали про рост объёмов и сделок в опционах декабря на СИ, страйк 41000, причем объёмы прошли как в коллах, так и в путах.

smart-lab.ru/blog/211943.php
smart-lab.ru/blog/211952.php

Одновременно с этим во фьючерсном контракте на СИ сегодня неплохо вырос открытый интерес — с 2700000 до 2900000, то есть на 200000 контрактов, что немало. В общем, ожидается некоторое движение, сложно сказать, куда, но рискну предположить, что вниз.
 

Продолжаю публикацию интересных на мой взгляд инструментов. Начало тут и тут
Многие гурята застряли шортах в Si, с него и начнем:
Долл/руб W1:



Рост продолжается, пока первая цель 42-43 руб.

( Читать дальше )

В квике можно руки сломать пока стратегию соберу, получаю убытки на открытие стратегии, затем их отбиваю — это не торговля, мазохизм!(( 
Говорят есть привода к квику и дельта хеджер можно запустить, только как это дело оставить? Отвалится инет или комп глюканет и хеджер перестанет работать — опять убыток!!!
Слышал, продвинутые опционные трейдеры, кто может себе позволить — покупают сервер, ставят на коло биржи, запускают покупные роботов либо самописных под заказ, но это бюджет: купить сервер 200-300 тр, коло на бирже около 50 тр ежемесячно + 10-30 за робота в месяц = сервер + 5-10 тр обслуживание сервера + от 60-80 тр ежемесячно, если сюда еще добавить комисс брокера и биржи то расходы переваливают за 100 тр в месяц!! 
Имея такой кост в 100 тыр в месяц надо стабильно зарабатывать минимум 200 тр, пока не вышел на такой уровень

Поделитесь кто юзает бюджетные варианты софта для торговли опционами, надо: робот дельтахеджер, заявки по волатильности, торговлю несколькими ногами опционной стратегии одновременно, графическое отображение позы опционной, греки и го чтоб считалось и моделировать можно было и чтобы все это крутилось на сервере! а управлялось с любого компа или планшета т.к сидеть и сторожить это хозяйство нет возможности — сервак на коло сам не тяну по деньгам!

Или бросать бестолковую торговлю опционами в квике, раз такая дорогая инфрструктура торговая получается
Спасибо за ответы



 

Опять устраивают игры больших денег, а нам только остается гадать удержат уровень 100 000 или нет =)



С учетом того что 115 и 110 путы вошли в деньги еще на октябрьской экспире, а 100 только напродавали, я бы на месте крупняка кто покупал 110 115 как раз и продал 100. завернув их в медвежий пут спред=)

( Читать дальше )

По фунту складывается «лонговая» ситуация. Входим на прорыв волатильонсти Н1, отмена сигнала — противоположное накопление. Сделка системная, подробности на графиках ниже:
Н4


( Читать дальше )

Продолжение цикла статей (статья 1, статья 2, статья 3, статья 4) про исследование стратегии, покупка стрэдла.
В этой статье протестируем наши введенные правила в предыдущих статьях.
Я решил объединить в один файл всю базу по экспирациям, теперь не 15 файлов, а всего 1. В котировках были обнаружены не большие косяки, поэтому я взял данные из квика, теперь думаю база нормальная. Настройки взял следующие:

Как видно я взял стартовый депозит, гораздо меньше чем в предыдущих статьях и соответственно количество опционов меньше. Это надо чтоб приблизить результаты к размеру моего депозита. К томуже решил ввести комиссию и проскальзывание, думаю такие значения комиссий и просказываний будут приблизительно соответствовать действительности.

( Читать дальше )

Решил замутить опционную позу на ноябрь. Вначале хотел стрэнгл продать, но боязно, боковик затянулся, наверно будет резкий выход, да и следить за ба постоянно надоело (равнять не равнять, роллировать). Всё же, кто бы чего не говорил, а в опционах тоже надо мнение о полажении рынка иметь. Так вот, предпологаю что ниже этих уровней не пойдём. 21 откября была сделана позиция бычий пут спрэд, были проданы 6 путов 112500 по 9410 и куплены 6 105 путов по 4310. Максимальная доходность в районе 25000 р, убыток окло 11000 рублей, го всего лишь 14000 рублей. Рынок сразу подрос и решил переместить риск за счёт полученной p/l. Продал 105 путы и купил столько же 107500 по 4340 пунктов. В итоге имею интересное соотоношение, максимальный убыток 5500 р, а прибыль 19100 р, го 10450 рублей. Как управлять позой не решил, либо ближе к экспе будут проданы путы подальше от рынка, либо слева будет достроен пропорциональный пут спрэд, а может поза наберёт хорошую прибыль и будет перестроена в безубыточную. Главное с таким соотношением пл не надо особо дёргаться.